【正文】 如果你要輸入的是橫斷面數(shù)據(jù)，就在前一個(gè)畫面的數(shù)據(jù)類型對(duì)話窗口中選擇「橫斷面數(shù)據(jù)」即可，按 [下一頁(yè)] 鈕后，看你是否要馬上接著手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)；若是，則勾選「開始輸入數(shù)據(jù)」，再按「套用」鈕，之后 gretl 會(huì)問(wèn)你變量的名稱，請(qǐng)以英文替你的變量取一個(gè)名稱 (此例填入 y)，再按確定就會(huì)看到出現(xiàn)一個(gè)「編輯數(shù)據(jù)」窗口，我們就可以開始手動(dòng)輸入資料 (如下圖所示)。要手動(dòng)建立數(shù)據(jù)文件，請(qǐng)?jiān)谥鬟x單上按 [檔案/建立新數(shù)據(jù)文件]，gretl 會(huì)問(wèn)你要輸入的數(shù)據(jù)「樣本數(shù)」有幾筆，填入之后按確定 (此例樣本數(shù)填入 20)，然后再選擇「數(shù)據(jù)類型」，如下圖所示： 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 51 (1) 橫斷面資料 (crosssectional) 所謂橫斷面數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是固定在某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，經(jīng)由統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、實(shí)驗(yàn)等方式，所取得的數(shù)據(jù)。 gretl 數(shù)據(jù)類型 要自行手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)之前，你當(dāng)然必需先知道你想輸入的數(shù)據(jù)類型為何。若你還中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 50 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 需要人工加注一些說(shuō)明，可以在主選單上，點(diǎn)選 [數(shù)據(jù)/編輯數(shù)據(jù)信息]，在其中輸入數(shù)據(jù)，存盤以利日后所用 (例如下圖所示)。 結(jié)果可以顯示成以下的樣本，最后再儲(chǔ)存起來(lái)即可。 按 [關(guān)閉] 鈕之后，我們自 Yahoo Finance 所下載數(shù)據(jù)應(yīng)該就已經(jīng)順利匯入 gretl 之中了！如下面的圖所示： 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 48 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 數(shù)據(jù)屬性 一般常見的商業(yè)計(jì)量軟件，對(duì)中文的支持都不好，但 gretl 對(duì)中文則支持地十分良好，我們可以在各個(gè)變量后輸入變量附注說(shuō)明，以利將來(lái)的使用。 最后再開啟 gretl，用 [開啟數(shù)據(jù)文件]→[匯入數(shù)據(jù)]→[Excel]，你可能會(huì)看到類似如下的警告畫面，這是正常的，因?yàn)槲覀兊娜諗?shù)據(jù)本來(lái)就會(huì)因?yàn)橛屑偃盏年P(guān)系而有「遺漏值」。 圖 用 Excel 開啟剛剛下載的數(shù)據(jù) csv 文件。 我的經(jīng)驗(yàn)是，先用 Excel 開啟你剛剛下載的 csv 檔 (以此例而言，)，如圖 。 圖 儲(chǔ)存下載數(shù)據(jù)為 csv 文件。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 45 圖 填欲下載的數(shù)據(jù)日期和頻率。 然后計(jì)算機(jī)就會(huì)問(wèn)你是否要儲(chǔ)存檔案，選 [儲(chǔ)存檔案] 后按 [確定]，就可以讓你中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 44 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 決定數(shù)據(jù)要存到那一個(gè)子目錄。 點(diǎn)此項(xiàng) [^TWII] 就會(huì)進(jìn)入臺(tái)股大盤指數(shù)信息主頁(yè)，要下載歷史數(shù)據(jù)的話，接著點(diǎn)選左方的 [Historical Prices] (見圖 )，即可開始填入你要下載的數(shù)據(jù)開始日期 (Start Date)，和結(jié)束日期 (End Date) (如圖 ；還可以選擇你要下載的是日資料 (Daily)，或者是周 (Weekly)、月 (Monthly) 資料。畫面框框中最下方的選項(xiàng) [^TWII] 就是臺(tái)股大盤指數(shù)。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 43 之后就會(huì)進(jìn)入 Yahoo Finance 的全球股市數(shù)據(jù)庫(kù)。在連上 首頁(yè)之后，點(diǎn)選 [INVESTING]→[Market Stats] (如圖 所示)。即使 Excel 中的數(shù)據(jù)時(shí)間順序是「遞減」而不是「遞增」的，也不用去 (重新排序) 處理它，gretl 在讀 Excel 檔時(shí)，會(huì)自動(dòng)判斷來(lái)修正。