【文章內(nèi)容簡介】 下載 CVS 版和最近翻譯 PO 檔 CVS 版本 若想體驗 gretl 的最新功能，可下載 CVS (current version snapshot) 版，即發(fā)展中版本 (經(jīng)常更新，常常會推出新的功能；更新紀錄可參見中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 8 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU )。但請注意，CVS 版是下一正式版本的測試版，內(nèi)含新功能和舊 bug 的修正，但由于新功能還在測試中，所以也可能比較容易有一些新的 bug。下載點 或是由 gretl 的首頁去連結(jié)所有版本的下載點和相關(guān)說明。 安裝 gretl 在 Windows 下安裝 gretl 很簡單，在下載完成的 或 之圖示上點擊兩下后，會開啟如下的安裝畫面，雖然安裝程序接口是英文的，但還好通常只要一直按 [Next] 或 [OK] 鈕即可順利完成安裝，在此就不多贅言。 安裝好 gretl 之后，用鼠標在桌面的圖標上點兩下，或者是由 Windows XP 的 [開啟/所有程序/gretl] 群組中的 gretl 選項來開啟皆可。中文顯示的字形設(shè)定 更改字形設(shè)定，以在報表與繪圖中正確顯示中文 (不然你會看到亂碼) 之示范操作畫面與說明, 詳見「gretl 入門手冊」之第 5 章。簡要敘述如下: 文字報表顯示中文字形設(shè)定: 在主選單, 點選 [工具/偏好設(shè)定/設(shè)定固定寬度字形大小]，然后在出現(xiàn)的對話窗口中將字形從 Courier New 改成 NsimSun (即微軟新宋體，若選的是新細明體也無法正常顯示中文 ，因為有的文字報表會有不正確對齊的現(xiàn)象)。 繪圖功能中文字形設(shè)定: (1) 隨便開啟一個示范數(shù)據(jù)文件, 然后在任一變量上按鼠標右鍵, 畫一個「機率分配圖」或「時間序列圖」。 (2) 在剛才的圖形窗口上，用鼠標左鍵在圖上任一處按一下，在出現(xiàn)的選單中，點選其中的 [編輯]，在 [設(shè)定圖字形] 下拉的選單中，建議將字形設(shè)定改為 NSimSun (或者你想自己試試其它字形看會不會出現(xiàn)亂碼)，再勾選「設(shè)定為預(yù)設(shè)」項，按確定之后，只要設(shè)定這一次，以后就都可以順利顯示中文了！ gretl 主窗口說明 gretl 主窗口中值得注意的有五個部份 (見下圖所示)： (1) 主選單 主選單菜單之分類為: . 檔案 舉凡開啟、儲存、關(guān)閉檔案的選項都在此 . 工具 在此項下，可以找到各種分配的臨界值、p 值、均數(shù)和變異數(shù)的基本假設(shè)檢定、各種分配的繪圖、無母數(shù)檢定 (包含 Wilconxon rank sum test，signed rank test，runs test)、以及 gretl 之偏好設(shè)定。. 資料 此項下可以增加、編輯數(shù)據(jù)變量、增加或移除樣本、進行數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換 (將轉(zhuǎn)換成時間序列 (time series)、橫剖面 (crosssectional)、或追踨資料 (panel d. 檢視 在此項下可以執(zhí)行變量繪圖、進行主成份分析 (Principal ponents)、顯示的敘述統(tǒng)計、相關(guān)系數(shù)矩陣、交叉自我相關(guān)圖等。 . 新增變數(shù) 在此菜單選項下，可以方便地產(chǎn)生常用的變量，例如將變量取自然對數(shù)、平方、取落后期、取一階差分、取對數(shù)再一階差分、取季節(jié)差分，或者依需生各種形態(tài)的變量 (例如虛擬變量)、產(chǎn)生順序變量、產(chǎn)生時間趨勢變量、亂生器等。 (2) 資料文件名(1) 主選單(3) 數(shù)據(jù)變量區(qū)(4) 數(shù)據(jù)頻率 與 樣本期間(5) 快速工具列 . 樣本此功下，可以設(shè)定、恢復(fù)子樣本范圍，進行樣本篩選等、隨機選取子樣本、以及替遺漏數(shù)據(jù) (missing value) 設(shè)定代碼等。 . 變數(shù) 大部份對變量進行檢定、或繪圖的功能都在此項下，包含常性檢定、單根檢定、計算 Gini 系數(shù)等 . 