13第十三章-遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換-在線瀏覽
2024-09-03 03:43本頁(yè)面
【正文】 利率互換合約（ 3） ?利用利率互換控制利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 6 M 國(guó)庫(kù)券利率加 40 個(gè)基點(diǎn) 6 M 國(guó)庫(kù)券利率加 16 0 個(gè)基點(diǎn) 浮動(dòng)利率市場(chǎng) 固定利率市場(chǎng) 貸款，利率 1 0 % 保單，利率 9% 1 0 % 利率 1 0 % 利率 商業(yè)銀行 交易商 保險(xiǎn)公司 6 M 國(guó)庫(kù)券利率加 1 5 0 個(gè)基點(diǎn) 6 M 國(guó)庫(kù)券利率加 1 6 0 個(gè)基點(diǎn)七、貨幣互換合約 ? 一在瑞士的美國(guó)公司和一在美的瑞士公司， ? 都希望借入 10年期價(jià)值 1億美元的本國(guó)貨幣， ? 美國(guó)公司在瑞士的信用等級(jí)更高， ? 瑞士公司的美國(guó)的信用等級(jí)更高， ? 美公司在瑞發(fā) 10年期 ， 11%，每年付息一次（如在美發(fā)債，付息 %； ? 瑞公司在美發(fā) 10年期總額 1億美元的債券， 6%，每年付息一次（如在瑞發(fā)債，付息 %。 ?瑞士公司在美發(fā)債 1億美元 ， 每年需付息11,
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