農(nóng)村商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理暫行辦法(參考版)
2025-01-26 11:37本頁面
【正文】 。 第十三章 附則 第六十三條 本辦法由 ⅩⅩ 農(nóng)村商業(yè)銀行總行制定、解釋和修訂。 第六十二條 應(yīng)對核心交易系統(tǒng)建立備用系統(tǒng)，并定期進行數(shù)據(jù)測試。為確保數(shù)據(jù)的有效性，外部數(shù)據(jù)的引進必須經(jīng)過業(yè)務(wù)部門和市場風(fēng)險管理部門的共同驗證。來自多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的源數(shù)據(jù)或外部數(shù)據(jù)，牽頭開發(fā)部門應(yīng)遵循數(shù)據(jù)管控相關(guān)要求建立相應(yīng)程序，確保各項數(shù)據(jù)的一致性和完整性。 第五十八條 市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)）和市場風(fēng)險管理部門應(yīng)對進入數(shù)據(jù)集市和市場風(fēng)險管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和市場風(fēng)險管理數(shù)據(jù)提出需求，明確其定義、指標(biāo)設(shè)計、時效要求和計算方法，并收集整理與本部門 職責(zé)范圍相關(guān)的市場風(fēng)險信息，支持信息系統(tǒng)運行。 第五十六條 市場風(fēng)險管理系統(tǒng)除應(yīng)滿足本行有關(guān)系統(tǒng)開發(fā)管理的要求外，還要滿足如下要求： （一） 系統(tǒng)所使用的計量模型可靠，有明確的假設(shè)條件、參數(shù)設(shè)定等文檔記錄，并能逐步具備壓力測試、事后檢驗等功能； （二） 系統(tǒng)具備完善的額度設(shè)置和控管功能，能實時監(jiān)控限額、授權(quán)等遵守狀況，對超出權(quán)限額度的業(yè)務(wù)具有自動報警或自動阻止功能。 第十二章 市場風(fēng)險的系統(tǒng)支持與數(shù)據(jù)管理 第五十五條 險管 理功能的實現(xiàn)方式、與相關(guān)系統(tǒng)的接口、數(shù)據(jù)流程和標(biāo)準(zhǔn)等要求。 第五十三條 績效考核和薪酬制度應(yīng)體現(xiàn)激勵與約束的平衡，風(fēng)險與回報的平衡，避免與市場風(fēng)險管理目標(biāo)產(chǎn)生利益沖突，不應(yīng)鼓勵過度冒險投資，防止績效管理過于注重短期投資收益表現(xiàn)。 第五十二條 市場風(fēng)險管理部門、市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)） 應(yīng)將外部審計結(jié)果、監(jiān)管機構(gòu)的檢查報告及時報告首席風(fēng)險控制官、分管行領(lǐng)導(dǎo)和行長，高級管理層認為必要時，應(yīng)向董事會或風(fēng)險管理委員會報告。被審計機構(gòu)應(yīng)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進意見并落實整改。審計范圍既包括市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)），也包括市場風(fēng)險管理部門。 第十一章 市場風(fēng)險的內(nèi)部管理與外部監(jiān)管 第四十九條 內(nèi)部控制基本 要求： （一） 要從內(nèi)控環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通和整改反饋等五個方面建立市場風(fēng)險內(nèi)部控制體系； （二） 市場風(fēng)險管理要融入業(yè)務(wù)操作流程，建立覆蓋全流程、全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險管理和內(nèi)控機制； （三） 市場風(fēng)險管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能應(yīng)保持分離，投資和交易業(yè)務(wù)應(yīng)逐步實現(xiàn)前、中、后臺職能的嚴格分離； 第五十條 風(fēng)險管理部門牽頭對全行市場風(fēng)險內(nèi)部控制制度建設(shè)、執(zhí)行情況進行檢查，結(jié)合檢查所發(fā)現(xiàn)的問題對內(nèi)控狀況進行評價，向高級管理層和董事會報告，并督促市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)）和市場風(fēng)險管理部門及時整改。市場風(fēng)險經(jīng)濟資本計量結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為績效考核的基礎(chǔ)。經(jīng)濟資本管理程序至少要包括以下內(nèi)容： （一） 董事會和高級管理層的監(jiān)督； （二） 健全的經(jīng)濟資本評估； （三） 客觀準(zhǔn)確評估市場風(fēng)險； （四） 市場風(fēng)險的監(jiān)測和報告； （五） 內(nèi)部控制的檢查。 第十章 市場風(fēng)險資本管理 第四十五條 市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計量方法包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模 型法。 第四十三條 審批通過后，市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)）應(yīng)針對拓展的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的風(fēng)險特征建立有效的風(fēng)險管理內(nèi)控程序，沒有建立相應(yīng)的市場風(fēng)險管理內(nèi)控程序的新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)不能推行。 第四十二條 風(fēng)險管理部門、法律部門、財務(wù)會計部門、營運管理部門等相關(guān)部門應(yīng)參與對產(chǎn)品及業(yè)務(wù)拓展的審核。 第四十一條 市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)）在開展新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)之前應(yīng)當(dāng)審慎進行可行性研究，充分識別和評估其中包含的各類風(fēng)險，撰寫風(fēng)險評估報告。 不定期調(diào)整是市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)）根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有充分理由認為需要調(diào)整市場風(fēng)險限額時，向市場風(fēng)險管理部門提出調(diào)整 限額的建議，市場風(fēng)險管理部門在進行風(fēng)險評估和測算后，提出調(diào)整市場風(fēng)險限額的意見，報首席風(fēng)險控制官簽批。 第三十九條 市場風(fēng)險限額的調(diào)整分定期調(diào)整和不定期調(diào)整兩種。如發(fā)生超指令性限額的情形，應(yīng)于當(dāng)日向首席風(fēng)險控制官報告超限情況，并抄送市場風(fēng)險管理部門；特殊情況下確需超指令性限額 開展業(yè)務(wù)的，需經(jīng)審批同意后方可開展。 第三十七條 市場風(fēng)險承擔(dān)部門（機構(gòu)）應(yīng)依據(jù)全行市場風(fēng)險偏好，在審批通過的限額框架內(nèi)制訂投資指引，并將限額逐層分解傳導(dǎo)至部門、交易臺和交易員，同時對限額進行有效控制。 各類限額要按地區(qū)、資產(chǎn)組合、業(yè)務(wù)類別、產(chǎn)品、賬戶等層面和緯度進行細分，形成多層次、多角度、適時預(yù)警和剛性控制相結(jié)合的限額體系。 第三十五條 市
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