結算業(yè)務規(guī)則報審稿與dvp業(yè)務實施方案介紹-文庫吧資料
2024-09-09 14:03本頁面
【正文】 結（ 1） 時期 必須交存 (制度規(guī)定 ) 自愿提交 項目 用途 項目 用途 第一階段 最低備付金 日常交收 交收履約擔保品 (自營證券 ) 交收履約擔保 (作為待處分證券 ) 交收價差擔保品 (現(xiàn)金 ) 價差損失 第二階段 交收價差擔保品 (現(xiàn)金、證券 ) 價差損失 交收履約擔保品 (現(xiàn)金、證券 ) 交收履約擔保(用于交收或作為待處分證券 ) 30 交收擔保品－－ 小結（ 2） 自營最低備付金 自營交收價差擔保品 客戶最低備付金 客戶交收價差擔保品 以第一階段為例： 自營資金交收 客戶資金交收 (關聯(lián)交收 ) 交收履約擔保品 (自營證券 ) 自營價差損失 客戶價差損失 作為自營資金透支時的待處分證券 作為客戶資金透支時的待處分證券 31 四、清算交收處理 （一）證券劃付指令： 最終交收時點前，可發(fā)送以下兩類指令： 證券待處分指令 證券劃回指令 （二） T日清算處理流程 （三） T＋ 1交收處理流程 32 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令 （ 1）何種情況下發(fā)送待處分指令 （ 2）待處分指令有效的 條件 （ 3）對有效待處分指令的 處理 （ 4）對當日新增透支、但未能發(fā)送有效的 待處分指令情況的處理： A、待處分指令無效 B 、未發(fā)送待處分指令 33 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令的發(fā)送： 參與人無法及時足額完成當日資金交收義務、 且未事先提交足額交收履約擔保品 (自營證券 ) 的，必須發(fā)送證券待處分指令； 通過系統(tǒng)申報指令（依據(jù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范）； 在規(guī)定的時點前及時申報 指令 34 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令有效的條件： A、待處分證券的指定范圍： – 當日全部應收證券； – 回購到期證券賬戶在質押庫中的質押券； – 回購到期席位上回購登記證券賬戶中的質押券 注意：不能將 T日買入且當日用于回購的 債券指定為待處分證券 35 B、待處分指令的內容要素： 待處分證券的代碼； 待處分證券的數(shù)量； 待處分證券對應的證券賬戶等 36 C、待處分證券價值應足值： – 參與人補入資金優(yōu)先用于滿足當日交收； – 待處分證券價值不低于當日新增透支額； – 待處分證券價值的計算： 二級市場一般證券按其提交轉入專用清償賬 戶前一交易日的收盤價計算；質押券按標準 券折算率折算；配股按配股價計算；市值配 售的證券按市值配售的發(fā)行價計算 – 待處分證券價值確定后，不因市場交易發(fā)生 的價格變化而 調整 37 清算交收處理－－ 證券待處分指令 結算公司對參與人發(fā)送的有效的待處分指令的處理： 將待處分證券劃入專用清償證券賬戶； 將當日其余應收證券劃入證券交收賬戶 參與人新增透支但未能發(fā)送有效待處分指令的： 將全部應收證券作為待處分證券； 作為參與人重大交收違約事件，按照 《 證券登記結算管理辦法 》 第 68條處理（停止交易，由監(jiān)管部門采取取消高管人員任職資格，以至將該公司納入破產(chǎn)清算程序等措施） 38 證券劃回指令： （ 1）什么是證券劃回指令 （ 2）什么情況下需要發(fā)送證券劃回指令 （ 3）證券劃回指令應符合的條件 （ 4）結算公司對證券劃回指令的處理 清算交收處理－－ 證券劃回指令 39 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 1）什么是證券劃回指令 對于參與人證券交收賬戶、證券處臵賬戶內的 證券，參與人可在規(guī)定時點 前向結算公司發(fā)送 證券劃回指令，由結算公司將證券交收賬戶或 證券處臵賬戶內的證券代為劃入指定的證券處 臵賬戶或證券賬戶： 證券交收賬戶 證券賬戶 證券交收賬戶 證券處臵賬戶 證券處臵賬戶 證券賬戶 40 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 2）什么情況下需要發(fā)送證券劃回指令 A、客戶違約、參與人擬暫不向該客戶交付其當 日應收證券時，可發(fā)送證券劃回指令：將證 券交收賬戶內的相應證券劃入證券處臵賬戶； B、結算公司將原待處分證券從專用清償證券賬 戶劃入?yún)⑴c人證券交收賬戶時，參與人可發(fā)送 證券劃回指令：將相應證券劃入證券賬戶或 證券處臵賬戶； C、參與人擬將證券處臵賬戶內的證券劃回相應 證券賬戶時，可發(fā)送證券劃回指令 41 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 3）證券劃回指令應符合的條件 參與人將證券交收賬戶或證券處臵賬戶內的 證券劃回指定證券賬戶應符合以下條件： A、 指定的收券證券賬戶必須為原應收券的 證券賬戶； B、 指定的收券證券賬戶對應的轉入券種應 與原應收券種相符 、 轉入數(shù)量不高于 原應收數(shù)量及其權益之和 42 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 4）結算公司對證券劃回指令的處理： A、依據(jù)參與人的指令代為完成證券劃付 B、依據(jù)原成交結果、交收情況及權
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