論金融衍生具的風險控制論文初-文庫吧資料
2025-06-12 15:33本頁面
【正文】 價格應保持基本的相同趨勢 ,即基差風險趨于零。 （二）市場風險的管理 衍生金融工具市場風險是指由于原生金融產(chǎn)品 (如股票、股票指數(shù)、利率和匯率）價格的變化，導致衍生金融工具價格或價值變動而帶來金融機構(gòu)損失的可能行。一籃子信用互換是針對一籃子信用而非單一信用，若 籃子中出現(xiàn)任何一筆信用違約，交易對手須向信用保護買方賠償損失。 信用違約產(chǎn)品包括信用違約互換、一籃子信用互換、違約指數(shù)合約等。在交易過程中相對于任何一方的頭寸暴露水平都應控制在信用限額內(nèi)，從而控制違約風險。衍生金融工具的信用風險一般要具備兩個基本條件：其一，交易對方因財務危機而違約；其二，在合約的剩余期內(nèi)違約的和合約價值為負值。衍生金融工具的信用風險與金融機構(gòu)信貸的信用風險存在一定的差別。風險補償策略包括建 立準備金提留制度和信用保證保險等。風險消退策略包括套期保值、互換、期貨和期權(quán)等衍生生產(chǎn)品交易等。損失預防是損失發(fā)生前的控制工具，損失減輕是損失發(fā)生時和發(fā)生后的控制工具。風 險資產(chǎn)短期化可以通過降低資產(chǎn)的持續(xù)期增加流動性控制信用風險，利用利率敏感性來應付市場風險。風險規(guī)避的主要策略包括采取避重就輕的選擇原則、實施債務互相原則和風險資產(chǎn)短期化原則等。就一般的風險管理而言，風險規(guī)避是簡單和最徹底的處理風險的方法。 （二） 衍生金融工具的意義 風險控制方法包括風險規(guī)避和損失控制方面。首先 ,風險管理涉及的主體包括交易方、交易所和有關(guān)的監(jiān)管部門以及其他的有關(guān)中介機構(gòu)參與金融衍生產(chǎn)品交易的各次。巴林銀行事件和大和銀行事件以及我國“ ”國債期貨風波清楚表明：進行有效的衍生金融工具風險管理和控制，是金融機構(gòu)開展金融衍生產(chǎn)品交易的必要條件和重要保障。 【 關(guān)鍵詞】： 衍生金融工具、風險、控制、分析 中南財經(jīng)政法大學本科畢業(yè)論文（設計） 4 Abstract The risks derived form trading financial instruments include. Markee risk, credie risk. Liduidity risk, operational risk, setelement risk, legal risk, and poliey risk and so on seven aspelts. Bacaue of the risk of derivative financial instruments in clude credit risk, market risk and operational risk and settlement risk, and settlemene risk and operational risk of the three types of risk form the managemart means, toolg and control mechanism and reated. Institutional arrangement analysis. Keywords:Derivative financial instruments, risk, control, analysis 中南財經(jīng)政法大學本科畢業(yè)論文（設計） 5 目 錄 緒論 ....................................................................................
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