市場風險小組作業(yè)ppt課件-資料下載頁
2025-05-04 22:08本頁面
【正文】 2 實施限額管理 VaR模型在蘭州銀行市場風險管理中的運用 3 RAROC風險調整績效管理體制 RAROC風險管理功能：為單筆業(yè)務分配資本金，從而確定銀行最優(yōu)資本結構 經濟資本預期損失成本和費用收入經濟資本經風險調整后的收益 ??R A R O CVaR模型在蘭州銀行市場風險管理中的運用 4 科學的風險管理控制 商業(yè)銀行在高層領導下，全面統(tǒng)籌管理全行風險 風險管理整體化 大范圍管理 風險管理全面性 將風險管理活勱納入銀行日常經營活勱中，層層管理，事事管理 風險管理連續(xù)性 VaR模型在蘭州銀行市場風險管理中的運用 ? 2022年 2月 10日 ,辦理一筆活期存款 ,金額 ,年利率%。同時 ,在長期貸款市場 ,貸出同樣金融一筆 2年期長期貸款 ,年利率 %。 2022年 2月 9日 ,活期存款利率 %。 ? 根據(jù)歷史模擬法的計算 ,在 95%置信水平上 ,利率漲幅的最大值為%,這種情況下 ,業(yè)務盈利額為 20萬 *(1+%)一 20萬*(1+%)=20萬 ( )= ,則銀行遭受的最大損失共計 VAR= =。這表明 ,在95%的置信水平上 ,該業(yè)務的最大損失額為 。 ? 現(xiàn)實情況是 ,在 2022年 2月 9日 ,活期存款利率 %。該筆業(yè)務盈利額一 20萬 *(l+%)2一 20萬 *(l+,0)2=20萬 (一 1109一 6一 一 6)=20萬 =20680元。蘭州銀行實際遭受的損失 =20680元 = Reference [1]李如 . 保險產品創(chuàng)新問題及對策研究 [J]. 科技致富向導 ,2022,02:83+209. [2]易志敏 . 中銀保險國內信用保險創(chuàng)新研究 [D].中南大學 ,2022. [3]羅歡 . 保險資金投資風險管理研究 [D]. 財政部財政科學研究所 , 2022. [4]張磊 . 保險資金運用的風險管理 [J]. Modern Business, 2022, 第 7期(7):3132. [5]傅莉莉 . 我國保險資金運用的風險管理研究 [D]. 南京財經大學 , 2022. THANKS FOR YOUR WATCHING
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