【正文】 例如某一年臺(tái)灣各縣市所得、某一次班級(jí)學(xué)生期中考成績(jī)等皆是典型的橫斷面資料。 建立新數(shù)據(jù)文件 除了從 gretl 所附的數(shù)據(jù)文件，或從其它格式匯入數(shù)據(jù)之外 (如前節(jié)所述)，我們當(dāng)然也可以自行用手動(dòng)的方式來(lái)輸入數(shù)據(jù)，以下分別加以說(shuō)明之。以上節(jié)所匯入的 Eviews 數(shù)據(jù)文件為例，在 CAC40 的變量上用鼠標(biāo)點(diǎn)右鍵選一下，然后選 [編輯變量屬性] ，然后就可以輸入中文的變量說(shuō)明 (如下圖所示)。 將開(kāi)啟的 檔，另存為 Excel 的檔案格式，例如 檔 (最好是選擇 「Microsoft 97/95 活頁(yè)簿」的格式，Excel 2003 以后的格式我沒(méi)有親自試過(guò)，不知會(huì)不會(huì)成功，請(qǐng)讀者自行嘗試看看)。 中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 46 gretl 入門手冊(cè) 楊奕農(nóng) CYCU 接著請(qǐng)不要直接用 gretl 開(kāi)始 csv 檔，因?yàn)檫@樣子雖然 gretl 仍可以順利讀此 csv 文件，但由于股市日數(shù)據(jù)通常是不規(guī)則數(shù)據(jù) (有很多假日沒(méi)有交易)，所以 gretl 不會(huì)用日數(shù)據(jù)的格式來(lái)判讀。輸入你自訂位置和文件名即可完成下載 (參見(jiàn)圖 ) 圖 Yahoo Finance 臺(tái)股指數(shù)信息主頁(yè)。 圖 Yahoo Finance 全球股市數(shù)據(jù)庫(kù)。 圖 Yahoo Finance 首頁(yè)進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)的選項(xiàng)。 我的經(jīng)驗(yàn)是，先用 Excel 開(kāi)啟你剛剛下載的 csv 檔，因?yàn)?gretl 對(duì) Excel 資料匯入的支持最為完整。 在主選單中點(diǎn)選 [開(kāi)啟數(shù)據(jù)文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇 Eviews，依上述的子目錄位置，找到并點(diǎn)選 之后，按確定即可。注意要檢查一下資料是否已完全匯入。gretl 可讀取匯入的資料格式 匯入外部數(shù)據(jù) 要將外部數(shù)據(jù)匯入 gretl 文件的方式，其實(shí)十分容易。白話一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，也就是 b2 ≠ 0；常見(jiàn)的詮釋就是 Yt 對(duì) Ct 有顯著的影響，因?yàn)槿绻?b2 = 0，回歸方程式的意思不就是 Yt 不影響 Ct 嗎? 所以 H0: b2 = 0 的這種對(duì)系數(shù)的虛無(wú)假設(shè)，在回歸分析中是很常見(jiàn)的。 下節(jié)我們就直接略過(guò)回歸模型的修正討論，而「假裝」以上所有對(duì)回歸殘差的假設(shè)都符合高斯馬可夫定理對(duì)線性回歸殘差假設(shè)的要求，徑行介紹在 gretl 中如何檢定回歸系數(shù)。 另外在殘差的自我相關(guān)上，LM 檢定和 Q 檢定都一致地拒絕「無(wú)自我相關(guān)」的虛無(wú)假設(shè)，這指出回歸殘差仍有自我相關(guān)的問(wèn)題有待處理。要得到其它常態(tài)性檢定的結(jié)果，必需先將回歸模型之殘差存成一個(gè)變量，然后再進(jìn)行常態(tài)性檢定。這些 pvlaue 值都很小，顯示模型的殘差顯著具有自我相關(guān)的現(xiàn)象。 按確定之后，回到主工作文件窗口來(lái)看，你應(yīng)該會(huì)看到窗口中多了一個(gè) usq1 的變量 (你看到的變量名稱可能和我的不一樣，不用覺(jué)得奇怪，你只要記住是不是剛剛在變數(shù)屬性中填入的名稱即可)，如下圖。 所以我們應(yīng)該重復(fù)上述的檢定步驟，但是這次落后期數(shù)填入 1，檢定結(jié)果如下： 果然得到的結(jié)果，LM = ，其 pvalue ，因此意味著若顯著水平選擇 5%時(shí)，統(tǒng)計(jì)推論反倒是應(yīng)該是拒絕「無(wú) ARCH 型自我相關(guān)異質(zhì)變異」之虛無(wú)假設(shè)。如果樣本數(shù)據(jù)不是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，則不需要進(jìn)行這種檢定。下圖中我們示范在 gretl 中如何執(zhí)行 White 只含平方項(xiàng)的異質(zhì)變異檢定。所以在進(jìn)行回歸分析的時(shí)候，上述第 (5) 個(gè)假設(shè)是否成立，在樣本數(shù)多的時(shí)候就相對(duì)較不重要。換言之，我們應(yīng)該要檢定回歸模型的殘差 (residuals)，看看是否符合以下的性質(zhì)： (1) 殘差期望值為零 (zero mean) : E(u) = 0 2 2(2) 殘差具同質(zhì)變異 (homoskedasticity) : var(u) = σ ，σ 為一固定常數(shù)。