時間序列分析課程設計報告--基于時間序列分析的股票預測模型研究-免費閱讀
【正文】 （白噪化檢驗） 檢驗模型是不是顯著，主要就是檢驗殘差是不是純隨機性的，下面對殘差進行白噪化檢驗。采用各類時間序列統(tǒng)計模型的主要目的就是較大限度地綜合利用股票的歷史 數(shù)據(jù)信息，盡可能提高預測精度，尤其在經(jīng)濟、管理和統(tǒng)計研究領域，已成為改進和提高預報精度的重要途徑。 近些年來，隨著計算機技術(shù)的應用，人們對于股票分析的理論與技術(shù)的研究提高到更深的層面；呈現(xiàn)出多種理論與技術(shù)方法交叉的趨勢，出現(xiàn)了跨學科、跨層次的研究，像近些年來出現(xiàn)的模糊數(shù)學、人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡、支持向量機和信息算法等各種預測分析理論的融合技術(shù)。但是從某種角度看，它是缺乏統(tǒng)一的秩序的，即沒有一定的規(guī)律性。股東與公司之間的關(guān)系不是債權(quán)債務關(guān)系。 時間序列分析是經(jīng)濟預測領域研究的重要工具之一,它描述歷史數(shù)據(jù)隨時間變化的規(guī)律,并用于預測經(jīng)濟數(shù)據(jù)。 時間序列分析課程設計報告書題目：基于時間序列分析的股票預測模型研究院 系 數(shù)理學院 專 業(yè) 統(tǒng)計學 班 級 統(tǒng)計學三班 學 號 11207040302 姓 名 指導教師 基于時間序列分析的股票預測模型研究摘要 在現(xiàn)代金融浪潮的推動下,越來越多的人加入到股市,進行投資行為,以期得到豐厚的回報,這極大促進了股票市場的繁榮。在股票市場上,時間序列預測法常用于對股票價格趨勢進行預測,為投資者和股票市場管理管理方提供決策依據(jù)。股東是公司的所有者，以其出資額為限對公司負有限責任，承擔風險，分享收益。盡管人類創(chuàng)造了股票，但是卻不了解它的運行規(guī)律。 金融市場中最讓人著迷的問題就是研究證券的規(guī)律，包括證券價格的定價方法，證券價格的內(nèi)在規(guī)律以及價格的未來走勢等。 實例分析浙江廣廈近期收盤價原始數(shù)據(jù)部分截圖 在Eviews軟件中打開實驗數(shù)據(jù)給序列命名為settlement\點擊ok繪出的時序圖如下時序圖分析：由以上時間序列圖可以看出，所以可以大致認為它是平穩(wěn)的，下面使用單位根檢驗法進行平穩(wěn)性檢驗。具體操作如圖所示 點擊ok,結(jié)果如圖 結(jié)果分析
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