時間序列分析課程設(shè)計報告--基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究-閱讀頁
2025-02-02 22:38本頁面
【正文】 發(fā)行市場基礎(chǔ)上的，因此又稱作二級市場。自從股票市場出現(xiàn)之后，一些投資者就積極研究其發(fā)展規(guī)律和發(fā)展趨勢，并希望從中獲得巨大的經(jīng)濟利益。但是從某種角度看，它是缺乏統(tǒng)一的秩序的，即沒有一定的規(guī)律性。自從股票市場產(chǎn)生以來，不計其數(shù)的經(jīng)濟學家和數(shù)學家親盡全力試圖去研究它，并創(chuàng)造出了許多的股票模型，以求了解它的發(fā)展規(guī)律。盡管有很多的理論與技術(shù)出現(xiàn)，但總的來說，分為基本分析理論和技術(shù)分析理論兩大類。技術(shù)分析是通過對股票 的技術(shù)指標，將各個屬性量化，研究其發(fā)展趨勢。 近些年來，隨著計算機技術(shù)的應(yīng)用，人們對于股票分析的理論與技術(shù)的研究提高到更深的層面；呈現(xiàn)出多種理論與技術(shù)方法交叉的趨勢，出現(xiàn)了跨學科、跨層次的研究，像近些年來出現(xiàn)的模糊數(shù)學、人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機和信息算法等各種預(yù)測分析理論的融合技術(shù)。所以說，不管是經(jīng)濟學方面的專家學者或者數(shù)學、計算機研究領(lǐng)域的佼佼者都報著極大的興趣，試圖通過各種研究方法來揭示證券價格的內(nèi)在規(guī)律。基于以上市場成熟性的特點，并且由于時間序列分析在研究金融市場的一些顯著優(yōu)勢，使得我們利用此理論預(yù)測金融市場有了非常大的必要。 本文之所以采用時間序列的分析方法，其考慮有以下幾點，時間序列分析理論的模型比較多，其中的模型不但可以描述平穩(wěn)時間序列也可以描述非平穩(wěn)序列，可選擇性較強；第二，擬合的精度也比較高，它把擬合模型產(chǎn)生的誤差也計算入內(nèi)；第三，模型很好地反映了序列值之間的關(guān)系。采用各類時間序列統(tǒng)計模型的主要目的就是較大限度地綜合利用股票的歷史 數(shù)據(jù)信息，盡可能提高預(yù)測精度，尤其在經(jīng)濟、管理和統(tǒng)計研究領(lǐng)域，已成為改進和提高預(yù)報精度的重要途徑。 使用單位根檢驗法點擊view unit toot test結(jié)果分析：由以上結(jié)果可以看出，所以拒絕原假設(shè)，即該序列是平穩(wěn)的。模型的識別：由以上的自相關(guān)和偏自相關(guān)圖可以看出，該序列的自相關(guān)系數(shù)拖尾，而偏自相關(guān)系數(shù)1階截尾，所以應(yīng)該用AR(1)模型來進行擬合。如下圖：點擊確定后結(jié)果如下結(jié)果分析：由以上結(jié)果，所以拒絕原假設(shè)，參數(shù)都是顯著地，該AR(1)模型較好的擬合了數(shù)據(jù)。（白噪化檢驗） 檢驗?zāi)Ｐ褪遣皇秋@著，主要就是檢驗殘差是不是純隨機性的，下面對殘差進行白噪化檢驗。 首先進行自變量的擴展，在主程序中輸入：expand 1 210. 把預(yù)測區(qū)間改為205 210，如下圖所示：OK后結(jié)果如下然后再打開settlementf序列，可以看到預(yù)測的6個數(shù)據(jù)如下為對比看，把settlement序列與settlementf序列作為一組打開，
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