市場風(fēng)險小組作業(yè)ppt課件(參考版)
2025-05-07 22:08本頁面
【正文】 蘭州銀行實(shí)際遭受的損失 =20680元 = Reference [1]李如 . 保險產(chǎn)品創(chuàng)新問題及對策研究 [J]. 科技致富向?qū)?,2022,02:83+209. [2]易志敏 . 中銀保險國內(nèi)信用保險創(chuàng)新研究 [D].中南大學(xué) ,2022. [3]羅歡 . 保險資金投資風(fēng)險管理研究 [D]. 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 , 2022. [4]張磊 . 保險資金運(yùn)用的風(fēng)險管理 [J]. Modern Business, 2022, 第 7期(7):3132. [5]傅莉莉 . 我國保險資金運(yùn)用的風(fēng)險管理研究 [D]. 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) , 2022. THANKS FOR YOUR WATCHING 。 ? 現(xiàn)實(shí)情況是 ,在 2022年 2月 9日 ,活期存款利率 %。 ? 根據(jù)歷史模擬法的計(jì)算 ,在 95%置信水平上 ,利率漲幅的最大值為%,這種情況下 ,業(yè)務(wù)盈利額為 20萬 *(1+%)一 20萬*(1+%)=20萬 ( )= ,則銀行遭受的最大損失共計(jì) VAR= =。同時 ,在長期貸款市場 ,貸出同樣金融一筆 2年期長期貸款 ,年利率 %。 POT模型：對樣本中超過某一充分大的閾值的所有觀測值迚行建模。 T 基本理論：傳統(tǒng)的分塊樣本極大值模型和 POT模型。極值分析法給出了極端條件下的 VaR不概率水平的準(zhǔn)確描述。 缺點(diǎn)：極端情景構(gòu)造的困難性和主觀性，且許多壓力測試只給出了可能的最大損失，而沒有給出最大損失發(fā)生的概率水平。 ③情景分析：將情景沖擊通過基本模型作用于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù) 債表、利潤表等報表。 ②構(gòu)建情景：第二步工作是針對這些脆弱性建立晴景。 商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理方法 壓力測試法 T T 壓力測試由一系列的方法組成 ， 包括 :(l)情景分析 ； (2)壓力模型、波勱性及相關(guān)性 ； (3)政策回應(yīng) 。 T 壓力測試方法應(yīng)用在商業(yè)銀行風(fēng)險控制中的目的就是評估在極端丌利情況下的商業(yè)銀行虧損承受的能力。這樣得到了組合價值變化的分布 , ……， 根據(jù)特定的置信度 ,由分位數(shù)就可估計(jì)出 VaR i?i? 1?tS 2?tS?ntS? TSTnt PP ?
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