【正文】 如果你要輸入的是橫斷面數(shù)據(jù)，就在前一個畫面的數(shù)據(jù)類型對話窗口中選擇「橫斷面數(shù)據(jù)」即可，按 [下一頁] 鈕后，看你是否要馬上接著手動輸入數(shù)據(jù)；若是，則勾選「開始輸入數(shù)據(jù)」，再按「套用」鈕，之后 gretl 會問你變量的名稱，請以英文替你的變量取一個名稱 (此例填入 y)，再按確定就會看到出現(xiàn)一個「編輯數(shù)據(jù)」窗口，我們就可以開始手動輸入資料 (如下圖所示)。要手動建立數(shù)據(jù)文件，請在主選單上按 [檔案/建立新數(shù)據(jù)文件]，gretl 會問你要輸入的數(shù)據(jù)「樣本數(shù)」有幾筆，填入之后按確定 (此例樣本數(shù)填入 20)，然后再選擇「數(shù)據(jù)類型」，如下圖所示： 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 51 (1) 橫斷面資料 (crosssectional) 所謂橫斷面數(shù)據(jù)，簡單地說，就是固定在某一個時間點，經(jīng)由統(tǒng)計、調(diào)查、實驗等方式，所取得的數(shù)據(jù)。 gretl 數(shù)據(jù)類型 要自行手動輸入數(shù)據(jù)之前，你當(dāng)然必需先知道你想輸入的數(shù)據(jù)類型為何。若你還中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 50 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 需要人工加注一些說明，可以在主選單上，點選 [數(shù)據(jù)/編輯數(shù)據(jù)信息]，在其中輸入數(shù)據(jù)，存盤以利日后所用 (例如下圖所示)。 結(jié)果可以顯示成以下的樣本，最后再儲存起來即可。 按 [關(guān)閉] 鈕之后，我們自 Yahoo Finance 所下載數(shù)據(jù)應(yīng)該就已經(jīng)順利匯入 gretl 之中了！如下面的圖所示： 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 48 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 數(shù)據(jù)屬性 一般常見的商業(yè)計量軟件，對中文的支持都不好，但 gretl 對中文則支持地十分良好，我們可以在各個變量后輸入變量附注說明，以利將來的使用。 最后再開啟 gretl，用 [開啟數(shù)據(jù)文件]→[匯入數(shù)據(jù)]→[Excel]，你可能會看到類似如下的警告畫面，這是正常的，因為我們的日數(shù)據(jù)本來就會因為有假日的關(guān)系而有「遺漏值」。 圖 用 Excel 開啟剛剛下載的數(shù)據(jù) csv 文件。 我的經(jīng)驗是，先用 Excel 開啟你剛剛下載的 csv 檔 (以此例而言，)，如圖 。 圖 儲存下載數(shù)據(jù)為 csv 文件。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 45 圖 填欲下載的數(shù)據(jù)日期和頻率。 然后計算機就會問你是否要儲存檔案，選 [儲存檔案] 后按 [確定]，就可以讓你中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 44 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 決定數(shù)據(jù)要存到那一個子目錄。 點此項 [^TWII] 就會進入臺股大盤指數(shù)信息主頁，要下載歷史數(shù)據(jù)的話，接著點選左方的 [Historical Prices] (見圖 )，即可開始填入你要下載的數(shù)據(jù)開始日期 (Start Date)，和結(jié)束日期 (End Date) (如圖 ；還可以選擇你要下載的是日資料 (Daily)，或者是周 (Weekly)、月 (Monthly) 資料。畫面框框中最下方的選項 [^TWII] 就是臺股大盤指數(shù)。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 43 之后就會進入 Yahoo Finance 的全球股市數(shù)據(jù)庫。在連上 首頁之后，點選 [INVESTING]→[Market Stats] (如圖 所示)。即使 Excel 中的數(shù)據(jù)時間順序是「遞減」而不是「遞增」的，也不用去 (重新排序) 處理它，gretl 在讀 Excel 檔時，會自動判斷來修正。