統(tǒng)計(jì)前沿虛假回歸ppt課件(完整版)
【正文】 用蒙特卡羅方法隨機(jī)生成兩個(gè)相互獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)白噪聲隨機(jī)序列 εt、 ωt， 樣本容量 n = 100， 各生成10000次 。 而只有當(dāng)兩個(gè)時(shí)間序列高度相關(guān)時(shí)才應(yīng)該出現(xiàn)這種情況 圖 133 1 10 研究表明 ， 作平穩(wěn)時(shí)間序列變量之間的線性回歸模型 ， 樣本的特性與總體性質(zhì)是相一致的 ， 而作非平穩(wěn)時(shí)間序列變量之間的線性回歸模型 ， 錯(cuò)誤地判斷解釋變量為顯著的概率很高 。 本節(jié)內(nèi)容結(jié)束，謝謝觀看！ 。 由此可見(jiàn) ， 只要解釋變量或被解釋變量為非平穩(wěn)的 ， 虛假回歸的可能性就存在 。 圖 131 1 10 2．兩個(gè)相互獨(dú)立的一階單整時(shí)間序列的相關(guān)系數(shù)的分布 可以證明 ， 由相互獨(dú)立的正態(tài)白噪聲 εt、 ωt累加所生成的兩個(gè)隨機(jī)游動(dòng)序列 X t、 Yt為兩個(gè)相互獨(dú)立的 I (1) 序列 ， 其中 ， Y , Xt1iitt1iit ?????? ?? 序列
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