貨幣幣金融學(xué)第九章商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理-文庫(kù)吧資料
2025-01-18 15:15本頁(yè)面
【正文】 指標(biāo)種類可以參見(jiàn) P205。 資產(chǎn)負(fù)債比例管理： 銀行通過(guò)建立一系列指標(biāo)體系來(lái)約束資金營(yíng)運(yùn)的管理方法。下面簡(jiǎn)要介紹差額管理方法和資產(chǎn)負(fù)債比例管理法： 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 差額管理方法： 該方法在于通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的利率的合理搭配，根據(jù)利率變化趨勢(shì)，擴(kuò)大或縮小差額來(lái)達(dá)到避免利率風(fēng)險(xiǎn)、提高資金效益的一種管理方法。 資產(chǎn)分散原則： 通過(guò)對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的適當(dāng)分散，避免風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中。 目標(biāo)互補(bǔ)性： 銀行經(jīng)營(yíng)的 “三性原則 ”可以相互比較、替代和疊加。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的概念及必要性 這種理論的核心在于： 通過(guò)運(yùn)用科學(xué)的管理手段，調(diào)整資產(chǎn)與負(fù)債的總量、結(jié)構(gòu)等方面的差異達(dá)到相互搭配，以實(shí)現(xiàn)盈利性、安全性、流動(dòng)性三者的協(xié)調(diào)，達(dá)到商業(yè)銀行自我控制、約束與發(fā)展的理想境界。在這種環(huán)境下，單純通過(guò)資產(chǎn)或負(fù)債管理都無(wú)法對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面有效的管理。另外，在負(fù)債成本提高的條件下，為了保住利潤(rùn)，銀行須把資產(chǎn)投放在收益高的貸款和投資上，而收益高的貸款和投資往往伴隨著更高的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (4)增加了銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在美 國(guó) ， 實(shí) 施 負(fù)債 管理主要是通過(guò)發(fā) 行大 額 可 轉(zhuǎn)讓 定期存 單 ，向中央 銀 行 貼現(xiàn) 窗口借款，向 聯(lián)儲(chǔ)資 金市 場(chǎng) 借款，或據(jù) 購(gòu) 回 協(xié)議 借款，向 歐 洲美元市 場(chǎng) 借款等方式。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （三）負(fù)債管理理論意義 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （四）負(fù)債管理理論局限性 (1)負(fù)債 管理理 論 建立在 對(duì) 吸收 資 金抱有信心、 并 能如愿以償 的基 礎(chǔ) 上，在一定程度上 帶 有主 觀 色彩 (2)負(fù)債 管理理 論導(dǎo) 致 銀 行不太注意 補(bǔ) 充自有 資 本，使自有資 本占商 業(yè)銀 行 資 金 來(lái) 源比重下降， 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 增大。 第三、負(fù)債經(jīng)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性均衡的工具。該理論的主要特征表現(xiàn)在以下方面： 第一、以負(fù)債作為保證商業(yè)銀行流動(dòng)性的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 該理論認(rèn)為： 商業(yè)銀行在保證流動(dòng)性方面，沒(méi)有必要完全依賴建立分層次的流動(dòng)性的儲(chǔ)備資產(chǎn)的方式。 第三，銀行管理制度的限制，嚴(yán)重的通貨膨脹，存款利息在吸引資金方面的吸引力越來(lái)越小，競(jìng)爭(zhēng)力下降。 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （一）負(fù)債管理理論成因分析： 第一，追求高額利潤(rùn)的內(nèi)在動(dòng)力和市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的外在壓力。主要有下面三個(gè)協(xié)議 （ ） 1988年 7月的巴塞爾協(xié)議 1997年 9月的巴塞爾協(xié)議 2022年 4月的巴塞爾協(xié)議 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展歷史：主要經(jīng)歷了三個(gè)階段 一、資產(chǎn)管理理論階段 商業(yè)貸款理論 轉(zhuǎn)移理論 預(yù)期收入理論 資產(chǎn)管理理論的三個(gè)發(fā)展階段 這種理論以銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性作為經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)。 商業(yè)銀行的資本管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 三、商業(yè)銀行對(duì)資本金的管理 商業(yè)銀行對(duì)資本金的管理應(yīng)該遵循以下原則（ P199）： 商業(yè)銀行資本金管理 集中原則 保全原則 增值原則 流動(dòng)原則 充足原則 配比原則 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 四、 《 巴塞爾協(xié)議 》 商業(yè)銀行的資本管理 《 巴塞爾協(xié)議 》 是國(guó)際銀行業(yè)的一種聯(lián)合協(xié)議監(jiān)管。是資本金中最重要的組成部分。附屬資本不能超過(guò)核心資本的 100%。 管理職能：通過(guò)對(duì)最低限額和構(gòu)成的規(guī)定，控制商業(yè)銀行的擴(kuò)張能力和提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 一、商業(yè)銀行資本金的職能 保護(hù)職能：商業(yè)銀行安全經(jīng)營(yíng)維護(hù)信譽(yù)的最后屏障。是銀行最基本的資金來(lái)源。 商業(yè)銀行的制度 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 三、商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)： 各種委員會(huì) 總 經(jīng) 理 總 稽 核 信貸部 存款部 投資部 信托部 國(guó)際部 各級(jí)分支行 會(huì)計(jì)部 計(jì)統(tǒng)部 人事部 培訓(xùn)部 發(fā)展部 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 股東大會(huì) 商業(yè)銀行的制度 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 1. 銀行業(yè)務(wù)綜合化 2. 銀行經(jīng)營(yíng)電子化 3. 銀行發(fā)展國(guó)際化 4. 銀行競(jìng)爭(zhēng)白熱化 5. 銀行風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大化 第
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