logistic回歸模型在信貸風險管理中的應用(文件)
【正文】 Snell R2Nagelkerke R2對原樣本的擬合結(jié)果表26 1：1配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1VAR00012.00217 721 Overall Percentage a The cut value is .500表27 1:2配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1VAR00012.00533 919 Overall Percentage a The cut value is .500表28 1：3配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1VAR00012.00813 1117 Overall Percentage a The cut value is .500表29 1:4配比比例模型的判別結(jié)果 Classification Table(a) ObservedPredicted VAR00012Percentage Correct .00 Step 1VAR00012.001084 1513 Overall Percentage a The cut value is .500從上述的表中，我們可以看到1：1的配比比例中，logistic模型對信用風險總體的判別準確率為75%，28家經(jīng)營正常公司，有7家誤判為違約公司，誤判率為25%。表23 剔除變量后的多重共線性檢驗變量1：11：21：31：4TOLVIFTOLVIFTOLVIFTILVIFX1 X2 X3 X5 X7 X10 X11 從表中我們可以看出，提出X4,X6,X8,X9后剩下的變量VIF小于10，變量不存在顯著的多重共線性。診斷的結(jié)果如表所示：表22 變量的多重共線性檢驗變量1：11：21：31：4TOLVIFTOLVIFTOLVIFTILVIFX1
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