時間序列分析課程設(shè)計(jì)報告--基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究-文庫吧資料
2025-01-24 22:38本頁面
【正文】 分享收益。股票一般可以通過買賣方式有償轉(zhuǎn)讓，股東能通過股票轉(zhuǎn)讓收回其投資，但不能要求公司返還其出資。這種所有權(quán)是一種綜合權(quán)利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利等。并根據(jù)道瓊斯指數(shù)對收盤價進(jìn)行短期預(yù)測,通過對時間序列分析理論的實(shí)證研究分析,建立時間序列模型,說明時間序列分析的方法對于股票價格的預(yù)測趨勢有一定的參考價值。在股票市場上,時間序列預(yù)測法常用于對股票價格趨勢進(jìn)行預(yù)測,為投資者和股票市場管理管理方提供決策依據(jù)。時間序列數(shù)據(jù)因?yàn)榻邮艿皆S多偶然因素的影響,會常常表現(xiàn)出隨機(jī)性,在統(tǒng)計(jì)學(xué)上稱之為序列的依賴關(guān)系。但是在股票市場中,行情的變化與國家的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、法律法規(guī)的制定、公司的運(yùn)營、股民的信心等等都有關(guān)聯(lián),因此所謂的預(yù)測難于準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。所謂股票預(yù)測是指:根據(jù)股票現(xiàn)在行情的發(fā)展情況地對未來股市發(fā)展方向以及漲跌程度的預(yù)測行為。 時間序列分析課程設(shè)計(jì)報告書題目：基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究院 系 數(shù)理學(xué)院 專 業(yè) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 班 級 統(tǒng)計(jì)學(xué)三班 學(xué) 號 11207040302 姓 名 指導(dǎo)教師 基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究摘要 在現(xiàn)代金融浪潮的推動下,越來越多的人加入到股市,進(jìn)行投資行為,以期得到豐厚的回報,這極大促進(jìn)了股票市場的繁榮。而在這種投資行為的背后,越來越多的投資者逐漸意識到股市預(yù)測的重要性。這種預(yù)測行為只是基于假定的因素為既定的前提條件為基礎(chǔ)的。即使是證券分析師的預(yù)測也只能作為股民入市操作的一般參考意見。 時間序列分析是經(jīng)濟(jì)預(yù)測領(lǐng)域研究的重要工具之一,它描述歷史數(shù)據(jù)隨時間變化的規(guī)律,并用于預(yù)測經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 本文主要介紹了時間序列分析方法的概念,性質(zhì),特點(diǎn)以及時間序列模型,包括建模時對數(shù)據(jù)時間序列的預(yù)處理、模型識別、參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型優(yōu)化以及模型預(yù)測等。關(guān)鍵詞：股票，預(yù)測，時間序列分析，AR（1 ）模型ABSTRACT In the modern financial wave, more and more people join the stock market to invest, expecting to get rich re
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