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13第十三章-遠期利率協(xié)議與互換-展示頁

2025-08-02 03:43本頁面
  

【正文】 約定期限,并約定到期時用哪一種市場利率作為參考利率。 二、 互換合約的結(jié)構(gòu) ? 名義本金 名義本金 定期支付的利息 定期支付的利息 名義本金 名義本金 甲 方 交易商 乙 方 名義本金 名義本金 定期支付的利息 定期支付的利息 名義本金 名義本金三、利率互換合約 ?利率互換合約的基本定義 ?是互換雙方交換一系列現(xiàn)金流的合約 , 不交換名義本金 , 雙方按合約規(guī)定 , 一方定期向另一方支付名義本金的固定利息 , 而后者則定期向前者支付名義本金的浮動利息 。每 6個月收息一次,本金到期一次收回。 ?一人保公司有 5年期的保單, 5,000萬美元,利率為 9%。 六、利率互換合約 ?名義本金為 5,000萬美元 , 期限為 5年 。 利率互換合約( 2)
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