模型 此選單下之功能提供了各種常見的計量模型，包含一般最小平方法 (Ordinary Least Squares ) 、加權(quán)最小平方法 (Weighted Least Squares)、異質(zhì)變異修正模型、兩步驟最小平方法 (TwoStage Least Squares，2SLS)、高精準度之一般最小平方法、Logit、Probit、Heckit、Logistic、Possion 模型；在時間序列模型方面有自我回歸移動平均 (ARIMA)、一般化自我相關(guān)條件異質(zhì)變異 (ARCH/GARCH)、向量自我回歸 (Vector Autoregression)、向量誤差修正模型 (VECM)、EngleGranger EngleGranger 共整合檢定、Johansen Johansen 共整合檢定；另外 gretl 也可以估計 Panel、非線性模型 (Nonlinear models)、最小誤差絕對誤差回歸 (LAD)、分量回歸 (quantile regression)、最大概似法、GMM 一般動差法、聯(lián)立方程式(Simultaneous equations) 等。 (2) 資料文件名 gretl 預(yù)設(shè)的附檔名有以下幾種： 資料文件：附檔名為 *.gdt (取自 gretl data 的縮寫)，用來存放原始數(shù)據(jù)。 指令文件：附檔名為 *.inp，用存放程序指令之用。 分析檔：附檔名為 *.gretl，用存放已經(jīng)分析過的結(jié)果，方便再次使用。 (3) 數(shù)據(jù)變量區(qū)這里是已開啟的數(shù)據(jù)文件 *.gdt 中，所有的數(shù)據(jù)變量，預(yù)設(shè)是依變量代碼排序，也可以依需要用變量名稱排序。注意，gretl 的變量只能為英文字符組成，而且英文的大小寫被視為不相同的變數(shù)。 (4) 數(shù)據(jù)頻率 與 樣本期間 這個位置會顯示目前開啟檔案之數(shù)據(jù)頻率 (年、月、日、或無日期 (Undated)與全樣本 (full sample) 期間。若你暫時使用了樣本篩選的功能，也會在此顯示目前所使用之子樣本 (subsample) 期間。 (5) 快速工具圖示列 在主窗口最下方，是快速工具圖示列，可以更方便地開始我們所需要的各種功能 (如下圖所示)。 開啟 gretl 使用手開啟新的gretl 估計 OLS 模型冊 (英文版)指令文件 (script)開啟 gretl 指令視 開啟 gretl 圖標視 開啟示范數(shù)據(jù)文件窗 (console) 窗 (icon view)第 2 章 從簡單回歸開始 安裝好了 gretl 之后，點選桌面上的圖示，就可以開始使用 gretl 了，你應(yīng)該可以看到如下的畫面，不要懷疑，在 gretl 版本 以后，在中文窗口下，你就可以看到中文化的窗口選單，所以學(xué)習起來應(yīng)該是比其它的英文版計量軟件容易許多。 中文顯示的設(shè)定 不過，另外要注意的是，如果你想要在估計結(jié)果，或繪圖中正確地顯示中文，你必需要點選 [工具/偏好設(shè)定/設(shè)定固定寬度字形大小]，然后在出現(xiàn)的對話窗口中將字形從 Courier New 改成 NsimSun (即微軟新宋體，若選的是新細明體也無法正常顯示中文) (如下圖所示)。 開啟數(shù)據(jù)文件 我們先不用準備任何數(shù)據(jù)，直接使用隨 gretl 安裝時所附的數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，來說明如何用 gretl 跑簡單回歸。 請按 [檔案/開啟數(shù)據(jù)文件/示范數(shù)據(jù)文件] ，以開啟示范數(shù)據(jù)文件 (如下圖所示)。 請點選 [Ramanathan] 的數(shù)據(jù)庫，并雙點擊選擇其中的 [data36] Disposable incoand consumption 這個選項 (如下圖) 就可以開啟該數(shù)據(jù)文件了。 [data36] Disposable ine and consumption 這個數(shù)據(jù)文件中有，你應(yīng)該可以看到共有3 個變數(shù)。變量名稱分別為 const、Ct、和 Yt，其變數(shù)代碼分別為 0、2，以后如果增加新的變量時，gretl 會自動依序給定變量代碼，使用者可以暫時不需要去管這個代碼，我們只要記住在跑回歸時所用的變量名稱就可以了，不過要提醒大家，是它的變量名稱只能用英文字符，而且 gretl 和其它計量軟件不一樣的地方，而且大小寫視為不同的變數(shù)。 敘述統(tǒng)計 若要看變量的敘述統(tǒng)計，只要同時按 [shift 鍵] 可復(fù)選 Ct 和 Yt 這兩個變數(shù)數(shù)據(jù)，然后鼠標指針停在陰影區(qū)之上，再按鼠標右鍵，選 [敘述統(tǒng)計] 如下圖，就可以查看所選的這兩個變量的敘述統(tǒng)計。 你應(yīng)該可以看到一個新開啟的窗口，如下圖所示。