衍生金融工具概論(2)-文庫(kù)吧資料
2025-05-18 10:28本頁(yè)面
【正文】 N合同起算日到到期日 ? 美元 3 6 —— 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 21 遠(yuǎn)期利率協(xié)議避險(xiǎn)舉例 ? 假設(shè)甲銀行準(zhǔn)備三個(gè)月后拆入一筆 1000萬(wàn)美元，為期 3個(gè)月的資金，目前市場(chǎng) 3月期貸款利率為 ％（年利率）。 多余的利息支付 (100萬(wàn)美元 ， 92天 )很容易計(jì)算 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 16 1 ( )rDABDrB????rk（r r ）結(jié)算金＝山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 17 公式各項(xiàng)的含義 AD??????rkr 參照利率r 協(xié)議利率或合同利率－－－合同金額－－－合同天數(shù)山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 18 ? B—— 一年天數(shù)計(jì)算慣例，注意，合同貨幣是美元的話 360天，英鎊則為 365天。 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 14 2天 2天 1999年 10月 5日簽訂一個(gè)1 4 ，％FRA 1999年 10月 7日，正式開(kāi)始起算 1999年 11月 8日星期一，交易雙方交割金額 1999年 11月5日星期五，以當(dāng)天的利率確定參照利率，% 2021年 2月 8日，合同期共92天。 ? 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 13 遠(yuǎn)期利率協(xié)議（ FRA） ? 名義貸款人并不向名義借款人實(shí)際轉(zhuǎn)移借貸資
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