華商大盤量化ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-13 16:34 本頁面
【文章內容簡介】 1 1 / 8 / 1 98 / 1 78/47 / 2 07 / 86 / 2 96 / 1 46 / 85 / 1 95 / 1 04 / 2 14 / 1 44 / 83 / 2 33 / 81 / 78 / 2 6應用信號識別原理構建的市場系統風險分析模型 2022年對市場系統風險判斷有較高的準確性。上圖中顯示了當系統風險較高的時候（圖中對應紅線的低點），大盤短期內都有相應的調整。 15次較為明顯的低點（圖中標注了相應的日期），除 3月 23日與 6月 29日外，全部為階段性高點，準確率接近 87%。 3月 23日與 6月 29日雖然不是頂點，但其后的大盤走勢相似，震蕩 34天后也出現調整，期間累計上漲幅度最高不超過 3%。 ? 系統風險識別判定：主動 vs 被動 華商大盤量化 — 股票投資策略 ? 中線擇股模型：交易數據的統計分析 ? 基本面深入分析：二次確認 ? 行業(yè)量化配置模型：滬深 300大盤行業(yè)配置 ? 華商基金強大的研究團隊支持 ? 技術分析輔助 ? 股票選擇與行業(yè)配置 華商大盤量化 — 股票投資策略 ? 多因子模型策略 ? 個股統計分析策略 ? 統計套利策略 ? 定向增發(fā)套利策略 ? 事件驅動策略 ? 多策略選股 華商大盤量化 — 股票投資策略 ? 行業(yè)配置 以“自上而下”和“自下而上”相結合的方式 ： 一方面，本基金首先關注宏觀基本面的研究，自上而下地分析經濟周期和宏觀經濟、政策方向、行業(yè)周期與輪動、行業(yè)盈利環(huán)境等因子的變化，同時結合市場情緒、行業(yè)板塊動量效應和反轉效應，對成長確定性較高的行業(yè)進行重點關注；另一方面，本基金根據量化擇股模型，對篩選出個股所處的行業(yè)進行統計分析，當篩選出的個股集中出現在某些行業(yè)時，將重點關注這些行業(yè)板塊的投資機會。 ? 債券投資策略 本基金債券投資以降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的，采取自上而下的投 資策略 。 在資本市場日益國際化的背景下，通過研判債券市場風險收益特征的國際化趨勢和國內宏觀經濟景氣周期引發(fā)的債券收益率的變化趨勢，把握貨幣政策和財政政策取向，對未來利率變動趨勢和債券市場投資環(huán)境做出科學、合理判斷；主要關注指標包括國民生產總值、固定資產投資、物價指數、貨幣供應量、信貸投放和匯率變動等宏觀經濟指標 華商大盤量化 — 債券投資策略 ? 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則，以套期保值為目的，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行 ； 本基金的股指期貨投資基于市場系統風險模型的中短期風險判斷，在預測市場風險較大時，應用擇時對沖策略，即在保有股票頭寸不變的情況下或者逐步降低倉位后，在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進行套期保值，當股市好轉之后再將期指合約空單平倉。 華商大盤量化 — 股指期貨投資策略 ? 華商大盤量化精選混合型基金概述 ? 華商大盤量化精選混合型基金投資策略 ? 華商大盤量化精選混合型基金投資管理流程 ? 基金經理介紹 ? 華商大盤量化精選混合型基金銷售方案介紹 華商大盤量化精選混合型基金產品介紹 ? 嚴謹的投資流程 投資決策 投資評
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