金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法(參考版)
2025-01-21 11:37本頁(yè)面
【正文】 銀行在發(fā)放貸款時(shí)，經(jīng)常要求借款人以其自有財(cái)產(chǎn)或第三方財(cái)產(chǎn)作為抵押品或質(zhì)押品，當(dāng)貸款到期而借款人無(wú)力履行還款義務(wù)時(shí)，銀行有權(quán)處理抵押品或質(zhì)押品，并優(yōu)先受償。 對(duì)沖策略 對(duì)沖策略 金融風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償策略 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償具有雙重含義，一重含義是指經(jīng)濟(jì)主體在 風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生之前 ，通過(guò)金融交易的價(jià)格不長(zhǎng)，獲得風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)；另一重含義是指經(jīng)濟(jì)主體 在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生后 ，通過(guò)抵押、質(zhì)押、保證、保險(xiǎn)等獲得補(bǔ)償。 金融遠(yuǎn)期與期貨交易不僅是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁手段，同時(shí)也是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的工具。資產(chǎn)多樣化只能減少經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)則無(wú)能為力。 經(jīng)濟(jì)主體還可以通過(guò)設(shè)定 保證擔(dān)保 ，將其承受的信用風(fēng)險(xiǎn)向第三方轉(zhuǎn)移。如出口信貸保險(xiǎn)、存款保險(xiǎn)制度、投資風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)。根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合管理理論，如果各資產(chǎn)彼此間的相關(guān)系數(shù)小于 1，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就會(huì)小于單個(gè)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，因此，有效的資產(chǎn)組合就是要尋找彼此間相關(guān)關(guān)系較弱的資產(chǎn)加以組合，在不影響收益的前提下盡可能的降低風(fēng)險(xiǎn)。 金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略 金融風(fēng)險(xiǎn)的分散策略 分散策略可以用于管理 證 券，也可以用于管理 匯 率 風(fēng)險(xiǎn) 及 銀 行 的信 貸風(fēng)險(xiǎn) 。 規(guī)避與預(yù)防有類似之處，二者都可以使經(jīng)濟(jì)主體事先減少或避免可能引起的損失。 銀行資本對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失能夠起到緩沖作用， 《 巴塞爾協(xié)議 》 對(duì)銀行資本充足度作出規(guī)定，即銀行資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率不得低于 8%。 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述 2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序 3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 目 錄 3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 預(yù)防策略 規(guī)避策略 分散策略 轉(zhuǎn)嫁策略 對(duì)沖策略 補(bǔ)償策略 策略 金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防策略 預(yù)防策略 是指在風(fēng)險(xiǎn)尚未導(dǎo)致?lián)p失之前，經(jīng)濟(jì)主體采用一定的防范性措施 ，以防止損失實(shí)際發(fā)生或者將損失 控制在可承受的范圍以
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