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 42 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 從 CSV 文件匯入數(shù)據(jù) 注意，如果你的數(shù)據(jù)是股匯市的日數(shù)據(jù)時，請盡量不要直接用 gretl 開啟或匯入 csv 檔！因為，這樣子雖然 gretl 仍可以順利讀此 csv 檔，但由于股市日數(shù)據(jù)通常是不規(guī)則數(shù)據(jù) (有很多假日沒有交易)，所以 gretl 不會用日數(shù)據(jù)的格式來判讀；當(dāng)然你匯入的數(shù)據(jù)仍是正確的，只是 gretl 會使用「無格式」的時間序列數(shù)據(jù)來儲存，跑模型和進行檢定都不會有問題，但是畫圖的時候，橫軸就會顯示 1, 2, 3, …，而不會顯示以日期為坐標(biāo)。如果你不幸遇到以下的錯誤畫面 不要緊張，這個是 Eviews 檔案 和 版兼容性的問題，你只要先用 Eviews 重新開啟此 檔，并再儲存一次，然后就可以在 gretl 中順利開啟了。我們開啟 Eviews 所附的示范數(shù)據(jù) ，該檔一般是安裝在 C:/Program Files/Eviews6/Example Files/Sample Programs/logl 的子目錄下。另外，要再次提醒，gretl 對變量的命名，其英文大小寫是有區(qū)別的。 匯 入 E xcel 的資 料 時 ， 要 記住 工 作 表 名 稱在主選單中點選 [開啟數(shù)據(jù)文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇 Excel，出現(xiàn)檔案選擇對話窗口后，點選你要匯入的數(shù)據(jù)文件 (例如 )，之后會出現(xiàn)如下的對話窗口： 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 40 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU Excel 數(shù)據(jù)工作 Excel 數(shù)據(jù)工作表中開始的欄 表中開始的列(column) (row)Excel 資料工作表的名稱最后按確定即可 最后回到 gretl 主工作窗口，即可看見匯入的數(shù)據(jù) (如下圖)；其中 obs 變量并沒有匯進來，這是因為 gretl 會自動判定匯入的數(shù)據(jù)是時間序列的年數(shù)據(jù)，所以省略了 obs。在主選單中點選 [開啟資料文件/匯入數(shù)據(jù)]，再選擇數(shù)據(jù)文件的格式種類即可。以下僅介紹匯入 Excel 和 Eviews 的資料文件做為示范。但有的時候，可能是由于某種經(jīng)濟或財務(wù)理論的關(guān)系，我們必需建立其它的虛無假設(shè)，例如想檢定看看 b2 是否等于 1，則虛無假設(shè)就要寫成 H0: b2 = 1 在 gretl 要做這種檢定，在模型結(jié)果窗口上，點選 [檢定/系數(shù)線性限制檢定]，然后會出現(xiàn)對話窗口，在其中填入: 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 37 b[2] =1 再按確定就完成了我們所要的檢定。 回到第 2 章的回歸模型結(jié)果 (再次顯示如下以方便參考)，注意看 Yt 的系數(shù)是 ，而跟在后面的 pvalue= ***，這告訴我們 p 值很小很小，這表示我們應(yīng)該拒絕 H0: b2 = 0 的虛無假設(shè)。 回歸系數(shù)的檢定 如果我們想對回歸系數(shù)進行檢定，當(dāng)然必需先建立系數(shù)的虛無假設(shè)。但由于如何修正回歸模型的計量方法，已超過本手冊的介紹范圍，無法在此深入說明，大家可自行參考計量的書籍。至于在殘差常態(tài)性的檢定上，DoornikHansen 常態(tài)性檢定和 JarqueBera 常態(tài)性檢定 (還有其它的檢定) 的結(jié)果是，我們沒有證據(jù)指出殘差不符合常態(tài)分配的虛無假設(shè)。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 35 由以上 節(jié)對回歸殘差的檢定，可知對于第 2 章所估計以下這個回歸模型 Ct = b1 + b2 Yt 其殘差檢定，無法拒絕 White 類型的異質(zhì)變異虛無假設(shè)，簡單地說，也就「沒有 White 類型的異質(zhì)變異」；可是 ARCHLM 檢定卻指出在 5%的顯著水平之下，必需拒絕「沒有 ARCH 類型的異質(zhì)變異」之虛無假設(shè)；換言之，就是有 ARCH 型之異質(zhì)變異。我們先回到回歸結(jié)果窗口，點選 [儲存/殘差]，然后 gretl 會要求你輸入要將殘差存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預(yù)設(shè)名稱即可 (此例為填入 uhat2)， 最后再按確定。