數(shù)據(jù)模型與決策課程案例分析(參考版)
2025-04-28 13:02本頁(yè)面
【正文】 按照你的計(jì)劃，投資的年收益是多少？根據(jù)問(wèn)題（1）的約束條件，利用LINGO軟件對(duì)（1）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類(lèi)型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬(wàn)美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬(wàn)美元） （2），那么在投資計(jì)劃更改后，收益將增加多少？根據(jù)問(wèn)題（2）的約束條件，利用LINGO軟件對(duì)（2）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類(lèi)型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬(wàn)美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬(wàn)美元）（3）假設(shè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受指數(shù)不變，而股票成長(zhǎng)基金的年收益率從18%下降到14%，那新的最佳投資方案是什么？根據(jù)問(wèn)題（3）的約束條件，利用LINGO軟件對(duì)（3）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類(lèi)型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬(wàn)美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬(wàn)美元）（4）假設(shè)現(xiàn)在客戶認(rèn)為投資在股票方面的資金太多了，如果增加一個(gè)約束條件即投資于股票增長(zhǎng)基金的資金不可以超過(guò)投資于收入基金的資金，那么新的最佳方案是什么？根據(jù)問(wèn)題（4）的約束條件，利用LINGO軟件對(duì)（4）的模型求解可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金最近分配方案為：基金類(lèi)型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬(wàn)美元）即當(dāng)x1=，x2=，x3=，z最大，滿maxz=（萬(wàn)美元）（5）當(dāng)遇到預(yù)期收益變化時(shí)，你所建立的線性規(guī)劃模型應(yīng)該可以對(duì)客戶的投資方案作出修改，那么這個(gè)模型的適用范圍是什么？根據(jù)問(wèn)題（5）的約束條件，利用LINGO軟件對(duì)該模型進(jìn)行RANGE操作可得：根據(jù)軟件運(yùn)行結(jié)果可知，該條件下三種基金的年收益范圍為：基金類(lèi)型當(dāng)年年收益率允許增加量允許減少量股票基金+∽收入基金∽貨幣基金通過(guò)以上適用范圍可得該模型的適用范圍為：基金類(lèi)型股票基金收入基金貨幣基金投資額（萬(wàn)美元）+∽∽注：各系數(shù)的允許范圍需要其他系數(shù)不變。因此可基于問(wèn)題（1）的模型，運(yùn)用LINGO軟件對(duì)其作敏感度分析，求解出該模型適用的范圍。按照你的計(jì)劃，投資的年收益是多少？ （2），那么在投資計(jì)劃更改后，收益將增加多少？ （3）假設(shè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受指數(shù)不變，而股票成長(zhǎng)基金的年收益率從18%下降到14%，那新的最佳投資方案是什么？ （4）假設(shè)現(xiàn)在客戶認(rèn)為投資在股票方面的資金太多了，如果增加一個(gè)約束條件即投資于股票增長(zhǎng)基金的資金不可以超過(guò)投資于收入基金的資金，那么新的最佳方案是什么？ （5）當(dāng)遇到預(yù)期收益變化時(shí)，你所建立的線性規(guī)劃模型應(yīng)該可以對(duì)客戶的投資方案作出修改，那么這個(gè)模型的適用范圍是什么？二、問(wèn)題分析與模型建立、收入基金和貨幣市場(chǎng)基金的描述，用表格形式列舉出三種基金的各項(xiàng)基本信息，表格如下：基金類(lèi)型年收益率風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)投資限額總投資額總風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)股票基金18%20%40%800000收入基金%20%50%貨幣基金%≥30% （1）如何將800 000美元投資于這3種基金。現(xiàn)在，基于以上信息，公司應(yīng)該如何安排這位客戶的投資呢？建立數(shù)字模型，求
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1