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logistic回歸模型在信貸風險管理中的應用-文庫吧資料

2025-04-13 06:13本頁面
  

【正文】 VAR00012.001084 1513 Overall Percentage a The cut value is .500從上述的表中,我們可以看到1:1的配比比例中,logistic模型對信用風險總體的判別準確率為75%,28家經(jīng)營正常公司,有7家誤判為違約公司,誤判率為25%。下面就分不同的情況對logistic模型的參數(shù)進行估計: 不同配比比例下的logistic估計結果: 表24 不同配比比例下logistic模型的估計結果1配比比率1:11:2變量變量估計值Wald統(tǒng)計量顯著水平(Sig.)變量估計值Wald統(tǒng)計量顯著水平(Sig.)X1 X2 X3 X5 X7 X10 X11 Constant 2log likihoodCoxamp。表23 剔除變量后的多重共線性檢驗變量1:11:21:31:4TOLVIFTOLVIFTOLVIFTILVIFX1 X2 X3 X5 X7 X10 X11 從表中我們可以看出,提出X4,X6,X8,X9后剩下的變量VIF小于10,變量不存在顯著的多重共線性。為此,我們剔除X4,X6,X8,X9。診斷的結果如表所示:表22 變量的多重共線性檢驗變量1:11:21:31:4TOLVIFTOLVIFTOLVIFTILVIFX1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 注:作為一個大致的標準,(Menard,1995),也即方差膨脹因子VIF小于10,可認為各變量之間不存在顯著的多重共線性;VIF小于5,各變量之間基本上不存在多重共線性。表21 備選財務指標指標類型變量定義盈利能力X1主營業(yè)務利潤率(%)=主營業(yè)務利潤/主營業(yè)務收入X2凈資產(chǎn)收益率(%)=凈利潤/凈資產(chǎn)X3總資產(chǎn)收益率(%)=凈利潤/總資產(chǎn)償債能力X4債務資產(chǎn)比=總負債/總資產(chǎn)X5流動比率=流動資產(chǎn)/流
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