統(tǒng)計(jì)前沿虛假回歸ppt課件-在線瀏覽
2025-06-20 04:28本頁(yè)面
【正文】 究虛假回歸的第一位學(xué)者是尤爾 (. Yule )， 他于 1926年研究了虛假回歸的問(wèn)題 ， 但是格蘭杰 — 紐博爾德 （ . Granger – P. Newbold） 于 1974年首先提出了虛假回歸問(wèn)題 。 比如 ， 作 1950年至 2022年的美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出 （ Y） 關(guān)于個(gè)人可支配收入 （ X） 的線性回歸估計(jì) ，得： R2 = , DW = 從 DW檢驗(yàn)的角度考慮 ， 這樣的回歸方程不可信 ， 而本章進(jìn)一步討論問(wèn)題的癥結(jié)所在 ， 即時(shí)間序列的非平穩(wěn)性所至 。 為說(shuō)明虛假回歸的可能性，研究者采用反復(fù)生成相互獨(dú)立的時(shí)間序列的方法考察其相關(guān)系數(shù)的變化。研究方法為采用蒙特卡羅（ Monte Carlo）模擬計(jì)算的方法，生成兩個(gè)相互獨(dú)立的白噪聲隨機(jī)序列 εt、 ωt，且 εt、 ωt為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，即E(εt) = E (ωt) = 0， Var (εt) = Var (ωt) = 1。 三組不同的隨機(jī)時(shí)間序列的樣本相關(guān)系數(shù)研究結(jié)果如下： 1．兩個(gè)相互獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)平穩(wěn)時(shí)間序列的相關(guān)系數(shù)的分布特征。 對(duì)于隨機(jī)生成的兩個(gè)相互獨(dú)立的正態(tài)白噪聲隨機(jī)序列 εt、 ωt，其樣本相關(guān)系數(shù) R的分布變化如圖 131， 顯然 ， 這時(shí)相關(guān)系數(shù) R的均
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