因?yàn)楣诺涞幕貧w模型對(duì)模型的殘差有一些基本的假設(shè)，在符合這些假設(shè)的前提下，線性回歸模型所估計(jì)出來(lái)的系數(shù)才用擁有「最佳線性不偏估計(jì)式」(BLUE) 的性質(zhì)。要將方才估計(jì)的簡(jiǎn)單回歸模型 (model 3) 存入分析文件，只要在模型估計(jì)結(jié)果窗口中點(diǎn)選 [檔案/存入分析檔] 或 [檔案/存入分析文件為圖標(biāo)后關(guān)閉窗口] 即可 (如下圖)。 回歸殘差圖 在跑完回歸之后，我們可以將回歸殘差圖和回歸線畫(huà)出來(lái)看看此模型的配適狀況如何，gretl 提供了很方便的功能可以做這件事。設(shè)定好你需要的選項(xiàng)之后，按確定就可以得到簡(jiǎn)單回歸的估計(jì)結(jié)果如下： 在估計(jì)結(jié)果的窗口中，你可以看到此簡(jiǎn)單回歸估計(jì)所使用的樣本數(shù)是 36 個(gè)，資料期間是 19591994年。 隨后就會(huì)出現(xiàn) [設(shè)定模型] 的窗口。其中會(huì)列出 Ct 和 Yt 這兩個(gè)變量的平均數(shù) (MEAN)、中位數(shù) (MEDIAN)、最小值 (MIN)、最大值 (MAX)、標(biāo)準(zhǔn)差 (.)、變異系數(shù) (.)、偏態(tài)系數(shù) (SKEW)、和超峰態(tài)系數(shù) ( EXCSKURT) (注：即峰態(tài)系數(shù)減 3)。 [data36] Disposable ine and consumption 這個(gè)數(shù)據(jù)文件中有，你應(yīng)該可以看到共有3 個(gè)變數(shù)。 中文顯示的設(shè)定 不過(guò)，另外要注意的是，如果你想要在估計(jì)結(jié)果，或繪圖中正確地顯示中文，你必需要點(diǎn)選 [工具/偏好設(shè)定/設(shè)定固定寬度字形大小]，然后在出現(xiàn)的對(duì)話窗口中將字形從 Courier New 改成 NsimSun (即微軟新宋體，若選的是新細(xì)明體也無(wú)法正常顯示中文) (如下圖所示)。 (4) 數(shù)據(jù)頻率 與 樣本期間 這個(gè)位置會(huì)顯示目前開(kāi)啟檔案之?dāng)?shù)據(jù)頻率 (年、月、日、或無(wú)日期 (Undated)與全樣本 (full sample) 期間。 指令文件：附檔名為 *.inp，用存放程序指令之用。 . 新增變數(shù) 在此菜單選項(xiàng)下，可以方便地產(chǎn)生常用的變量，例如將變量取自然對(duì)數(shù)、平方、取落后期、取一階差分、取對(duì)數(shù)再一階差分、取季節(jié)差分，或者依需生各種形態(tài)的變量 (例如虛擬變量)、產(chǎn)生順序變量、產(chǎn)生時(shí)間趨勢(shì)變量、亂生器等。簡(jiǎn)要敘述如下: 文字報(bào)表顯示中文字形設(shè)定: 在主選單, 點(diǎn)選 [工具/偏好設(shè)定/設(shè)定固定寬度字形大小]，然后在出現(xiàn)的對(duì)話窗口中將字形從 Courier New 改成 NsimSun (即微軟新宋體，若選的是新細(xì)明體也無(wú)法正常顯示中文 ，因?yàn)橛械奈淖謭?bào)表會(huì)有不正確對(duì)齊的現(xiàn)象)。下載點(diǎn) 或是由 gretl 的首頁(yè)去連結(jié)所有版本的下載點(diǎn)和相關(guān)說(shuō)明。 一般而言，連結(jié)到了這個(gè) Sourceforge 網(wǎng)站，幾秒鐘后應(yīng)該就會(huì)自動(dòng)開(kāi)始下載 (如下圖所示)。 在此手冊(cè)中只簡(jiǎn)要地介紹Windows 版本的下載與安裝方式。 計(jì)量功能完整 特別是在我較熟悉的時(shí)間序列方法方面, gretl 提供自我回歸移動(dòng)平均 (ARIMA)、一般化自我相關(guān)條件異質(zhì)變異 (ARCH/GARCH)、向量自我回歸 (Vector Autoregression)、向量誤差修正模型 (VECM)、EngleGranger EngleGranger 共整合檢定、Johansen Johansen共整合檢定；另外 gretl 也可以估計(jì) Panel、非線性模型 (Nonlinear models)、最小誤差絕對(duì)誤差回歸 (LAD)、分量回歸 (quantile regression)、最大概似法、GMM 一般動(dòng)差法、聯(lián)立方程式(Simultaneous equations) 等。 gretl 的特色: 繁體中文窗口接口, 使用容易 不需學(xué)習(xí)指令撰寫(xiě), 即可操作大部份功能 (直接下載安裝體驗(yàn), 就知道!) 而且應(yīng)該不需手冊(cè), 在中文使用接口的導(dǎo)引下 (中文界面是我加入 gretl 團(tuán)隊(duì)所翻 2 其實(shí)也還沒(méi)有全部完成, 在 3000多條英文項(xiàng)目中，大約只翻譯了 2/3 ，有一些翻譯的考慮是「刻意」保留原文，有一些是翻譯后會(huì)影畫(huà)面顯示，所以中譯后又恢復(fù)為英文。