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正文內(nèi)容

13第十三章-遠期利率協(xié)議與互換(參考版)

2025-07-27 03:43本頁面
  

【正文】 商品互換合約( 2) 商品互換合約( 3) 原油套利者 按前月天平均價付 4 , 0 0 0 桶油款 支付 60 , 8 00 美元 石油產(chǎn)品生產(chǎn)商 原油生產(chǎn)商 按前月天均價付 12 , 000 桶油款 按前月天均價付 8 , 0 0 0 桶油款 支付 1 8 3 , 6 0 0 美元 支付 1 2 1 , 6 0 0 美元 互換交易商。 ?精煉商同意以 支付 萬桶貨款,交易商按前一月每天油價平均數(shù)向精煉商付 萬桶貨款; ?生產(chǎn)商按前一月石油日均價向交易商付8,000桶款,后者以 生產(chǎn)商支付 8,000桶款。 ?生產(chǎn)商固定價格 5年,月用量 8000萬桶。 ?美國公司在瑞發(fā)債 , 每年需付息 7,620,000瑞士法朗 , 第 10年底還需支付本金 。 ? 它們希望通過貨幣互換以控制匯率風險。 ?商業(yè)銀行:每半年付交易
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