王成璋《高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義》第十章異方差-預(yù)覽頁
【正文】 ）未提取凈的信息，或（ 2）可能存在異方差或自相關(guān)，或（ 3）設(shè)定有誤。漏斗型 35 4。 WHITE檢驗 ?3。 GoldfeldQuant檢驗的思路 ?2。 GoldfeldQuant檢驗適用條件 45 u?x樣本 1 3n/8 n/4 3n/8 樣本 2 50 OLS處理結(jié)果 51 52 0 .0 0 0 0 20 .0 0 0 0 40 .0 0 0 0 60 .0 0 0 0 80 .0 0 0 1 00 .0 0 0 1 20 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0QSHX權(quán)數(shù)、個人收入散點圖 53 WLS輸出結(jié)果 54 5 0 0 0050001 0 0 0 00 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0RESIDX加權(quán) WLS處理后的殘差自變量散點圖 55 模型變換法 ? ?? ?? ?? ?? ?? ?結(jié)果是一致的與加權(quán)最小二乘法式模型變換法估計結(jié)果同方差作模型變換兩端除以對設(shè)CXQ S HwYLSV a rV a rbababaxuuuxyxxuxxyxxuuxyiiiiiiiiiiiiiiiii)(33121121122???????????????????????56 模型變換法 OLS處理結(jié)果 57 obs Y X1976 351977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 991985 1986 1987 Lx4\ 58 OLS估計結(jié)果 59 OLS估計殘差與自變量的散點圖 —— 典型紡錘型 1 . 0 0 . 50 . 00 . 51 . 020 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0RESIDX60 61 模型變換法估計結(jié)果 請比較殘差平方和是否減小 62 模型變換法后的殘差與自變量的散點圖 0 . 1 0 0 . 0 50 . 0 00 . 0 50 . 1 020 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0RESIDX63 GEJSTER檢驗的思路 ?格里奇和帕克檢驗是用殘差的絕對值或者殘差的平方值序列，分別對 X進(jìn)行回歸 ?由回歸的擬合優(yōu)度、顯著性判斷異方差是否存在。以便用 模型法 消
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