統(tǒng)計前沿虛假回歸ppt課件(參考版)
2025-05-06 04:28本頁面
【正文】 本節(jié)內(nèi)容結(jié)束，謝謝觀看！ 。 而當回歸式不是虛假回歸時 ， DW統(tǒng)計量值則不收斂于 0。 因此 ， 我們在經(jīng)濟分析中不能盲目依賴于 R2及 t檢驗的結(jié)果 ， 要正視由變量的非平穩(wěn)性給我們帶來的虛假回歸問題 。 由此可見 ， 只要解釋變量或被解釋變量為非平穩(wěn)的 ， 虛假回歸的可能性就存在 。 而只有當兩個時間序列高度相關(guān)時才應(yīng)該出現(xiàn)這種情況 圖 133 1 10 研究表明 ， 作平穩(wěn)時間序列變量之間的線性回歸模型 ， 樣本的特性與總體性質(zhì)是相一致的 ， 而作非平穩(wěn)時間序列變量之間的線性回歸模型 ， 錯誤地判斷解釋變量為顯著的概率很高 。 但序列 Z t、Wt的 10000次隨機生成的樣本的相關(guān)系數(shù)R的分布如圖 133， 這時 ， 兩個原本是相互獨立的隨機變量 Z t、 Wt的最可能的相關(guān)系數(shù) R卻是 177。 圖 132 1 10 3．兩個相互獨立的二階單整時間序列的相關(guān)系數(shù)的分布。 圖 131 1 10
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