【正文】 險(xiǎn)有什么特征”、“誰(shuí)來(lái)管理操作 ① 巴曙松 . 巴塞爾新資本協(xié)議框架下的操作風(fēng)險(xiǎn)衡量與資本金約束 [J]. 經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理 , 20202: 1724 ② 劉超 . 基于作業(yè)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 : 實(shí)踐者的視角 . 金融論壇 , 20204: 21 25 ③ 鐘偉 , 王元 . 略論新巴塞爾協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 . 國(guó)際金融研究 , 20205 ④ 樊欣 , 楊曉光 . 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和現(xiàn)狀 . 證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào) , 20206 ⑤ 李志輝 , 蔡楠 . 從法國(guó)興業(yè)銀行欺詐案看商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理 [J]. 中國(guó)金融 , 202020 5 華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 風(fēng)險(xiǎn)”、“如何管理操作風(fēng)險(xiǎn)”以及“怎樣為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本”等問(wèn)題 ,通過(guò)把現(xiàn)實(shí)問(wèn) 題和當(dāng)前國(guó)外操作風(fēng)險(xiǎn)管理的昀新經(jīng)驗(yàn)結(jié)合起 來(lái) ,詳細(xì)深入的分析了我國(guó)商業(yè)銀行 的現(xiàn)狀。 (3)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的界定研究。 ④ (2)在風(fēng)險(xiǎn)度量方面的研究。劉超 (2020)基于銀行實(shí)踐者的角度提出了操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 ,并將 銀行的業(yè)務(wù)流程細(xì)化為具體的作業(yè) ,通過(guò)對(duì)作業(yè)查找操作風(fēng)險(xiǎn)誘因并得出風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù) , ② 從而對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量并加以控制 。 隨著 BCBS《新資本協(xié)議》的推出 ,我國(guó)的學(xué)者開始 關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題 : (1)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架研究方面。 可見 ,國(guó)外對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)框架的研究已經(jīng)十分成熟 ,經(jīng)歷了上百年的發(fā)展歷史 , 不論在模型的構(gòu)建上 ,還是在實(shí)證研究中都比我國(guó)更加的規(guī)范和成熟 ,這是我國(guó)在 研究商業(yè)銀行學(xué)過(guò)程中需要學(xué)習(xí)和借鑒的地方。 (5)瑞士信貸銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)的具體管理方面 ,提出了 12S 戰(zhàn)略 ,從戰(zhàn)略、系 統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、員工、安全、技能、風(fēng)格、共同價(jià)值觀、象征、速度、利益相關(guān)者、同 ① SergioSeandizzo. AFuZZyClusteringApproachfortheMeasuremeniofOPerationalRisk. IEEE, 1999 ② Carolyn V. Curne. A Test of the Strategic Effeet of Basel II OperationalRisk RequirementsOn Banks. SSRN, 2020 ③ Patrick mc Connell. A “standards based” approach to operational risk management under basel[R]. 2020 4 華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 步 12 個(gè)方面管理操作風(fēng)險(xiǎn)。 (4)摩根大通銀行從 1993 年始不斷探索于操作風(fēng)險(xiǎn)的具體管理 ,并形成了獨(dú) 有管理體系 :在主要的管理制度和措施方面 ,建立了監(jiān)控管理體制、自我風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 體系 、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警系統(tǒng)、遵循銀行內(nèi)部審計(jì)體系。 (3)比利時(shí)國(guó)民銀行的研究小組用實(shí)證研究的方法測(cè)算了操作風(fēng)險(xiǎn)的具體要 求 ,該研究小組選取了兩種業(yè)務(wù)類型和兩種操作風(fēng)險(xiǎn)作為研究對(duì)象 ,并綜合的運(yùn)用 了兩種方法 :損失分步法和極值理論法 ,來(lái)測(cè)算事件的全面操作風(fēng)險(xiǎn)資本的要求。 (2)在 1992 年 COSO 委員會(huì)提出了《內(nèi)部控制整體框架》 ,在操作風(fēng)險(xiǎn)的具體 管理方面 ,提出內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控 等內(nèi)容。針對(duì)操 作風(fēng)險(xiǎn)不易量化和內(nèi)源于銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的特點(diǎn) ,有學(xué)者提出了一些定性的管理操作 風(fēng)險(xiǎn)的具體方法。 Carolyn(2020)針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量困難 ,尤其 ②是風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)據(jù)庫(kù)的建立困難 ,提出了一些新的量化指標(biāo) 。 Patriek Defontnouvelle(2020)提出的操 作風(fēng)險(xiǎn)管理模型的突出特點(diǎn)是建立在昀新可獲 得的損失數(shù)據(jù)上 ,通過(guò)模型測(cè)試 ,結(jié) 果表明了操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金通常會(huì)超過(guò)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ,大型銀行可以根據(jù)自身發(fā)展 ② 要求選擇提取幾十億的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)金 。 (3)具體的模型研究。 Mesova,Kyriacou(2020)首次把極值理論用于操作風(fēng)險(xiǎn)管理 ,通過(guò)對(duì) 1998年俄羅 斯金融危機(jī)前后一家歐洲投資銀行的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析 ,并與其它方法進(jìn)行比 較 ,驗(yàn)證了極值理論在度量操作風(fēng)險(xiǎn)上的準(zhǔn)確性。 (2)用極值理論來(lái)進(jìn)行研究。 (1)利用傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的研究。他的發(fā)言為操作風(fēng)險(xiǎn)的 管理提供了更加明確的思路 ,提高了執(zhí)行的連貫性和高效率 ,同時(shí) ,也為業(yè)界操作 風(fēng)險(xiǎn)管理框架的筑建提供了很好的 導(dǎo)向。在他的研究中 ,他還提出了介紹了為什么需要一個(gè)全新的、整合 的操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ,同時(shí)也詳細(xì)的解釋了操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、風(fēng) 險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)資本以及損失管理等幾大相互關(guān)聯(lián)又相互獨(dú)立的要 素。 (4)Srinivas Srikantha(2020)認(rèn)為如果要有效實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的操作風(fēng) 險(xiǎn)管理 ,需要從一下幾個(gè)方面來(lái)完善 :識(shí)別和繪制風(fēng)險(xiǎn)地圖、測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)事件 ,控制 ② 操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因 ,風(fēng)險(xiǎn)事件管理 ,后續(xù)分析 。該條 例將操作風(fēng)險(xiǎn)的管理過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì) 描述 ,相當(dāng)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的大致框架。商業(yè)銀行信息的披露 。 (2)2020 年 2 月 ,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》 , 這條例一共包括了 10 條原則 ,主要涉及到適宜操作風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境的營(yíng)造 。 ① 王旭東 . 新巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理 [J]. 金融論壇 , 202021 華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 國(guó)外學(xué)者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究 目前國(guó)外理論界和實(shí)多業(yè)界對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的研究主要集中在操作風(fēng)險(xiǎn)管 理框架、管理風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)、具體管理等方面。相比國(guó)外商業(yè)銀行的發(fā)展 ,我國(guó)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究處于相對(duì)較低的發(fā)展 水平 ,因而加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方面 的研究和實(shí)踐方面探索 ,進(jìn)而促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn) 管理的有效實(shí)施 ,將有益于我國(guó)商業(yè)銀行未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高。 就我國(guó)來(lái)看 ,自改革開放以來(lái) ,我國(guó)銀行業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā) 展 :如存款貸款規(guī)模 的不斷攀升、銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量和人員數(shù)量的快速增加、金融技術(shù)的日益進(jìn)步等 ,這預(yù) 示著我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的一般環(huán)境已經(jīng)具備 ,一系列由于操作風(fēng)險(xiǎn)致 使的銀行案件將操作風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性和重要性提上日程。隨后 ,在 2020 年 6 月 ,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《新巴塞爾資本協(xié)議》 首次將操作風(fēng)險(xiǎn)納入到風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇 ,并對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)配置的資本金提出要求 , ① 鼓勵(lì)其詳細(xì)披露操作風(fēng)險(xiǎn)信息 。這些案例表明了操作風(fēng)險(xiǎn)正成為金融機(jī)構(gòu)面臨的昀大威 脅之一 ,為了更好的防控和規(guī)避各種操作風(fēng)險(xiǎn) ,各國(guó)紛紛加大操作風(fēng)險(xiǎn)的管理力度。 本論文屬于 不保密 □。本人授權(quán)華中科技大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù) 庫(kù)進(jìn)行檢索 ,可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本人完全意識(shí)到本聲明的法 律結(jié)果由本人承擔(dān)。盡我所知 ,除文中已經(jīng)標(biāo)明引用的內(nèi)容外 ,本論文不包含任何其他 個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果。t meet the requirmentst of needs of the operating risk along with the rapid development of information technology, the stateowned mercial Banks with business scope expanded rapidly, provide more widely, product plexity in business and business operation in the new business model, in corporate governance, the operating risk control many imperfect, the operating risk exposure and the increasing performance is more plicatedIn our stateowned mercial Banks, operating risk management based on management process is an important aspect,Process management is important, Because operation risk often exists in specific business process, process control will greatly reduce the frequency of operating risk, reducing the exposure of o