不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析(參考版)
2025-05-18 04:37本頁面
【正文】 樂觀的管理者會(huì)選擇極大極大方案；而悲觀的管理者會(huì)追求極大極小方案；而希望最小化其最大 “ 遺憾 ”（ Regret）的管理者會(huì)選擇極小極大的方案。 風(fēng)險(xiǎn)性決策案例分析 案例分析 假設(shè)有 A、 B、 C、 D四個(gè)互斥方案如果僅僅按期望值選擇， A、 B、 C三個(gè)方案沒有區(qū)；如果考慮到均方差和確保盈虧平衡，則 C方案最優(yōu)。所謂風(fēng)險(xiǎn)，是指決策者可以估計(jì)某一結(jié)果或方案的概率的情形。 ?? 一、確定性：制定決策的理想狀態(tài)是具有確定性 (Certainty)，即由于每一方案的結(jié)果是已知的，所以管理者能做出理想而精確的決策。其特點(diǎn)是密度面數(shù)以均值為中心對(duì)積分布。 （二）確定變量概率分布的步驟 步驟是：①在項(xiàng)目適用的范圍內(nèi)，確定項(xiàng)目可能出現(xiàn)的狀態(tài)；②確定可能發(fā)生的各種狀態(tài)的概率或在一個(gè)狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。常用的識(shí)別方法有： ①資料分析法； ②專家調(diào)查表； ③敏感性分析。 一、概述 （一）風(fēng)險(xiǎn)概率分析的概念 風(fēng)險(xiǎn)分析可分為定性分析和定量分析兩大類。 第三節(jié) 概率分析 通過方案的敏感性分析，只能知道各種因素對(duì)方案經(jīng)濟(jì)效果影響的大小，但對(duì)不確定性的風(fēng)險(xiǎn)程度卻難以做出定量分析。 ?? 臨界點(diǎn)，是指項(xiàng)目允許不確定因素向不利方向變化的極限值。 ??
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