華商大盤量化ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-01-23 16:34本頁(yè)面
【正文】 量化精選混合型基金銷售方案介紹 華商大盤量化精選混合型基金產(chǎn)品介紹 ? 資產(chǎn)配置 ? 股票投資策略 ? 債券投資策略 ? 股指期貨投資策略 華商大盤量化 — 基金概述 華商大盤量化 — 投資策略 ? 資產(chǎn)配置 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析 ? 經(jīng)濟(jì)政策研究 ? 市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析 （估值水平，波動(dòng)性） ? 跨市場(chǎng)研究（外圍證券市場(chǎng)、大宗商品、外匯） 華商大盤量化 — 資產(chǎn)配置策略 ? 投資思路－自下而上的量化投資系統(tǒng) ? 技術(shù)形態(tài)與統(tǒng)計(jì)指標(biāo) ? 基本面研究 ?基于數(shù)據(jù)挖掘的中線數(shù)量化股票分析系統(tǒng) 投資 擇時(shí) 基本面分析二次確認(rèn) 量化模型選股 風(fēng)控模型判斷大盤風(fēng)險(xiǎn)（倉(cāng)位控制） ? 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)判定 （倉(cāng)位）：中短期系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型 ? 擇股 ：中線量化擇股模型建立股票池；基本面再深入分析 ? 擇時(shí) ：技術(shù)形態(tài)與統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 華商大盤量化 — 股票投資策略 ? 量化系統(tǒng)的關(guān)鍵：風(fēng)險(xiǎn)控制 華商大盤量化 — 股票投資策略 ? 風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) ? 重點(diǎn)研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、人口與社會(huì)的結(jié)構(gòu)性特征、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期以及投資者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期等； 長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn) ? 重點(diǎn)研究市場(chǎng)異動(dòng)點(diǎn)：應(yīng)用個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型，遺傳算法模型； ? 應(yīng)對(duì)措施：及時(shí)進(jìn)行倉(cāng)位控制 中期風(fēng)險(xiǎn) ? 重點(diǎn)分析信息熵值的變化：應(yīng)用信號(hào)處理技術(shù)，進(jìn)行短期波動(dòng)的預(yù)測(cè)； ? 應(yīng)對(duì)措施：采用股指期貨擇時(shí)對(duì)沖策略 短期風(fēng)險(xiǎn) 華商大盤量化 — 股票投資策略 ? 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別判定 包括統(tǒng)計(jì)信息學(xué)角度出發(fā)的信息熵值（ Entropy）的變化、分形理論出發(fā)的市場(chǎng)模式（ Pattern）的變化、金融物理學(xué)角度出發(fā)的金融泡沫統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的變化、市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)出發(fā)的分析師一致預(yù)期分歧的變化和趨勢(shì)等 。華商大盤量化精選 靈活配置混合型證券投資基金 路演材料 2022年 01月 目錄 華商大盤量化精選混合型基金產(chǎn)品介紹 ? 2022年證券市場(chǎng)展望 ? 華商大盤量化精選混合型基金概述 ? 華商大盤量化精選混合型基金投資策略 ? 華商大盤量化精選混合型基金投資管理流程 ? 基金經(jīng)理介紹 ? 華商大盤量化精選混合型基金銷售方案介紹 華商大盤量化精選混合型基金產(chǎn)品介紹 基金名稱 ： 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金 基金類型 ： 契約型 開(kāi)放式 基金份額 ： 面值人民幣 基金 首次募集規(guī)模上限 ： 不超過(guò) 10億元 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 ： 本產(chǎn)品為中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的證券投資基金產(chǎn)品 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) ： 滬深 300指數(shù)收益率 55%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率 45% 基金分紅原則 ： 本基金收益每年最多分配 4次 ， 每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的 10%； 華商大盤量化 — 基金概述 華商大盤量化－基金概述 ? 投資目標(biāo) 本基金主要以數(shù)量化投資技術(shù)為基礎(chǔ)，并與基本面研究緊密結(jié)合，充分發(fā)揮各自在投資決策過(guò)程中的優(yōu)勢(shì)，努力把握市場(chǎng)長(zhǎng)中短各期投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)
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