論我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立(參考版)
2025-06-28 01:09本頁面
【正文】 論我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立作者：日期：淺談我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立２００４年６月巴塞爾銀行監(jiān)管委員會正式頒布了銀行業(yè)風(fēng)險管理和資本監(jiān)管新的國際標(biāo)準(zhǔn)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法作為《巴塞爾新資本協(xié)議》的核心技術(shù)代表著未來１０年銀行業(yè)風(fēng)險管理和資本監(jiān)管的發(fā)展方向其推廣實(shí)施對全球銀行業(yè)的發(fā)展格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響從實(shí)施的效果看全球運(yùn)用內(nèi)部評級系統(tǒng)的５０家大銀行其綜合競爭實(shí)力的平均增長率為６．７％；而未建立內(nèi)部評級系統(tǒng)的銀行其綜合實(shí)力的平均增長率為２．３％《巴塞爾新資本協(xié)議》要求２００６年底實(shí)施內(nèi)部評級初級法２００７年底實(shí)施內(nèi)部評級高級法鑒于我國金融業(yè)對外開放和改革需要一個漸進(jìn)的過程中國銀監(jiān)會政策要求對商業(yè)銀行資本監(jiān)管不搞“一刀切”具備條件的大商業(yè)銀行采取《巴塞爾新資本協(xié)議》進(jìn)行資本監(jiān)管爭取到２００９年我國將有１０家左右的大銀行實(shí)施內(nèi)部評級法進(jìn)行資本監(jiān)管國內(nèi)商業(yè)銀行的目標(biāo)工行為２００７年實(shí)施初級法；建行為２００７年實(shí)施初級法；中行為２０１２年實(shí)施新協(xié)議可見國內(nèi)銀行內(nèi)部評級體系建設(shè)也已逐步展開從新資本協(xié)議的整個監(jiān)管框架來看對信用風(fēng)險的衡量和管理是建立在大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上的數(shù)據(jù)是內(nèi)部評級體系的生命線就內(nèi)部評級初級法而言要收集和保存客戶至少５年的經(jīng)營管理、財務(wù)數(shù)據(jù)和違約紀(jì)錄其中３年的數(shù)據(jù)作為建模基礎(chǔ)２年作為觀察期；而對于高級法則需要更長的時間要求因此內(nèi)部評級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立是其成功運(yùn)作的基礎(chǔ)本文就如何建立我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行了初步的探討 一、西方商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建 ?。ㄒ唬┪鞣缴虡I(yè)銀行計量信用風(fēng)險要素的方法 ?。保趦?nèi)部信用評級歷史資料的計量方法是指商業(yè)銀行和評級機(jī)構(gòu)運(yùn)用積累的信用等級歷史數(shù)據(jù)對每一級別的違約情況進(jìn)行統(tǒng)計并將違約數(shù)量或違約金額與該級別的總數(shù)量或總金額進(jìn)行比較得出該信用級別的違約概率并以歷史違約概率的均值作為不同信用等級下借款人對應(yīng)的違約概率或者根據(jù)回收率歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)平均算出某一類或組合資產(chǎn)的違約損失率歷史平均值 ２．基于期權(quán)定價理論的計量方法如美國ＫＭＶ公司創(chuàng)立的預(yù)期違約率模型也稱ＫＭＶ模型它通過計算違約距離來確定目標(biāo)公司的違約概率ＫＭＶ模型的出發(fā)點(diǎn)是基于這樣的假設(shè)當(dāng)公司的市場價值低于一定水平違約點(diǎn)價值以下時公
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1