【正文】 計量經濟學模型一旦出現序列相關性，如果仍采用 OLS法估計模型參數，會產生下列不良后果： 二、序列相關性的后果 1. 參數估計量非有效 因為，在有效性證明中利用了 E(NN’)=?2I 即同方差性和互相獨立性條件。 因此，新生成的數據與原數據間就有了內在的聯系，表現出序列相關性。 3. 數據的 “ 編造 ” 例如： 季度數據 來自 月度數據 的簡單平均，這種平均的計算減弱了每月數據的波動性，從而使隨機干擾項出現序列相關。 又如 ：如果真實的邊際成本回歸模型應為： Yt= ?0+?1Xt+?2Xt2+?t 其中： Y=邊際成本， X=產出。主要表現在模型中丟掉了重要的解釋變量或模型函數形式有偏誤。 由于 消費習慣 的影響被包含在隨機誤差項中，則可能出現序列相關性（往往是正相關 ）。 對于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+…+ ?kXki+?i i=1,2, …,n 隨機項互不相關的基本假設表現為 Cov(?i , ?j)=0 i?j, i,j=1,2, …,n 在其他假設仍成立的條件下， 序列相關 即意味著0)( ?jiE ???????????????2112)()()()(???????????nnEEEC o v μμμ???????????2112?????????nnIΩ 22 ?? ??或 稱為 一階列相關 ， 或 自相關 （ autocorrelation） 其中： ?被稱為 自協方差系數 （ coefficient of autocovariance） 或 一階自相關系數 （ firstorder coefficient of autocorrelation） 如果僅存在 E(?i ?i+1)?0 i=1,2, …,n 自相關 往往可寫成如下形式 ： ?i=??i1+?i 1?1 0)( ?iE ? , 2)v a r ( ?? ?i , 0),c o v ( ?? sii ?? 0?s 由于序列相關性經常出現在以時間序列為樣本的模型中，因此，本節(jié)將用下標 t代表 i。 原模型的加權最小二乘回歸 對原模型進行 OLS估計，得到隨機誤差項的近似估計量 ěi，以此構成權矩陣 ?2W的估計量； 再以 1/| ěi|為權重進行 WLS估計，得 21 ln5 2 1 9 XXY ??? ( 5 . 1 2 ) ( 5 . 9 4 ) （ 2 8 . 9 4 ） 2R= 0 . 9 9 9 9 2R= 0 . 9 9 9 9 D W = 2 . 4 9 F = 9 2 4 4 3 2 R S S = 0 . 0 7 0 6 各項統(tǒng)計檢驗指標全面改善 一、 序列相關性概念 二、 實際經濟問題中的序列相關性 三、 序列相關性的后果 四、 序列相關性的檢驗 五、 案例 167。4)2( 22 ?? yx.1)3( ?? xy思考題 1解答 平面解析幾何中 空間解析幾何中 2?x422 ?? yx1?? xy平行于 y 軸的直線平行于 y o z 面的平面圓心在 )0,0( ，半徑為 2 的圓以 z 軸為中心軸的圓柱面斜率為 1的直線 平行于 z 軸的平面方程 2. 方程 ????????3254 222xzyx表示怎樣的曲線？ 思考題 思考題 2解答 ????????3254 222xzyx? .3164 22????????xzy表示雙曲線 . 一、 填空題： 1. 與 z 軸和點)1,3,1( ?A等距離的點的軌跡方程是__ _____ _____ _ ； 2. 以點)1,2,2( ?O為球心，且通過坐標原點的球面方程是 _ _____ ____ _____ ； 3. 球面：07442222??????? zyxzyx的球心是點__ _____ ____ ，半徑 ?R ____ _____ _ ； 4. 設曲面方程22ax+22by+22cz=1 ，當 ba ? 時，曲面可由 xOz面上以曲線 ___ _______ ______ 繞 ___ ____ 軸旋轉面成，或由 y Oz 面上以曲線 _____ ___ _ __ __ __ 繞 ____ ___ _ 軸旋轉面成 。 討論二次曲面性狀的方法： 用坐標面和平行于坐標面的平面與曲面相截，考察其交線（即截痕）的形狀，然后加以綜合，從而了解曲面的全貌． 截痕法 ( method of sections) 二、二次曲面 ozyx (Ellipsoid) 1222222??? czbyax 橢球面與三個坐標面的交線： ,012222????????yczax.012222????????xczby,012222????????zbyax橢圓截面的大小隨平面位置的變化而變化 . 橢球面與平面 的交線為橢圓 1zz?同理與平面 和 的交線也是橢圓 . 1xx ? 1yy ?????????????12122222122221)()(zzzccbyzccaxcz ?|| 1橢球面的幾種特殊情況： ,)1( ba ? 1222222??? czayax 旋轉橢球面 12222?? czax由橢圓 繞 軸旋轉而成． z旋轉橢球面與橢球面的 區(qū)別 ： 122222??? cza yx方程可寫為 與平面 的交線為圓 . 1zz ? )||( 1 cz ?,)2( cba ?? 1222222??? azayax 球面 .2222 azyx ???.)(12122222?????????zzzc