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 42 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 從 CSV 文件匯入數(shù)據(jù) 注意，如果你的數(shù)據(jù)是股匯市的日數(shù)據(jù)時(shí)，請(qǐng)盡量不要直接用 gretl 開啟或匯入 csv 檔！因?yàn)?，這樣子雖然 gretl 仍可以順利讀此 csv 檔，但由于股市日數(shù)據(jù)通常是不規(guī)則數(shù)據(jù) (有很多假日沒有交易)，所以 gretl 不會(huì)用日數(shù)據(jù)的格式來(lái)判讀；當(dāng)然你匯入的數(shù)據(jù)仍是正確的，只是 gretl 會(huì)使用「無(wú)格式」的時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)儲(chǔ)存，跑模型和進(jìn)行檢定都不會(huì)有問(wèn)題，但是畫圖的時(shí)候，橫軸就會(huì)顯示 1, 2, 3, …，而不會(huì)顯示以日期為坐標(biāo)。如果你不幸遇到以下的錯(cuò)誤畫面 不要緊張，這個(gè)是 Eviews 檔案 和 版兼容性的問(wèn)題，你只要先用 Eviews 重新開啟此 檔，并再儲(chǔ)存一次，然后就可以在 gretl 中順利開啟了。我們開啟 Eviews 所附的示范數(shù)據(jù) ，該檔一般是安裝在 C:/Program Files/Eviews6/Example Files/Sample Programs/logl 的子目錄下。另外，要再次提醒，gretl 對(duì)變量的命名，其英文大小寫是有區(qū)別的。 匯 入 E xcel 的資 料 時(shí) ， 要 記住 工 作 表 名 稱在主選單中點(diǎn)選 [開啟數(shù)據(jù)文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇 Excel，出現(xiàn)檔案選擇對(duì)話窗口后，點(diǎn)選你要匯入的數(shù)據(jù)文件 (例如 )，之后會(huì)出現(xiàn)如下的對(duì)話窗口： 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 40 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU Excel 數(shù)據(jù)工作 Excel 數(shù)據(jù)工作表中開始的欄 表中開始的列(column) (row)Excel 資料工作表的名稱最后按確定即可 最后回到 gretl 主工作窗口，即可看見匯入的數(shù)據(jù) (如下圖)；其中 obs 變量并沒有匯進(jìn)來(lái)，這是因?yàn)? gretl 會(huì)自動(dòng)判定匯入的數(shù)據(jù)是時(shí)間序列的年數(shù)據(jù)，所以省略了 obs。在主選單中點(diǎn)選 [開啟資料文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇數(shù)據(jù)文件的格式種類即可。以下僅介紹匯入 Excel 和 Eviews 的資料文件做為示范。但有的時(shí)候，可能是由于某種經(jīng)濟(jì)或財(cái)務(wù)理論的關(guān)系，我們必需建立其它的虛無(wú)假設(shè)，例如想檢定看看 b2 是否等于 1，則虛無(wú)假設(shè)就要寫成 H0: b2 = 1 在 gretl 要做這種檢定，在模型結(jié)果窗口上，點(diǎn)選 [檢定/系數(shù)線性限制檢定]，然后會(huì)出現(xiàn)對(duì)話窗口，在其中填入: 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 37 b[2] =1 再按確定就完成了我們所要的檢定。 回到第 2 章的回歸模型結(jié)果 (再次顯示如下以方便參考)，注意看 Yt 的系數(shù)是 ，而跟在后面的 pvalue= ***，這告訴我們 p 值很小很小，這表示我們應(yīng)該拒絕 H0: b2 = 0 的虛無(wú)假設(shè)。 回歸系數(shù)的檢定 如果我們想對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行檢定，當(dāng)然必需先建立系數(shù)的虛無(wú)假設(shè)。但由于如何修正回歸模型的計(jì)量方法，已超過(guò)本手冊(cè)的介紹范圍，無(wú)法在此深入說(shuō)明，大家可自行參考計(jì)量的書籍。至于在殘差常態(tài)性的檢定上，DoornikHansen 常態(tài)性檢定和 JarqueBera 常態(tài)性檢定 (還有其它的檢定) 的結(jié)果是，我們沒有證據(jù)指出殘差不符合常態(tài)分配的虛無(wú)假設(shè)。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 35 由以上 節(jié)對(duì)回歸殘差的檢定，可知對(duì)于第 2 章所估計(jì)以下這個(gè)回歸模型 Ct = b1 + b2 Yt 其殘差檢定，無(wú)法拒絕 White 類型的異質(zhì)變異虛無(wú)假設(shè)，簡(jiǎn)單地說(shuō)，也就「沒有 White 類型的異質(zhì)變異」；可是 ARCHLM 檢定卻指出在 5%的顯著水平之下，必需拒絕「沒有 ARCH 類型的異質(zhì)變異」之虛無(wú)假設(shè)；換言之，就是有 ARCH 型之異質(zhì)變異。