時(shí)間序列分析課程設(shè)計(jì)報(bào)告--基于時(shí)間序列分析的股票預(yù)測(cè)模型研究(存儲(chǔ)版)
【正文】 ：由上面殘差的自相關(guān)和偏自相關(guān)圖，看最后列的Q統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的p值，所以殘差是白噪化的，即該模型的擬合是顯著地。所以該模型為AR(1)模型。 時(shí)間系列的分析方法對(duì)于股票價(jià)格的預(yù)測(cè)在實(shí)際應(yīng)用中確實(shí)有很好的應(yīng)用價(jià)值。 基本分析的宗旨是對(duì)于現(xiàn)行的股票的價(jià)格是否合理作出假設(shè)并由此描述出長期的發(fā)展趨勢(shì)，而技術(shù)分析對(duì)于投資者來說是為了把握時(shí)間上的合理度，即分析投資者何時(shí)可以買進(jìn)何時(shí)可以賣出，為投資者提供決策分析。 股票市場(chǎng)與國家的經(jīng)濟(jì)緊密相連，是金融市場(chǎng)的重要組成部分，經(jīng)濟(jì)學(xué)家將其稱為國家經(jīng)濟(jì)的晴雨表，可見股票市場(chǎng)的變化時(shí)刻反映國家的經(jīng)濟(jì)狀況。股票一般可以通過買賣方式有償轉(zhuǎn)讓，股東能通過股票轉(zhuǎn)讓收回其投資，但不能要求公司返還其出資。時(shí)間序列數(shù)據(jù)因?yàn)榻邮艿皆S多偶然因素的影響,會(huì)常常表現(xiàn)出隨機(jī)性,在統(tǒng)計(jì)學(xué)上稱之為序列的依賴關(guān)系。而在這種投資行為的背后,越來越多的投資者逐漸意識(shí)到股市預(yù)測(cè)的重要性。 本文主要介紹了時(shí)間序列分析方法的概念,性質(zhì),特點(diǎn)以及時(shí)間序列模型,包括建模時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)間序列的預(yù)處理、模型識(shí)別、參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型優(yōu)化以及模型預(yù)測(cè)等。股票的特點(diǎn)：（1）不可償還性；（2）參與性；（3）收益性；（4）流通性；（5）價(jià)格波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性。自從股票市場(chǎng)產(chǎn)生以來，不計(jì)其數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和數(shù)學(xué)家親盡全力試圖去研究它，并創(chuàng)造出了許多的股票模型，以求了解它的發(fā)展規(guī)律。所以說，不管是經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的專家學(xué)者或者數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)研究領(lǐng)域的佼佼者都報(bào)著極大的興趣，試圖通過各種研究方法來揭示證券價(jià)格的內(nèi)在規(guī)律。 使用單位根檢驗(yàn)法點(diǎn)擊view unit toot test結(jié)果分析：由以上結(jié)果可以看出，所以拒絕原假設(shè)，即該序列是平穩(wěn)的。 首先進(jìn)行自變量的擴(kuò)展，在主程序中輸入：expand 1 210. 把預(yù)測(cè)區(qū)間改為205 210，如下圖所示：OK后結(jié)果如下然后再打開settlementf序列，可以看到預(yù)測(cè)的6個(gè)數(shù)據(jù)如下為對(duì)比看，把settlement序列與settlementf序列作為一組打開，并繪成圖。如下圖：點(diǎn)擊確定后結(jié)果如下結(jié)果分析：由以上結(jié)果，所以拒絕原假設(shè)，參數(shù)都是顯著地，該AR(1)模型較好的擬合了數(shù)據(jù)。 本文之所以采用時(shí)間序列的分析方法，其考慮有以下幾點(diǎn)，時(shí)間序列分析理論的模型比較多，其中的模型不但可以描述平穩(wěn)時(shí)間序列也可以描述非平穩(wěn)序列，可選擇性較強(qiáng)；第二，擬合的精度也比較高，它把擬合模型產(chǎn)生的誤差也計(jì)算入內(nèi)；第三，模型很好地反映了序列值之間的關(guān)系。技術(shù)分析是通過對(duì)股票 的技術(shù)指標(biāo)，將各個(gè)屬性量化，研究其發(fā)展趨勢(shì)。自
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