統(tǒng)計(jì)前沿虛假回歸ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-05-09 04:28本頁(yè)面
【正文】 2．兩個(gè)相互獨(dú)立的一階單整時(shí)間序列的相關(guān)系數(shù)的分布 可以證明 ， 由相互獨(dú)立的正態(tài)白噪聲 εt、 ωt累加所生成的兩個(gè)隨機(jī)游動(dòng)序列 X t、 Yt為兩個(gè)相互獨(dú)立的 I (1) 序列 ， 其中 ， Y , Xt1iitt1iit ?????? ?? 序列 X t、 Yt的一階差分為正態(tài)白噪聲序列。 用蒙特卡羅方法隨機(jī)生成兩個(gè)相互獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)白噪聲隨機(jī)序列 εt、 ωt， 樣本容量 n = 100， 各生成10000次 。 設(shè)樣本容量 n = 100， 生成隨機(jī)序列 ε t、 ω t各 10000次 ， 計(jì)算每次所生成隨機(jī)序列 ε t、 ω t的樣本相關(guān)系數(shù) ，考察這 10000個(gè)樣本相關(guān)系數(shù)的分布；對(duì) ε t、 ω t分別進(jìn)行 累加可得兩個(gè)隨機(jī)游動(dòng)序列 Xt、 Yt，即 X t、 Yt為兩個(gè) I (1) 序列 ， 對(duì)相應(yīng)的 X t、 Yt的 10000個(gè)隨機(jī)樣本計(jì)算樣本相關(guān)系數(shù) ， 觀察其分布規(guī)律；對(duì) εt、 ωt分別累加兩次 ，即對(duì) X t、 Yt分別 進(jìn)行累加得兩個(gè) I (2) 序列 Z t、Wt， 計(jì)算 Z t、 Wt的樣本相關(guān)系數(shù) ， 觀
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