王成璋《高等計量經(jīng)濟學講義》第十章異方差(文件)
【正文】 ? ? GEJSTER檢驗 ?3. GEJSTER檢驗的程序 64 GEJSTER檢驗的步驟 ?（ 1）用原始數(shù)據(jù)估計模型，計算殘差直接讀取 resid ?（ 2）用殘差絕對值與 X進行回歸： ?| e|=b0+b1xh+u ? u滿足基本假定，冪次通常需要選擇多種值試算，如 h=1,2,1,1/2等 ?（ 3）經(jīng)過 R F、 t檢驗找出最優(yōu)的回歸方程形式，或無異方差 65 EViews中實現(xiàn) GEJSTER檢驗 ?（ 1） LS Y C X ?（ 2） GENR E1=resid ?（ 3） GENR E2=E1*E1 或取絕對值 ?（ 4） GENR XH=X^H （依次分別取 H=1，2， 1， 1/2， ……）生成 Xh序列 ?（ 5） LS E2 C XH ?（ 6）重復（ 4）直至找出適合的方程形式 66 Glejster程序 67 Park檢驗的的思想 ? Park認為隨機擾動項 ei的形式為 ??2i = ?2 xi b1ev 兩邊取對數(shù)， ? ln?2i =ln ?2+b1ln xi +Vi ?令 ln?2 =b0 ? ln?2i = b0 +b1ln xi +Vi ?兩邊取對數(shù)，進行 OLS。若顯著，則存在異方差，并得到異方差的函數(shù)形式。 GoldfeldQuant檢驗的幾何意義 ?3。 GEJSTER檢驗 ?4。反漏斗型 36 5。 32 1。，即存在異方差，且，若成立則隨機擾動項判斷系數(shù)是否不全為再擬合中求出在模型3113112σ1,σ,022112122211221????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????xxuxxuxuxxxxyxuuxyxxxxuxxuxxxxuuuxbyiiiiiiiiiiiiiiiiiikkikiijkjjikkj ijlkjijjiiikjijjiffV a rffV a rffbaffxffbafffa???30 怎
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