內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)-文庫吧資料
2025-04-14 13:29本頁面
【正文】 資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價離散性缺口和累積性缺口。 未來現(xiàn)金流預測通過對銀行資金來源與運用的預測以及資金結構的分析對來未來流動性的需求做出預測，以幫助招標人進行流動性風險計量，制定有效的管理計劃。可以根據(jù)銀行應急預案，測試應急計劃對流動性危機的緩釋效果。 壓力測試系統(tǒng)可支持按照銀監(jiān)會監(jiān)管要求，進行壓力測試場景設計，設定不同的壓力假設條件，通過配置參數(shù)進行壓力測試。系統(tǒng)應能識別前十大資金來源，并生成資金來源集中度、及資金來源集中度指標等。管理銀行流動性風險的方法多種，可以通過系統(tǒng)或外連的方式對流動性風險實現(xiàn)比例管理，缺口管理，流動性情景壓力測試等方法，為調(diào)整和控制全行的流動性缺口和期限錯配狀況提供決策依據(jù)，以最小的成本及時滿足客戶預期和非預期的資金需求。流動性風險分為融資流動性風險和市場流動性風險。3) 負債組合分析 解決方案對全行的負債按利率特性進行分類，計算出負債現(xiàn)金流、久期、凈現(xiàn)值、凈利差指標，再分幣種，機構、產(chǎn)品類型對負債組合、產(chǎn)品組合的敏感性指標進行匯總和計算，從而得出負債組合的結構及占比結果。 資產(chǎn)負債日常管理1) 日常資產(chǎn)負債指標監(jiān)測解決方案可以計算日常資產(chǎn)負債管理類指標，如流動性比例、人民幣超額備付金比例、人民幣存貸比例、安全性比例、資金頭寸，業(yè)務大類余額及比例等。 收益率曲線設計資產(chǎn)負債系統(tǒng)中設置收益率曲線，主要對現(xiàn)有業(yè)務產(chǎn)品及新業(yè)務產(chǎn)品提供利率，從而對各類業(yè)務的利息收支模擬計算。系統(tǒng)支持多套機構設計，滿足銀行從不同角度和不同層次，包括行政線和事業(yè)線等的經(jīng)營管理需要。 業(yè)務需求 機構設計通過機構設置明確資產(chǎn)負債管理的層次和區(qū)域分布狀況。2. 組織結構與崗位設計，建立明晰的治理架構和職能管理部門的組織結構及其崗位職責是銀行資產(chǎn)負債管理體系有效運轉(zhuǎn)的基礎和前提，投標人協(xié)助招標人在現(xiàn)有治理架構的基礎上明確和優(yōu)化資產(chǎn)負債管理治理架構。1. 現(xiàn)狀診斷分析，國內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)階段資產(chǎn)負債管理在下述幾點仍有較大的改進空間：管理理念、治理架構、組織崗責、政策流程、關注指標、分析模型、業(yè)務應用。要求投標人提供適合招標人自身的治理架構、規(guī)章制度和流程的管理咨詢業(yè)務咨詢，建立資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)，提供資產(chǎn)負債管理培訓。2) 資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)實施建設，需求分析、系統(tǒng)設計、開發(fā)配置、測試上線等。為招標人提供一套完整的資產(chǎn)負債管理解決方案，包括資產(chǎn)負債結構分析和管理、利率風險分析和管理、流動性風險分析和管理、匯率風險分析和管理。 資產(chǎn)負債管理業(yè)務需求 總體需求1) 在對招標人資產(chǎn)負債管理現(xiàn)狀進行認真調(diào)研和分析的基礎上，綜合監(jiān)管要求和同業(yè)成功實踐經(jīng)驗，進行差距分析。 多維數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)對轉(zhuǎn)移定價產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行多維度（機構、業(yè)務條線、科目、產(chǎn)品、幣種、行業(yè)、客戶經(jīng)理）的分析匯總和報表展現(xiàn)，同時生成利率、利差和凈利息收入等報表。 批處理：能支持在系統(tǒng)后臺根據(jù)設定的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價配置參數(shù)自動計算內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格，并生成相關報表?？梢愿鶕?jù)需求追加調(diào)節(jié)項。調(diào)節(jié)項目應包括但不限于：期限流動性、流動性成本、戰(zhàn)略調(diào)整等。投標人應基于招標人的數(shù)據(jù)現(xiàn)狀提供咨詢，幫助招標人建立各類客戶行為模型，分析客戶行為各種參數(shù)，并通過項目幫助招標人培育客戶行為建模的能力和人才。收益率曲線編制需求： 支持分產(chǎn)品、多幣種、多期限的收益率曲線編制； 選擇即期收益率曲線； 收益率曲線能夠反映市場對利率走勢的判斷和資金供求； 闡明期限點的選擇，及曲線平滑方法； 客戶行為模型 能根據(jù)招標人業(yè)務和實際數(shù)據(jù)狀況，為客戶行為建模。 應確保系統(tǒng)現(xiàn)金流引擎及其正確性。 系統(tǒng)應能支持每日定價。即主要根據(jù)賬戶/交易本身的現(xiàn)金流和重定價特征，選擇相應的轉(zhuǎn)移方法定價和轉(zhuǎn)移曲線，然后逐筆進行定價計算；對于非客戶賬或核算顆粒度為科目的資產(chǎn)負債表項則計價到科目粒度。 期限匹配模式：每一筆資金都在資金產(chǎn)生的當天根據(jù)該每筆資金的特性，如現(xiàn)金流、選擇權和重定價特征等進行資金轉(zhuǎn)移定價。 定價范圍 要求系統(tǒng)能覆蓋銀行目前各種業(yè)務產(chǎn)品（全科目定價），鑒于利率市場化后，新業(yè)務創(chuàng)新增加，要求系統(tǒng)具有很好擴展性，能支持未來可能新增的產(chǎn)品及業(yè)務類型。要求投標人能夠在收益率曲線建設、定價方法的選擇、客戶行為分析、調(diào)節(jié)項等方面提出完整、科學和可行的解決方案和應用案例。? 業(yè)務規(guī)劃和指導。要求投標人必須有豐富的實施經(jīng)驗和管理實踐，在近兩年有已經(jīng)完成的成功案例，具有在考核模式、業(yè)務導向機制等領域提供咨詢的能力，和推動銀行相關領域管理變革的經(jīng)驗；要求投標人有平衡利益沖突和矛盾，順利推廣內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)應用的經(jīng)驗；? 經(jīng)營管理模式變革與配套制度建設。通過建立科學的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)，實現(xiàn)單一司庫集中管理全行資金，科學構建收益率曲線，建立期限匹配法模式下的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格，將利率風險和流動性風險由基層業(yè)務單元轉(zhuǎn)移到總行司庫，為集中的市場風險管理奠定基礎；支持多維度（機構、部門、條線、產(chǎn)品等）的資金成本及凈利息收入的分析，為招標人的多維度績效考核奠定基礎；為招標人通過價格杠桿進行業(yè)務結構（包括期限結構、產(chǎn)品結構、行業(yè)結構等）調(diào)整提供工具；為招標人精細化產(chǎn)品定價提供準確的資金成本。投標人應制定詳細的項目管理計劃和時間表，資產(chǎn)負債表整體上線期限應于中標通知書下發(fā)后11個月內(nèi)完成，其中內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)要求本年度內(nèi)完成上線和試運行。另一方面，系統(tǒng)設計應該考慮招標人具體的網(wǎng)絡、硬件
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