數(shù)據(jù)模型和決策課程案例分析(參考版)
2025-04-28 13:06本頁面
【正文】 按照你的計(jì)劃，投資的年收益是多少？根據(jù)問題（1）的約束條件，利用LINGO軟件對（1）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬美元） （2），那么在投資計(jì)劃更改后，收益將增加多少？根據(jù)問題（2）的約束條件，利用LINGO軟件對（2）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬美元）（3）假設(shè)客戶的風(fēng)險承受指數(shù)不變，而股票成長基金的年收益率從18%下降到14%，那新的最佳投資方案是什么？根據(jù)問題（3）的約束條件，利用LINGO軟件對（3）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬美元）（4）假設(shè)現(xiàn)在客戶認(rèn)為投資在股票方面的資金太多了，如果增加一個約束條件即投資于股票增長基金的資金不可以超過投資于收入基金的資金，那么新的最佳方案是什么？根據(jù)問題（4）的約束條件，利用LINGO軟件對（4）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬美元）（5）當(dāng)遇到預(yù)期收益變化時，你所建立的線性規(guī)劃模型應(yīng)該可以對客戶的投資方案作出修改，那么這個模型的適用范圍是什么？根據(jù)問題（5）的約束條件，利用LINGO軟件對該模型進(jìn)行RANGE操作可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金的年收益范圍為：基金類型當(dāng)年年收益率允許增加量允許減少量股票基金+∽收入基金∽貨幣基金通過以上適用范圍可得該模型的適用范圍為：基金類型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬美元）+∽∽注：各系數(shù)的允許范圍需要其他系數(shù)不變。因此可基于問題（1）的模型，運(yùn)用LINGO軟件對其作敏感度分析，求解出該模型適用的范圍。按照你的計(jì)劃，投資的年收益是多少？ （2），那么在投資計(jì)劃更改后，收益將增加多少？ （3）假設(shè)客戶的風(fēng)險承受指數(shù)不變，而股票成長基金的年收益率從18%下降到14%，那新的最佳投資方案是什么？ （4）假設(shè)現(xiàn)在客戶認(rèn)為投資在股票方面的資金太多了，如果增加一個約束條件即投資于股票增長基金的資金不可以超過投資于收入基金的資金，那么新的最佳方案是什么？ （5）當(dāng)遇到預(yù)期收益變化時，你所建立的線性規(guī)劃模型應(yīng)該可以對客戶的投資方案作出修改，那么這個模型的適用范圍是什么？二、問題分析與模型建立、收入基金和貨幣市場基金的描述，用表格形式列舉出三種基金的各項(xiàng)基本信息，表格如下：基金類型年收益率風(fēng)險指數(shù)投資限額總投資額總風(fēng)險指數(shù)股票基金18%20%40%800000收入基金%20%50%貨幣基金%≥30% （1）如何將800 000美元投資于這3種基金?，F(xiàn)在，基于以上信息，公司應(yīng)該如何安排這位客戶的投資呢？建立數(shù)字模型，求
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