農(nóng)村商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法-文庫(kù)吧資料
2025-01-30 11:37本頁(yè)面
【正文】 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額和非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額兩大類?？傂懈髦饕獦I(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)披露信息進(jìn)行審核，確保披露信息的準(zhǔn)確完整。全行總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告經(jīng)首席風(fēng)險(xiǎn)控制官審核后按季報(bào)董事會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，同時(shí)抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。 （四） 全行總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 全行總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：全行總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；按業(yè)務(wù)、部門、風(fēng)險(xiǎn)類別等緯度細(xì)分的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸損益；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的執(zhí)行情況；事后檢驗(yàn)、壓力測(cè)試情況；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)趨勢(shì)分析和預(yù)測(cè)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量和經(jīng)濟(jì)資本分配情況；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的變更 情況；內(nèi)外部審計(jì)情況；業(yè)務(wù)策略和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策建議等內(nèi)容。 （二） 非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定期報(bào)告 非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定期報(bào)告應(yīng)包括全行總體非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口、細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)類別的非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平、非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的執(zhí)行情況、利率和匯率等風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)趨勢(shì)分析和預(yù)測(cè)、業(yè)務(wù)策略和管理政策建議等內(nèi)容。 第七章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 第三十一條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系由交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的日常報(bào)告、非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定期報(bào)告、專題報(bào)告和全行總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定期報(bào)告組成。 壓力測(cè)試的結(jié)果應(yīng)作為制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理方案的重要依據(jù)。處理策略包括：明確信息披露要求，建立公共關(guān)系管理策略；減少交易量，從嚴(yán)掌握風(fēng)險(xiǎn)敞口；從寬進(jìn)行雙邊報(bào)價(jià)；暫停與某個(gè)交易對(duì)手的交易或削減額度；使用替代系統(tǒng)等； （四） 執(zhí)行 審批通過(guò)的危機(jī)處理策略，并將執(zhí)行情況和下一步建議報(bào)告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組； （五） 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組定期開(kāi)會(huì)研究討論危機(jī)處理措施，提出要求； （六） 宣布應(yīng)急狀態(tài)結(jié)束。 第三十條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門（機(jī)構(gòu)）應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有重大影響的情形制定應(yīng)急處理方案，明確應(yīng)急方案的實(shí)施目標(biāo)、啟動(dòng)應(yīng)急方案的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)、流程要求等內(nèi)容，采取包括對(duì)沖、減少風(fēng)險(xiǎn)敞口等措施降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平，并建立針對(duì)自然災(zāi)害、銀行系統(tǒng)故障和其他突發(fā)事件的應(yīng)急處理或者備用系統(tǒng)、程序和措施，以減少銀 行可能發(fā)生的損失和銀行聲譽(yù)可能受到的損害。 第六章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 第二十九條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)所承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控。在平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益的前提下，綜合運(yùn)用保證金、期權(quán)、互換、信用衍生產(chǎn)品等工具來(lái)對(duì)沖資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)敞口；同時(shí)通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)配置，實(shí)施分散化投資策略，有效防范集中度風(fēng)險(xiǎn)。壓力情景、壓力測(cè)試方案應(yīng)報(bào)首席風(fēng)險(xiǎn)控制官或風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核。 第二十六條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門（機(jī)構(gòu)）應(yīng)定期對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)進(jìn)行壓力測(cè)試，以有效評(píng)估市場(chǎng)異常變化甚至極端情況下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。 第二十五條 計(jì)量 模型的引入與調(diào)整（包括重要參數(shù)的調(diào)整）須進(jìn)行評(píng)估和論證，經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)后方可應(yīng)用。 第二十四條 非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，應(yīng)按照業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、區(qū)域、幣種、資產(chǎn)組合等維度，對(duì)全行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。 第二十三條 交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，應(yīng)對(duì)貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)、外匯買賣業(yè)務(wù)、債券投資業(yè)務(wù) 、債券交易業(yè)務(wù)、衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)等可開(kāi)展的交易從單筆和組合層面進(jìn)行敏感性、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、公允價(jià)值、集中度、分散化效應(yīng)等方面的計(jì)量。 第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 第二十二條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門（機(jī)構(gòu)）和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、方法和系統(tǒng)，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失進(jìn)行定量計(jì)算。銀行賬戶由所有未劃入交易賬戶的金融工具和商品頭寸組成。 第十九條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門（機(jī)構(gòu)）在每筆業(yè)務(wù)發(fā)生之初即應(yīng)根據(jù)交易目的將 金融工具或商品頭寸劃入銀行賬戶或交易賬戶，并根據(jù)銀行賬戶和交易賬戶的性質(zhì)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法。 第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 第十七條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)要以單筆交易為基礎(chǔ)，以組合風(fēng)險(xiǎn)為基本對(duì)象，通過(guò)建立有效的專業(yè)平臺(tái)和工具，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的最大化。并履行下列職責(zé)： （一） 擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)； （二） 識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)； （三） 監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況； （四） 設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試； （五） 識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序； （六） 及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告； （七） 其他有關(guān)職 責(zé)。 第十四條 監(jiān)事會(huì)需監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層
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