風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)ppt課件(參考版)
2025-01-13 23:48本頁面
【正文】 ， Measures of risk， European Journal of Operational Research 163 (2022) 5–19 ? 《 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) 》 第 3章：風(fēng)險(xiǎn)衡量和風(fēng)險(xiǎn)匯聚 Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus 著，陳秉正、王珺、周伏平譯，清華大學(xué)出版社 ? 閱讀目的：對風(fēng)險(xiǎn)衡量和風(fēng)險(xiǎn)匯聚（集合）等概念有更深入的了解。 上述三種方案，那種最合適呢？ ? 第一步：建立損失矩陣 方案 火災(zāi)發(fā)生的損失與費(fèi)用 火災(zāi)不發(fā)生的費(fèi)用 風(fēng)險(xiǎn)自留 可保損失： 750 不可保損失： 28 0 合計(jì)： 1030 0 風(fēng)險(xiǎn)自留并控制風(fēng)險(xiǎn) 可保損失： 500 不可保損失： 14 0 預(yù)防設(shè)備損失： 100 合計(jì)： 740 預(yù)防設(shè)備折舊： 10 購買保險(xiǎn) 保險(xiǎn)費(fèi)： 6 不可保損失： 28 0 合計(jì)： 286 保險(xiǎn)費(fèi)： 6 ? 第二步：決策原則 第一類：損失概率無法確定 （ 1）最大最小原則，又稱大中取小原則 （損失發(fā)生時(shí)）最大潛在損失 —悲觀主義者 最佳方案：購買保險(xiǎn) （ 2）最小最小原則，又稱小中取小原則 （損失不發(fā)生時(shí)） 最小潛在損失 —樂觀主義者 最佳方案：風(fēng)險(xiǎn)自留 第二類：損失概率可以確定 損失期望值決策法：常以損失期望值最小者為最優(yōu) 假定，火災(zāi)發(fā)生的概率為 5%，但如安裝損失預(yù)防設(shè)備則此 概率降為 3%。采用控制手段后可保損失下降 1/3，間接損失下降一半。假定如果火災(zāi)發(fā)生，則建筑物全損，同時(shí)引起間接損失 280萬元。 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)的關(guān)系 保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理傳統(tǒng)有效的措施 保險(xiǎn)經(jīng)營效益受風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的制約 案例 設(shè)某企業(yè)有一建筑物面臨火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理做得越好，風(fēng)險(xiǎn)越小。風(fēng)險(xiǎn)越大，越需要風(fēng)險(xiǎn)管理。 ? 正相關(guān)意味著，極端結(jié)果出現(xiàn)的概率增加了，損失的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）增加了 。 ? 現(xiàn)在假設(shè)甲乙的損失是正相關(guān)的。含義是集合中樣本容量越大，對樣本損失的預(yù)測就越準(zhǔn)確。 – 當(dāng)集合參與者人數(shù)非常多時(shí)，損失的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）就變得非常接近于零。 ? 擴(kuò)展： – 在風(fēng)險(xiǎn)集合中，再增加一個(gè)人，風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）可以進(jìn)一步降低。 – 風(fēng)險(xiǎn)集合將損失的標(biāo)準(zhǔn)差從￥ 1000降低到￥ 707，損失變得相對可預(yù)測了，即風(fēng)險(xiǎn)降低了。假設(shè)兩人的事故損失是相互獨(dú)立的。 ? 舉例說明：甲和乙在未來一年之內(nèi)都有可能遭受事故損失。 方法 效益比值法 核心 對之前的工作進(jìn)行總結(jié)，適當(dāng)做出改進(jìn)。 目的 建立損失模型，并對其有效性做出評估，以對未來情況進(jìn)行預(yù)測。 39 ? 風(fēng)險(xiǎn)評估 （ risk measurement） 內(nèi)容 對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及損失程度 進(jìn)行測定。 四、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識別 （ Identify all significant risks that can cause loss） 風(fēng)險(xiǎn)度量 （ Evaluate the potential frequency and severity of losses） 選擇風(fēng)險(xiǎn)管理方法 （ Develop and select methods for managing risk） 實(shí)施計(jì)劃 （ Implement the risk management methods chosen） 檢查和評估 （ Monitor the performance and suitability of the risk management methods on an ongoing basis） 37 策略調(diào)整 確定目標(biāo) 風(fēng)險(xiǎn)識別 風(fēng)險(xiǎn)評估 風(fēng)險(xiǎn)處理 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 循環(huán)往復(fù)的過程 38 ? 風(fēng)險(xiǎn)識別（ risk identificatio
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