干預(yù)分析模型ppt課件(參考版)
2025-05-02 01:12本頁面
【正文】 求得具體數(shù)值見下表：t 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985Zt t 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993Zt 回總目錄 回本章目錄 利用上表數(shù)據(jù)可以估計(jì)出干預(yù)模型 :的參數(shù) 與 ，實(shí)際上是自回歸方程 :的參數(shù)：回總目錄 回本章目錄（ 3）計(jì)算凈化序列 ，對 建立時(shí)間增 長模型，結(jié)果為： 該模型擬合度較好，可以通過參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)和整個(gè)回歸方程的顯著性檢驗(yàn)，因此模型是合理的?；乜偰夸?回本章目錄（ 2）在此基礎(chǔ)上分離出干預(yù)影響的具體數(shù)值，求估干預(yù)模型的參數(shù)。 回總目錄 回本章目錄t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12xt 100 t 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24xt t 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35xt3740454851545864738389t 36 37 38 39 40 41 42xt 回總目錄 回本章目錄解答 :（ 1）根據(jù) 1952~1977年的數(shù)據(jù)建立一個(gè)時(shí)間序列模型如下： 其中， t為自變量， xt表示時(shí)間， Zt為因變量，表示干預(yù)事件對因變量的影響，它的確定是整個(gè)模型的關(guān)鍵。已知 1978年是我國一系列改革開放政策措施出臺的開始，之后中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)
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