金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法-免費(fèi)閱讀
【正文】 套期保值者通過(guò)在遠(yuǎn)期、期貨市場(chǎng)上建立與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的頭寸，以沖抵現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁策略 轉(zhuǎn)嫁策略 經(jīng)濟(jì)主體可向保險(xiǎn)公司投保，以保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給 保險(xiǎn)公司 。 在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行必須建立嚴(yán)格的貸款調(diào)查、審查、審批和貸后管理制度。 ?信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法很多，傳統(tǒng)的方法側(cè)重于定性分析， 如專家評(píng)定、信用評(píng)級(jí)、貸款分類等。 ⑶ 缺口模型 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 利率 匯率 資產(chǎn)價(jià)格 經(jīng)濟(jì)主體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敞口 頭寸 期限 頭寸越大，可能遭受的損失就越多；期限越長(zhǎng)，面臨的不確定性越多 度量金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，最為基本的方法是考察經(jīng)濟(jì)主體的凈敞口，即每種金融資產(chǎn)買入頭寸和賣出頭寸的差額，這就是“簡(jiǎn)單缺口模型”。 是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的延續(xù)。 有助于保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并健康發(fā)展。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的含義應(yīng)從不同角度不同層面加以理解。 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)則可能引發(fā)金融危機(jī)，因此其目標(biāo)是保持整個(gè)金融體系的穩(wěn)定性。 風(fēng)險(xiǎn)管理者要進(jìn)一步分析金融風(fēng)險(xiǎn)的成因和特征 金融風(fēng)險(xiǎn)的度量 金融風(fēng)險(xiǎn)的度量是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)水平的分析和估量，包括衡量各種風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?lián)p失的可能性的大小以及損失發(fā)生的范圍和程度。 資產(chǎn)收益率的實(shí)際值與其均值的偏離程度用方差或者標(biāo)準(zhǔn)差表示。而貸款具有收益、損失不對(duì)稱的特點(diǎn)，使得信用風(fēng)險(xiǎn)的概率分布不適合于正態(tài)分布的假設(shè)。 需要設(shè)置一系列監(jiān)控指標(biāo)，隨時(shí)監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)主體承受的風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化。 金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略 金融風(fēng)險(xiǎn)的分散策略 分散策略可以用于管理 證 券，也可以用于管理 匯 率 風(fēng)險(xiǎn) 及 銀 行 的信 貸風(fēng)險(xiǎn) 。資產(chǎn)多樣化只能減少經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)則無(wú)能為力。 銀行在發(fā)放貸款時(shí)，經(jīng)常要求借款人以其自有財(cái)產(chǎn)或第三方財(cái)產(chǎn)作為抵押品或質(zhì)押品，當(dāng)貸款到期而借款人無(wú)力履行還款義務(wù)時(shí)
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