其中會列出 Ct 和 Yt 這兩個變量的平均數(shù) (MEAN)、中位數(shù) (MEDIAN)、最小值 (MIN)、最大值 (MAX)、標準差 (.)、變異系數(shù) (.)、偏態(tài)系數(shù) (SKEW)、和超峰態(tài)系數(shù) ( EXCSKURT) (注：即峰態(tài)系數(shù)減 3)。 跑簡單回歸估計 接著我們示范如何用剛剛開啟的數(shù)據(jù)來跑簡單回歸。假設(shè)我們想要跑的回歸式是： Ct = b1 + b2 Yt 亦即應(yīng)變量是 Ct，而自變量包含一個常數(shù)項和 Yt。我們可以在選單上點 [模型/一般最小平方法]，如下圖。 隨后就會出現(xiàn) [設(shè)定模型] 的窗口。在窗口左邊的出現(xiàn)的是變量區(qū)，點選 Ct 之后按應(yīng)變量下方的 [選取] 按鈕，Ct 就會被選為應(yīng)變量 (dependent variable)；同樣的方式，先點選 Yt 變量，按自變量下方的 [加入] 按鈕，Yt 就會被選為自變量(Independent variable)。如果你希下一次執(zhí)行「一般最小平方法」時，Ct 自動被選為應(yīng)變量，則可以勾選 [設(shè)定為預(yù)設(shè)變量] 這個選項。另外，常數(shù)項 const 預(yù)設(shè)是會自動被加入在簡單回歸模型之中，若你在估計回歸式時，有特殊的需求，不要常數(shù)項時，你可以點選自變量框中的 [const]，然后按 [移除] 鈕就可以了。設(shè)定好你需要的選項之后，按確定就可以得到簡單回歸的估計結(jié)果如下： 在估計結(jié)果的窗口中，你可以看到此簡單回歸估計所使用的樣本數(shù)是 36 個，資料期間是 19591994年。在 coefficient 一欄下方所顯示的是估計出來的系數(shù)，例如常數(shù)項的估計值 (即 b1) 是 ，而 Yt 的系數(shù) (即 b2) 是 ；在 stderror、tratio、pvalue 欄下方的數(shù)字，分別是系數(shù)的標準誤、t 值、p 值；不論是用t 值或 p 值來看，直觀的結(jié)果應(yīng)該是顯著地拒絕這兩個系數(shù)為 0 的虛無假設(shè)。 不過通常我們要對回歸系數(shù)進行統(tǒng)計推論之前，應(yīng)該檢查回歸模型的殘差，以確定其是否符合古典回歸所要求的前提假設(shè)，如此一來才能保證我們得到的估計系數(shù)具 BLUE (最佳線性不偏估計式) 的性質(zhì)。下一章再介紹如何在 gretl 進行這些檢定。 回歸殘差圖 在跑完回歸之后，我們可以將回歸殘差圖和回歸線畫出來看看此模型的配適狀況如何，gretl 提供了很方便的功能可以做這件事?；氐絼偛殴烙嫿Y(jié)果的窗口 (此例為 Model 3)，點選 [繪圖/實際及預(yù)測值繪圖/以 Yt 為 x 軸]， 之后就可看到以下這個回歸線和資料的配適情形。你若將鼠標移到十字符號上，它還會顯示該點的資料標簽，當我們想要看看哪些點是可能的「極端值」(outlier) 時，這個功能就會很有幫助。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 21 將回歸存入分析檔 分析文件 (session files) 是 gretl 軟件一個特殊的計設(shè)，它主要的功能是方便我們下一次分析同樣的模型時，不必再進行重復(fù)的步驟 (更多詳細的分析檔說明，請參見第 6 章)。要將方才估計的簡單回歸模型 (model 3) 存入分析文件，只要在模型估計結(jié)果窗口中點選 [檔案/存入分析檔] 或 [檔案/存入分析文件為圖標后關(guān)閉窗口] 即可 (如下圖)。 要看看存入分析檔之后的結(jié)果，請回到主工作窗口，點選 [檢視/圖示]，在新開啟的圖標窗口中，你應(yīng)該可以看到有一個 [Model 3] 的圖示 (如下圖)，在 Model 3 的圖示上用鼠標點兩下，就可以看到我們剛才跑的回歸模型了 (在此就不再顯示畫面了)。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 22 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 點2 下開啟Model 3 這是如果你想要暫時結(jié)束剛才的工作，按主工作窗口右上的 X 按鈕，或按 [檔案/結(jié)束] 你會看到如下問你是否要儲存剛剛變動的分析檔 (session)， 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 23 按 [是(Y)] 的按鈕后，選擇并輸入想要存的目錄和文件名，gretl 會將此分析檔存成 *.gretl