貨幣銀行學(xué)之商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理-文庫(kù)吧資料
2025-02-27 13:14本頁(yè)面
【正文】 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 ?（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：銀行不能滿足存款人提款需要或無(wú)法為其資產(chǎn)的增加融資的風(fēng)險(xiǎn)。 ?（三）匯率風(fēng)險(xiǎn)：銀行進(jìn)行國(guó)際業(yè)務(wù)時(shí)，其持有的外匯資產(chǎn)或負(fù)債因匯率波動(dòng)而造成價(jià)值增減的不確定性。 2023/3/13 34 第六節(jié) 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 ?二、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)種類 ： ?（一）信用風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行的債務(wù)人不能或不愿按約償付到期債務(wù)而給商業(yè)銀行造成損失的可能性。 ? 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比例狀況失衡。 ? 內(nèi)部控制機(jī)制不完善，職工法制觀念淡薄，違規(guī)、違法操作，違法行為。如自然災(zāi)害、意外事故等。包括利率、資金供求、有價(jià)證券價(jià)格等。包括客戶流失、成本提高、收益減少、負(fù)債來(lái)源減少、資產(chǎn)質(zhì)量下降等。 2023/3/13 33 ? 各級(jí)政府的不適當(dāng)?shù)男姓深A(yù)。 ? 國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。 ? 經(jīng)濟(jì)生活中各種要素價(jià)格的變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。 2023/3/13 32 第六節(jié) 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 一 、 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的形成 ? 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行發(fā)生經(jīng)營(yíng)損失的 可能性 。 2023/3/13 31 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 ? 一方面 ， 銀行資本金可以防范銀行倒閉；另一方面資本金數(shù)量影響銀行股東的收益 。 2023/3/13 30 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 ?四 、 資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理 ?銀行應(yīng)通過(guò)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債兩方面統(tǒng)一協(xié)調(diào)，才能較好地實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 2023/3/13 29 第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 ?三 、 負(fù)債管理理論 ? 20世紀(jì) 60年代開(kāi)始發(fā)展起來(lái) ， ?負(fù)債管理理論認(rèn)為：銀行的流動(dòng)性不僅可以通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)管理來(lái)獲得 ， 也可以通過(guò)負(fù)債管理 ， 即向外借款來(lái)提供 。 由于這類證券資產(chǎn)具有信譽(yù)高 、 期限短 、轉(zhuǎn)讓容易等特點(diǎn) ， 國(guó)庫(kù)券最為適合 。 ?（ 一 ） 商業(yè)貸款理論 ， 又稱真實(shí)票據(jù)論 ，該理論認(rèn)為 ， 商業(yè)銀行發(fā)放短期貸款必須以真實(shí)交易為基礎(chǔ) ， 以真實(shí)商業(yè)票據(jù)作抵押 。c1?? ??2023/3/13 26 第五節(jié) 商業(yè)銀行管理原則 ?一 、 流動(dòng)性管理 存款外流引致的成本越高 ,銀行愿意持有的超額準(zhǔn)備金就越多 。 假定非個(gè)人定期存款的比例為 t， 非個(gè)人定期存款的準(zhǔn)備金比率為 rt，那么每一元活期存款中就會(huì)有 t 如果用 g表示平均每一元存款中銀行持有的超額準(zhǔn)備金的百分比 ，則在考慮現(xiàn)金漏損率和超額準(zhǔn)備金率條件下 ， 存款派生乘數(shù)的表達(dá)式可以擴(kuò)展為： K = g39。 如果用 C’ 表示平均每一元活期存款中公眾持有的現(xiàn)金比例 ， 則存款派生乘數(shù)的表達(dá)式可以寫(xiě)作： K = 39。 r越高 ， 創(chuàng)造的存款貨幣額越?。?r越低 ，則創(chuàng)造的存款貨幣額越大 。 從存款一欄中看出 ， 數(shù)額以 9/10的比例遞減 。 C銀行資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 負(fù)債 準(zhǔn)備金 +810 貸款與投資 +7290 總額 +8100 支票存款 +8100 總額 +8100 2023/3/13 21 如此類推 ， 銀行與客戶之間不斷地貸款 、存款 ， 就會(huì)產(chǎn)生以下結(jié)果 。 B銀行資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 負(fù)債 準(zhǔn)備金 +900 貸款與投資 +8100 總額 +9000 支票存款 +9000 總額 +9000 2023/3/13 20 B銀行貸出 8100元 ， 借款人又轉(zhuǎn)存人 C銀行 。 2023/3/13 18 A銀行資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 負(fù)債 準(zhǔn)備金 +1000 貸款與投資 +9000 總額 +10000 支票存款 +10000 總額 +10000 2023/3/13 19 由于一國(guó)的商業(yè)銀行有許多 ， 當(dāng) A銀行將9000元貸給客戶時(shí) ， 該客戶可以將錢(qián)存人 B銀行 。 按規(guī)定從中提取存款準(zhǔn)備 1000元 ， 以應(yīng)付客戶提現(xiàn)的需要 。 假設(shè)中央銀行從第一國(guó)民銀行買(mǎi)入 10000元債券 ,則第一國(guó)民銀行準(zhǔn)備金增加 10000元 ,由于該行存款不變 ， 所以新增的這筆準(zhǔn)備金假設(shè)全部貸出 ,其借款人將這筆錢(qián)又存入 A銀行 。 二、多倍存款創(chuàng)造過(guò)程 中央銀行可以通過(guò)兩條途徑向商業(yè)銀行提供資金：向銀行發(fā)放貼現(xiàn)貸款；向商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)政府債券。 2023/3/13 16 第四節(jié) 商業(yè)銀行的存款創(chuàng)造 （ 二 ） 非現(xiàn)金結(jié)算制度 非現(xiàn)金結(jié)算制度能使人們通過(guò)支票的形式進(jìn)行貨幣支付 ， 銀行之間的往來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算 ，無(wú)須使用現(xiàn)金 。 （ 一 ） 部分準(zhǔn)備金制度 部分存款準(zhǔn)備金制度不但是存款派生的前提條件 ， 更是銀行體系存在的前提
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