王成璋高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義第十章異方差(參考版)
2024-10-07 00:23本頁(yè)面
【正文】 ? ? Park檢驗(yàn)的步驟 ? 68 Park檢驗(yàn)的步驟 ?（ 1）擬合回歸方程，計(jì)算殘差 ?（ 2）計(jì)算殘差平方和 ?（ 3）取殘差平方和、解釋變量 X的對(duì)數(shù) ?（ 4）用對(duì)數(shù)變換后的數(shù)據(jù)擬合回歸方程 ?（ 5）作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，判斷異方差是否存在 69 EViews中進(jìn)行 Park檢驗(yàn)的步驟 ?（ 1） LS Y C X ?（ 2） GENR E1=resid ?（ 3） GENR E2=E1*E1 ?（ 4） GENR LNE2=LOG（ E2） ?（ 5） GENR LNX=LOG（ X） ?（ 6） LS LNE2 C LNX 70 load c:\eviews\lx4\ equation y c x genr e1=resid genr e2= e1*e1 genr lne2=log(e2) genr lnx=log(x) equation lne2 c lnx show (g) show (g) PARK程序 。 ? ? GEJSTER檢驗(yàn) ?3. GEJSTER檢驗(yàn)的程序 64 GEJSTER檢驗(yàn)的步驟 ?（ 1）用原始數(shù)據(jù)估計(jì)模型，計(jì)算殘差直接讀取 resid ?（ 2）用殘差絕對(duì)值與 X進(jìn)行回歸： ?| e|=b0+b1xh+u ? u滿足基本假定，冪次通常需要選擇多種值試算，如 h=1,2,1,1/2等 ?（ 3）經(jīng)過(guò) R F、 t檢驗(yàn)找出最優(yōu)的回歸方程形式，或無(wú)異方差 65 EViews中實(shí)現(xiàn) GEJSTER檢驗(yàn) ?（ 1） LS Y C X ?（ 2） GENR E1=resid ?（ 3） GENR E2=E1*E1 或取絕對(duì)值 ?（ 4） GENR XH=X^H （依次分別取 H=1，2， 1， 1/2， ……）生成 Xh序列 ?（ 5） LS E2 C XH ?（ 6）重復(fù)（ 4）直至找出適合的方程形式 66 Glejster程序 67 Park檢驗(yàn)的的思想 ? Park認(rèn)為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) ei的形式為 ??2i = ?2 xi b1ev 兩邊取對(duì)數(shù)， ? ln?2i =ln ?2+b1ln xi +Vi ?令 ln?2 =b0 ? ln?2i = b0 +b1ln xi +Vi ?兩邊取對(duì)數(shù)，進(jìn)行 OLS。 ?它們的優(yōu)點(diǎn)：可以近似地給出 異方差的存在形式： ?2i = ?2 f(xi)。若顯著，則存在異方差，并得到異方差的函數(shù)形式。 GoldfeldQuant檢驗(yàn)在 EViews上的實(shí)現(xiàn) ?GQ檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 F及其檢驗(yàn) ?5。 GoldfeldQuant檢驗(yàn)的幾何意義 ?3。 Park檢驗(yàn) 42 Goldfel
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