【正文】 包括 4 個統(tǒng)計量， 11 種檢驗方法。 P edr o ni 檢驗， K ao 檢驗和 Fis he r （ c om bi ned J oha nson ）檢驗。 8 ．面板數(shù)據(jù)模型的 協(xié)整 檢驗 E V i w es 操作：在面板模型估計 窗口點擊 V i e w 鍵，選 c oi nte grat i on t es t 功能。 PP Fis h er 統(tǒng)計量是右單側檢驗。A D F C hoi Z 統(tǒng)計量是左單側檢驗。 A D F Ch oi Z = ???NiipN 11)(1?? N ( 0, 1) 其中 pi是相應 A D F 統(tǒng)計量對應的 p 值， ? 1( 在原假設成立條件下， A D F Fis her ?2 = 2??Niip1)l og (? ?2(2 N ) 其中 pi是相應 A D F 統(tǒng)計量對應的 p 值， N 表示個體個數(shù)。這兩個統(tǒng)計量都是從 Fis her 原理出發(fā)，首先對每個個體進行 ADF 檢驗，用 A D F 統(tǒng)計量所對應的概率值 pi之和構造 ADF Fis h er ?2和 A D F C h oi Z 統(tǒng)計量。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 . 2 崔仁檢驗（ Fis he r ADF 檢驗） 崔仁（ I n C hoi ）檢驗又稱 Fis her A D F 檢驗，適用于 面板數(shù)據(jù)個體具有 不同根情形。 以 案例 1 中 15 個 人均消費 個體 CPi t面板數(shù)據(jù)為例 ， L LC 檢驗 的 輸出結果 見圖 。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 E V i e w s 6 操作步驟：在 選定若干個體的 面板數(shù)據(jù)窗口點擊 V i e w 選 U ni t R oot T es t 功能。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 （ 2 ）用代理變量*?it?和*1~?it?作如下回歸， *?it?= ?*1~?it?+ vit L L C 證明 ，上式中估計量??的如下修正的??t~統(tǒng)計量漸近服從標準正態(tài)分布。??， 1~?it?= yi t ??ikjji~1?? yi t j Zit39。??+ti??， yi t 1 = ??ikjji~1?? yi t j + Zit39。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 （ 1 ）估計代理變量。 ? + ?i t, i = 1, 2, … , N 。 L L C 檢驗為左單端檢驗。 L L C 修正的?()t ?漸近服從 N ( 0, 1) 分布。具體做法是（ 1 ）先從 ? yi t和 yi t中剔出自相關和確定項的影響，并使其標準化 成為代理變量。 L L C 檢驗原理是仍采用 A D F 檢驗式 。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 L L C 檢驗 于 200 2 年提出 。 （ 2 ） P eri od （時點）中也包括 N o ne （不選）， Fix e d （固定）， R and om （隨機）三項選擇分別用來進行非時點效應，時點固定效應或時點隨機效應設定（見圖 1 2 ）。 6 ． E V iw e s 應用 2 ． 面板數(shù)據(jù) 模型 的 E V i w e s 5 .0 估計方法 ： E V i w es 面板數(shù)據(jù)模型估計 對話 窗口 如下， 6 ． E V iw e s 應用 2 ． 面板數(shù)據(jù) 模型 的 E V i w e s 6 估計方法 ： EV iw e s 5 . 1 、 6 面板模型估計窗口 6 ． E V iw e s 應用 2 ． 面板數(shù)據(jù) 模型 的 E V i w e s 5. 1 、 6 估計方法 ： 在 E st i m at i on Met hod （估計方法）選項區(qū)內有三個選項框。 點擊 E st i m at i on 鍵，隨后彈出 Po ol ed E st i m at i on （混合估計）對話窗 。在 T yp e o f O bje ct選擇區(qū) 選擇 P ool （混合數(shù)據(jù)庫） ，點擊 OK 鍵，從而打開 Pool （混合數(shù)據(jù)）窗口 （ 圖 8 ）。見 圖 7 。 6 ． E V iw e s 應用 點擊 Pan el G ener 或 Q ui ck / G enerat e S eri es b y E qu at i on 健，可以通過公式用已有的變量生成 新變量（注意：輸入變量時，不要忘記帶變量后綴“？”）。 點擊 O rde r+ 鍵 ，還可以變換為以截面為序的陣列式排列。 點擊 OK 鍵，從而打開 混合數(shù)據(jù)庫（ P ool ） 窗口 。 