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商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引-文庫吧資料

2024-08-31 19:37本頁面
  

【正文】 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將壓力測試的結(jié)果作為制定市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理方案的重要依據(jù),并定期對應(yīng)急處理方案進(jìn)行審查和測試,不斷更新和完善應(yīng)急處理方案。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對管理信息系統(tǒng)及時(shí)改進(jìn)和更新。管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠支持市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量及其所實(shí)施的事后檢驗(yàn)和壓力測試,并能監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況和提供市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容?! ∩虡I(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性,并協(xié)調(diào)市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理與流動性風(fēng)險(xiǎn)限額等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理。對未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額情況應(yīng)當(dāng)按照限額管理的政策和程序進(jìn)行處理。超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相應(yīng)級別的管理層報(bào)告。  商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮以下因素: ?。ㄒ唬I(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度; (二)商業(yè)銀行能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平;(三)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績;(四)工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn);(五)定價(jià)、估值和市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng);(六)壓力測試結(jié)果;(七)內(nèi)部控制水平;(八)資本實(shí)力;(九)外部市場的發(fā)展變化情況。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同限額控制風(fēng)險(xiǎn)的不同作用及其局限性,建立不同類型和不同層次的限額相互補(bǔ)充的合理限額體系,有效控制市場風(fēng)險(xiǎn)。第二十三條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理,制定對各類和各級限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額。  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測試的結(jié)果,對市場風(fēng)險(xiǎn)有重大影響的情形制定應(yīng)急處理方案,并決定是否及如何對限額管理、資本配置及市場風(fēng)險(xiǎn)管理的其他政策和程序進(jìn)行改進(jìn)。假設(shè)情景包括模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形、市場價(jià)格發(fā)生劇烈變動的情形、市場流動性嚴(yán)重不足的情形,以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景。壓力測試應(yīng)當(dāng)包含定性和定量分析。第二十一條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期實(shí)施事后檢驗(yàn),將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較,并以此為依據(jù)對市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)?! 〔捎脙?nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將模型的運(yùn)用與日常風(fēng)險(xiǎn)管理相融合,內(nèi)部模型所提供的信息應(yīng)當(dāng)成為規(guī)劃、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合過程的有機(jī)組成部分。第二十條采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)規(guī)模和性質(zhì),參照國際通行標(biāo)準(zhǔn),合理選擇、定期審查和調(diào)整模型技術(shù)(如方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特?卡洛法)以及模型的假設(shè)前提和參數(shù),并建立和實(shí)施引進(jìn)新模型、調(diào)整現(xiàn)有模型以及檢驗(yàn)?zāi)P蜏?zhǔn)確性的內(nèi)部政策和程序。第十九條 銀監(jiān)會鼓勵業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場風(fēng)險(xiǎn)水平較高的商業(yè)銀行逐步開發(fā)和使用內(nèi)部模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,對所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行量化估計(jì)。前臺、中臺、后臺、財(cái)務(wù)會計(jì)部門、負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門等用于估值的方法和假設(shè)應(yīng)當(dāng)盡量保持一致,在不完全一致的情況下,應(yīng)當(dāng)制定并使用一定的校對、調(diào)整方法。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨(dú)立的中臺、后臺、財(cái)務(wù)會計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。重大的假設(shè)前提和參數(shù)修改應(yīng)當(dāng)由高級管理層審批。第十七條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取措施確保假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和計(jì)量程序的合理性和準(zhǔn)確性。  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡量對所計(jì)量的銀行賬戶和交易賬戶中的市場風(fēng)險(xiǎn)(特別是利率風(fēng)險(xiǎn))在全行范圍內(nèi)進(jìn)行加總,以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風(fēng)險(xiǎn)水平。市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的市場風(fēng)險(xiǎn)和評估難以量化的市場風(fēng)險(xiǎn)。第三節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制第十五條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對每項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分解和分析,及時(shí)、準(zhǔn)確地識別所有交易和非交易業(yè)務(wù)中市場風(fēng)險(xiǎn)的類別和性質(zhì)。第十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的有關(guān)要求劃分銀行賬戶和交易賬戶,并根據(jù)銀行賬戶和交易賬戶的性質(zhì)和特點(diǎn),采取相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法。第十三條 市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)在并表基礎(chǔ)上應(yīng)用,并應(yīng)當(dāng)盡可能適用于具有獨(dú)立法人地位的附屬機(jī)構(gòu),包括境外附屬機(jī)構(gòu)。第十二條 商業(yè)銀行在開展新產(chǎn)品和開展新業(yè)務(wù)之前應(yīng)當(dāng)充分識別和評估其中包含的市場風(fēng)險(xiǎn),建立相應(yīng)的內(nèi)部審批、操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序,并獲得董事會或其授權(quán)的專門委員會/部門的批準(zhǔn)。商業(yè)銀行的高級管理層應(yīng)當(dāng)向與市場風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的工作人員闡明本行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行市場風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部市場的變化情況,及時(shí)修訂和完善市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)與銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng),與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致,并符合銀監(jiān)會關(guān)于市場風(fēng)
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