期權(quán)和期權(quán)定價ppt課件(參考版)

【摘要】第八章期權(quán)和期權(quán)定價本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價問題.主要包括：v不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；v用二叉樹模型對離散狀況的期權(quán)定價(單期、二期及N期)；v用B-S公式對連續(xù)狀況的期權(quán)定價。一、基本概念v：支付期權(quán)費，到期享有買入的權(quán)

2025-05-03 22:09

期權(quán)定價理論ppt課件(參考版)

【摘要】PF?期權(quán)定價理論第十二章1PF?本章主要內(nèi)容：?一、期權(quán)的基本概念（掌握）?二、期權(quán)價值評估方法（理解）?三、實物期權(quán)（理解）2PF?引子——期權(quán)的發(fā)展歷程?期權(quán)理論與實踐是近30年來金融和財務(wù)學(xué)最重要的一項新發(fā)展。?1973年：芝加哥期權(quán)交易所首次有組織的規(guī)范化交易?1980年：

2025-01-17 15:08

[精選]期權(quán)和期權(quán)定價(參考版)

【摘要】第八章期權(quán)和期權(quán)定價?本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價問題.主要包括：?不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；?用二叉樹模型對離散狀況的期權(quán)定價(單期、二期及N期)；?用B-S公式對連續(xù)狀況的期權(quán)定價。?一、基本概念

2025-02-20 04:45

期權(quán)及定價基礎(chǔ)ppt課件(參考版)

【摘要】第四章期權(quán)及其定價基礎(chǔ)期權(quán)概述?期權(quán)：期權(quán)是一項按約定價格（或條件）買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)力，而不承擔(dān)義務(wù)。?基本構(gòu)成：標(biāo)的資產(chǎn)買入的權(quán)力——看漲期權(quán)；標(biāo)的資產(chǎn)賣出的權(quán)力——看跌期權(quán)。?期權(quán)買入者支付期權(quán)費；賣出者收入期權(quán)費。?結(jié)構(gòu)分析：買入買入權(quán)力與買入賣出權(quán)力——多頭

2025-01-22 22:15

[精選]期權(quán)基礎(chǔ)和期權(quán)定價(參考版)

【摘要】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個人因此而富甲天下。?符號說明?C：歐式看漲期權(quán)價格?p：歐式看跌期權(quán)價格?S0：當(dāng)前股價?X、K:執(zhí)行價格?T:到期期限??:股價波動率?St：t時的股價?C:美式看漲期權(quán)價格?P:美式看

2025-02-20 04:47

金融工程期權(quán)定價ppt課件(參考版)

【摘要】金融工程Chap6B-S期權(quán)定價模型Chap6B-S期權(quán)定價公式的擴展Chap8期權(quán)定價的數(shù)值方法Chap6B-S期權(quán)定價模型1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlack&MyronScholes提出了著名的B-S定價模型，用于確定歐式股票期權(quán)價格，在

2024-10-22 05:48

期權(quán)定價理論(參考版)

【摘要】投資學(xué)第13章投資分析（4）：Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/222概述?Black、Scholes和Merton發(fā)現(xiàn)了看漲期權(quán)定價公式，Scholes和Merton也因此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎?模型基本假設(shè)8個?無風(fēng)險利率已知，且為一個常數(shù)，不隨時間變化。?

2024-08-15 17:03

資產(chǎn)定價-期權(quán)定價模型(參考版)

【摘要】第一節(jié)期權(quán)簡介第九章期權(quán)定價模型退出返回目錄上一頁下一頁期權(quán)的概念期權(quán)（Option），又稱選擇權(quán)：是一種權(quán)利合約，給予其持有者在約定的時間，或在此時間之前的任何時刻，按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)（UnderlyingAsset）：期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)

2024-10-21 20:51

[精選]期權(quán)定價bs期權(quán)定價公式(參考版)

【摘要】第六章期權(quán)定價1?教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.隨機微分方程3.風(fēng)險中性定價4.期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程()1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.如果股價過程是馬爾科夫過程，那么股價

2025-02-20 04:34

[精選]期權(quán)定價bs期權(quán)定價公式)(參考版)

【摘要】第六章期權(quán)定價1?教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機微分方程3.風(fēng)險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-20 04:45

期權(quán)與期權(quán)市場ppt課件(參考版)

【摘要】投資學(xué)李吉棟131311221171第六章期權(quán)與期權(quán)市場?期權(quán)的概念與價值分析?期權(quán)定價的B-S模型?期權(quán)定價的數(shù)值算法?期權(quán)策略與新型期權(quán)2第一節(jié)期權(quán)的概念與價值分析一、期權(quán)的概念與種類n期權(quán)是一種選擇交易的權(quán)利，是指當(dāng)合約買方付出期權(quán)費(premium)

2025-05-03 22:12

期權(quán)定價理論與修改(參考版)

【摘要】第5章期權(quán)定價理論與應(yīng)用了解:期權(quán)及期權(quán)交易的基本知識；Black—Scholes模型（簡稱B-S模型）理解:期權(quán)價值的構(gòu)成、買賣權(quán)平價；認(rèn)股權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券的價值分析掌握:①影響期權(quán)價值的因素；②可轉(zhuǎn)換債券的價值構(gòu)成；③會運用期權(quán)的觀點去分析股票、債券和公

2025-05-02 12:09

資產(chǎn)定價-期權(quán)定價的數(shù)值方法(參考版)

【摘要】Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第八章期權(quán)定價的數(shù)值方法Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity主要內(nèi)

2025-01-10 00:07

數(shù)量金融特異期權(quán)定價(參考版)

【摘要】1第十講特異期權(quán)定價期權(quán)定價回顧.偏微分方程的有限差分解法.蒙特卡羅模擬.障礙期權(quán)的簡介和靜態(tài)對沖.期權(quán)定價回顧（參見：衍生產(chǎn)品定價Lecture6）2Assumptionsi.Tradingtakesplacecontinuouslyintime.ii.Therisk-fre

2024-09-04 08:57

期權(quán)交易策略及定價(參考版)

【摘要】期權(quán)交易策略及定價期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場中運用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品，交易者通過期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實現(xiàn)不同的回報，滿足不同的風(fēng)險收益偏好。期權(quán)頭寸的運用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套

2025-01-23 07:09

期權(quán)和期權(quán)定價ppt課件(存儲版)

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