我們先回到回歸結(jié)果窗口，點(diǎn)選 [儲(chǔ)存/殘差]，然后 gretl 會(huì)要求你輸入要將殘差存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預(yù)設(shè)名稱即可 (此例為填入 uhat2)， 最后再按確定。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 34 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 除了 DoornikHansen 常態(tài)性檢定之外，gretl 也提供了其它常態(tài)性檢定，例如很常見的 JarqueBera 常態(tài)性檢定。 殘差常態(tài)性之檢定 所謂殘差常態(tài)性檢定，就是檢定回歸模型的常態(tài)是否符合常態(tài)分配的假設(shè)。在窗口中出現(xiàn)的自我相關(guān)檢定其實(shí)有 32種，分別為聯(lián)合檢定 F 統(tǒng)計(jì)量：LMF=、前面介紹過(guò)的 LM 檢定：TR = 、以及 LjungBox 的 Q 檢定：Q(8)= ；而其對(duì)應(yīng)的 pvalue 分別為 、和 。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 30 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 點(diǎn) usq1，再按鼠標(biāo)右鍵 接著用點(diǎn)選 usq1 這個(gè)變量，再按鼠標(biāo)右鍵，選 [自我相關(guān)圖]，在隨后出現(xiàn)的對(duì)話窗口中的 maximum lag 項(xiàng)中填入你想檢定的落后期數(shù) (此例為 8)，按確定之后會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)窗口，一個(gè)是顯示自我相關(guān)函數(shù) (ACF) 和 偏自我相關(guān)函數(shù) (PACF) 2的圖；LjungBox 的 檢定則是在另一個(gè)窗口如下： 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 31 我們可以發(fā)現(xiàn)，在上一個(gè)窗口所顯示的結(jié)果，LAG 一欄表示落后期數(shù)，Qstat. 一2欄下方所顯示的數(shù)值才是我們要注意看的 LjungBox Q 值，通常我們會(huì)依落后期2 2 2數(shù)，將之分別表示為 Q (1)= 、Q (2)= 、…、Q (8)= ，而從各個(gè)2 2Q 值所對(duì)應(yīng)的 pvalue 來(lái)看，特別是 Q (1) 的 pvalue= ，若用 5% 的顯著水平來(lái)推論，則應(yīng)該得到無(wú) ARCH 自我相關(guān)異質(zhì)變異的結(jié)論 (注意，這個(gè)結(jié)果和先前示范的 ARCH LM 檢定結(jié)果并不一致，這是常見的情況，勿需大驚小怪)。我們先回到回歸結(jié)果窗口，點(diǎn)選 [儲(chǔ)存/殘差平方]，然后 gretl 會(huì)要求你輸入要將殘差平方儲(chǔ)存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預(yù)設(shè)名稱即可。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 29 2另外還有一種常見的自我相關(guān)異質(zhì)變異的檢定是 LjungBox 的 Q 檢定。但你應(yīng)該可以發(fā)現(xiàn)，下圖中中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 28 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 的落后 1 期之系數(shù)，alpha(1) 的 pvalue 有打了一個(gè) * 號(hào)，這表示此回歸模型在落后 1 期時(shí)可能有 ARCH 異質(zhì)變異存在。 要執(zhí)行 ARCH LM 檢定，請(qǐng)?jiān)诠烙?jì)結(jié)果窗口中，點(diǎn)選 [檢定/ARCH 異質(zhì)變異檢定]，gretl 會(huì)要求你輸入欲檢定之落后期數(shù) (Lag order for ARCH test) 如下圖所示 (此例落后期輸入為 8)， 按確定后即可得到 ARCH LM 檢定的結(jié)果如下圖。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊(cè) 27 殘差同質(zhì)變異之檢定: ARCH LM 檢定 如果你的樣本數(shù)據(jù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)的話，通常會(huì)再進(jìn)行 ARCH 類型的異質(zhì)變異檢定。在剛剛所估計(jì)簡(jiǎn)單回歸的結(jié)果窗口中，點(diǎn)選 [檢定/殘差異質(zhì)性檢定/White 檢定 (含交乘項(xiàng))]， 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 26 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 即可看到殘差異質(zhì)性的檢定結(jié)果如下。 殘差