不確定性分析及風險決策課程(參考版)
2025-02-15 03:51本頁面
【正文】 ? 最大可能原則 — 把風險決策轉化為確定性決策問題 ? 滿意原則 — 定出足夠滿意的目標 風險決策的原則 例 511 例 512 ? 樂觀決策法 — “甘愿冒險，力求最好” ? 中庸決策法 — “風險不大，收益一般” ? 小中取大法 — “不求有功，但求無過” ? 后悔值法 —— “早知今日，何必當初” 不確定型決策 例 510 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 優(yōu)勢原則 — 剔除劣勢方案，縮小決策范圍。 不知未來會出現何種自然狀態(tài)，且無法估計各種自然狀態(tài)出現的概率，決策完全沒有把握。 ?????miii PxXx12)()(?式中： 的平均值隨機變量的標準差隨機變量xXxx??)(?)(xEX? ?????miii PxxEx12))(()(?例 58 解析法 蒙德卡羅模擬法 投資方案風險分析 例 59 167。 概率分布函數 ? 均勻分布 ? 正態(tài)分布 )(21)(222)(?????????xexfx????? 正態(tài)分布曲線的特點 對稱性 單峰性 ? 正態(tài)分布曲線與橫軸包圍的面積表示隨機變量 x在某個區(qū)間取值的概率之和 %),(%)2,2(%)3,3(——————????????????PPP? x f(x) ?? mmmiii PxPxPxPxxE ???????????22111式中： 的概率值對應于出現的各種可能取值隨機變量的期望值隨機變量iiixPxxxxE???)(期望值 —— 在大量重復事件中，隨機變量取值的平均值，即隨機變量最大可能取值。 例 55 多因素敏感性分析 考慮多個因素同時變化的相互作用和綜合效果 雙因
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