原本最理想的情況，依自由軟件的發(fā)展模式，應(yīng)該是號(hào)召自愿團(tuán)隊(duì)，每人只要貢獻(xiàn)一點(diǎn)點(diǎn)，但大家一起來(lái)，翻譯會(huì)比較快、比較周延。 目前本書(shū)的重點(diǎn)是介紹 gretl 的「軟件操作部份」，并沒(méi)有就統(tǒng)計(jì)、計(jì)量理論做詳細(xì)的說(shuō)明。 〔自由 2〕散布的自由： 可以自由地復(fù)制此軟件并散布給他人。[注1] 什么是自由軟件？ 以下對(duì)「自由軟件」一詞的詮釋，系引自教育部校園自由軟件應(yīng)用網(wǎng)址 。 其實(shí)我在 2002 年就開(kāi)始接觸、觀察、使用 gretl，且曾實(shí)際應(yīng)用于計(jì)量相關(guān)課程的教學(xué), 經(jīng)過(guò)幾年之后，發(fā)現(xiàn) gretl 的功能日益成熟，因此決定也對(duì)自由軟件社群貢獻(xiàn)小小的心力。而且 gretl 除了中、英文版之外，已經(jīng)有法文、德文、義文、萄文、俄文、西班牙文、波蘭文、土耳其文、巴斯克 (Basque) 文等各種語(yǔ)言的版本，這是一般商業(yè)計(jì)量軟件無(wú)法達(dá)成的國(guó)際化程度，相信 gretl 這個(gè)軟件很快就會(huì)有廣大的使用者社群。Gretl 入門手冊(cè)for 中文版 gretl Gnu Regression, Econometrics and Timeseries 楊奕農(nóng)中原大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. current ver. November, 22, 2010 (Original: April 29, 2009)目錄 前言...........................................................................................................什么是自由軟件？.............................................................................關(guān)于本書(shū)............................................................................................gretl 的特色:.....................................................................................第 1 章 gretl 的下載與安裝................................................................... 正式釋出版下載........................................................................ 下載 CVS 版和最近翻譯 PO 檔...............................................CVS 版本.................................................................................. 安裝 gretl.................................................................................中文顯示的字形設(shè)定.................................................................. gretl 主窗口說(shuō)明.......................................................................(1) 主選單.................................................................................(2) 資料文件名..............................................................................(3) 數(shù)據(jù)變量區(qū)..........................................................................(4) 數(shù)據(jù)頻率 與 樣本期間........................................................(5) 快速工具圖示列...................................................................第 2 章 從簡(jiǎn)單回歸開(kāi)始..........................................................................中文顯示的設(shè)定......................................................................... 開(kāi)啟數(shù)據(jù)文件...................