統(tǒng)計前沿虛假回歸ppt課件-展示頁
2025-05-12 04:28本頁面
【正文】 察其分布規(guī)律 。分別考察三組時間序列： 第一組 為兩個相互獨立的平穩(wěn)時間序列； 第二組 為兩個相互 獨立的一階單整非平穩(wěn)時間序列； 第三組 為兩個 相互獨立的二階單整非平穩(wěn)時間序列。 格蘭杰 —紐博爾德曾經(jīng)提出一個較好的經(jīng)驗規(guī)則：當 R2 DW時 ， 所估計的回歸方程就有虛假回歸之嫌 。 在計量經(jīng)濟應用研究中 ， 我們常?？梢钥吹交貧w方程的擬合優(yōu)度極高 ， 即解釋變量與被解釋變量之間的多重相關系數(shù)很高 但是 DW統(tǒng)計量卻極低的例子 。稱不相關的隨機變量之間的這種統(tǒng)計相關關系為 虛假相關 。有研究表明，當用兩個相互獨立的非平穩(wěn)時間序列建立回歸模型時，常常會得到一個在統(tǒng)計意義上顯著的回歸方程。虛假回歸 Spurious Regression 在線性回歸模型中，我們總是以樣本決定系數(shù) R2作為回歸方程對解釋變量與被解釋變量樣本變化關系的擬合程度的度量。然而變量之間的樣本相關與總體相關是兩個概念，雖然經(jīng)濟變量的樣本之間的關系在一定程度上可以說明變量總體之間的關系，但也有例外，這 主要取決于經(jīng)濟變 量 總體分布的性質(zhì)。我們稱之為 虛假回歸(Spurious Regression)或偽回歸。 研
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