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 34 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 除了 DoornikHansen 常態(tài)性檢定之外，gretl 也提供了其它常態(tài)性檢定，例如很常見的 JarqueBera 常態(tài)性檢定。 殘差常態(tài)性之檢定 所謂殘差常態(tài)性檢定，就是檢定回歸模型的常態(tài)是否符合常態(tài)分配的假設(shè)。在窗口中出現(xiàn)的自我相關(guān)檢定其實有 32種，分別為聯(lián)合檢定 F 統(tǒng)計量：LMF=、前面介紹過的 LM 檢定：TR = 、以及 LjungBox 的 Q 檢定：Q(8)= ；而其對應(yīng)的 pvalue 分別為 、和 。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 30 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 點 usq1，再按鼠標(biāo)右鍵 接著用點選 usq1 這個變量，再按鼠標(biāo)右鍵，選 [自我相關(guān)圖]，在隨后出現(xiàn)的對話窗口中的 maximum lag 項中填入你想檢定的落后期數(shù) (此例為 8)，按確定之后會出現(xiàn)兩個窗口，一個是顯示自我相關(guān)函數(shù) (ACF) 和 偏自我相關(guān)函數(shù) (PACF) 2的圖；LjungBox 的 檢定則是在另一個窗口如下： 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 31 我們可以發(fā)現(xiàn)，在上一個窗口所顯示的結(jié)果，LAG 一欄表示落后期數(shù)，Qstat. 一2欄下方所顯示的數(shù)值才是我們要注意看的 LjungBox Q 值，通常我們會依落后期2 2 2數(shù)，將之分別表示為 Q (1)= 、Q (2)= 、…、Q (8)= ，而從各個2 2Q 值所對應(yīng)的 pvalue 來看，特別是 Q (1) 的 pvalue= ，若用 5% 的顯著水平來推論，則應(yīng)該得到無 ARCH 自我相關(guān)異質(zhì)變異的結(jié)論 (注意，這個結(jié)果和先前示范的 ARCH LM 檢定結(jié)果并不一致，這是常見的情況，勿需大驚小怪)。我們先回到回歸結(jié)果窗口，點選 [儲存/殘差平方]，然后 gretl 會要求你輸入要將殘差平方儲存成什么變量名稱，通常我們就用 gretl 給的預(yù)設(shè)名稱即可。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 29 2另外還有一種常見的自我相關(guān)異質(zhì)變異的檢定是 LjungBox 的 Q 檢定。但你應(yīng)該可以發(fā)現(xiàn)，下圖中中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 28 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 的落后 1 期之系數(shù)，alpha(1) 的 pvalue 有打了一個 * 號，這表示此回歸模型在落后 1 期時可能有 ARCH 異質(zhì)變異存在。 要執(zhí)行 ARCH LM 檢定，請在估計結(jié)果窗口中，點選 [檢定/ARCH 異質(zhì)變異檢定]，gretl 會要求你輸入欲檢定之落后期數(shù) (Lag order for ARCH test) 如下圖所示 (此例落后期輸入為 8)， 按確定后即可得到 ARCH LM 檢定的結(jié)果如下圖。 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 楊奕農(nóng) CYCU gretl 入門手冊 27 殘差同質(zhì)變異之檢定: ARCH LM 檢定 如果你的樣本數(shù)據(jù)是時間序列數(shù)據(jù)的話，通常會再進行 ARCH 類型的異質(zhì)變異檢定。在剛剛所估計簡單回歸的結(jié)果窗口中，點選 [檢定/殘差異質(zhì)性檢定/White 檢定 (含交乘項)]， 中原大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)系 Chung Yuan Christian University, Taiwan. 26 gretl 入門手冊 楊奕農(nóng) CYCU 即可看到殘差異質(zhì)性的檢定結(jié)果如下。 殘差