在新建的 混合數(shù)據(jù)庫（ Po o l ） 窗口的工具欄中點擊 S heet 鍵 （第 2 種路徑是， 點擊 V i e w 鍵 ，選 S pr ea dshe et ( st ac k ed data) 功能） ，從而打開 Seri es L i st （列寫序列名） 窗口，定義時間序列變量 C P? 和 IP ? （符號？表 示與 CP 和 IP 相連的 15個地區(qū)標識名） 。在 窗口 中輸入 15 個地區(qū)的 標識 AH （安徽） 、 BJ（北京） 、 … 、 ZJ （浙江），如 圖 3 。 6 ． E V iw e s 應用 （ 1 ）建立 混合數(shù)據(jù)庫（ P o ol ）對象。在 T ype o f O bje ct 選擇區(qū) 選擇 Po ol （合并數(shù)據(jù)庫） ，并在 N am e of O bje ct選擇區(qū) 為 混合數(shù)據(jù)庫 起名 P ool 01 （初始顯示為 U nti t l ed ）。 首先建立 年度 工作文件 （ 1 996 ? 200 2 ） 。 05 0 01 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 086 88 90 92 94 96 98 00 02 04F 1 A N HF 1 A N H ( B a s e l i n e )01 , 0 0 02 , 0 0 03 , 0 0 04 , 0 0 05 , 0 0 086 88 90 92 94 96 98 00 02 04F 1 B E JF 1 B E J ( B a s e l i n e ) 安徽省城鎮(zhèn)人均食品支出的靜態(tài)預測結果 北京市人均食品支出的靜態(tài)預測結果 6 ． E V iw e s 應用 以 案例 1 為例 ， 介紹面板數(shù)據(jù)模型估計步驟 。在打開的對話窗中可以選擇動態(tài)預測和靜態(tài)預測。在 E V i e w s 個體固定效應回歸結果窗口點擊Pr oc 鍵，選 m ak e m odel 功能，將打開一個對話窗。 案例 3 ：全國省 級地區(qū) 城鎮(zhèn)居民人均食品支出與收入的關系研究（ 1 985 ? 20 05 ）。當城鎮(zhèn)人均收入增長到 1 50 00 元時， 人均食品支出對人均收入 的 彈性 系數(shù)下降到 0. 6 0 。 案例 3 ： 全國省 級地區(qū) 城鎮(zhèn)居民人均食品支出與收入的關系研究（ 1 985 ? 20 05 ） 建立帶有兩個誤差自回歸項的個體固定效應模型如下： l ogf ood = 4 + … + l o g ( l ogi nco m e ) + 093 A R ( 1) 0 .334 9 A R ( 2) （ ） （ 86 . 4 ） （ ） （ ） R2 = 95 ， D W=2. 2, N ? T= 5 32 混合數(shù)據(jù)估計結果 案例 3 ： 全國省 級地區(qū) 城鎮(zhèn)居民人均食品支出與收入的關系研究（ 1 985 ? 20 05 ） 建立帶有兩個誤差自回歸項的個體固定效應模型如下： l ogf ood = 4. 9784 + … + 147 l og ( l ogi nc om e ) + 093 A R ( 1) 9 A R ( 2) （ ） （ 8 ） （ 24. 7 ） （ ） R2 = 95 ， D W=2. 2, N ? T= 5 32 上式 兩側求 導 ，ttttti nc om edi nc om ei nc om el ogf ooddf ood 1? 得彈性函數(shù)，ttttti n c om el o gi n c om edi nc o m ef o oddf ood 1? 上式說明（ 1 ）式中 人均食品支出對人均收入 的彈性系數(shù)是隨著 城鎮(zhèn)人均收入 的增加而減小。 F 檢驗結果顯示混合模型與個體固定效應模型相比較，應該建立個體固定效應模型。所以討論建立面板數(shù)據(jù)模型時，應該建立 關于 l o g( F o od) 和 l og( l og ( i n e) ) 的 面板數(shù)據(jù)模型。 10 0001 00 02 00 03 00 04 00 05 00 00 4 00 0 8 00 0 1 20 00 1 60 00 2 00 00I 1F1F 1 v s . L o g I1 20 00 10 0001 00 02 00 03 00 04 00 05 00 00 4 00 0 8 00 0 1 20 00 1 60 00 2 00 00I 1F1F 1 v s . In v e r s e o f I101 00 02 00 03 00 04 00 05 00 00 4 00 0 8 00 0 1 20 00 1 60 00 2 00 00I 1F1F 1 v s . P o ly n o m i a l ( d e g r e e = 2 ) o f I15 . 56 . 06 . 57 . 07 . 58 . 08 . 59 . 06 . 0 6 . 5 7 . 0 7 . 5 8 . 0 8 . 5 9 . 0 9 . 5 1 0 . 0L O G ( C I N C O M E )L O G ( C f o o d ) 案例 3 ： 全國省 級地區(qū) 城鎮(zhèn)居民人均食品支出與收入的關系研究（ 1 985 ? 20 05 ） 。 2 次多項式 模型 擬合的 合理 ，但 未克 服異