商業(yè)銀行基本業(yè)務(wù)與管理(參考版)
2025-01-13 13:54本頁(yè)面
【正文】 。 rd1ΔRΔDK ??? 同樣，如果從銀行體系流出 1000元現(xiàn)金，將導(dǎo)致銀行活期存款最終下降 10倍即 10000元。 ? 。 ? —— 活期存款又增加 900元 。 ? —— 活期存款貨幣增加 1000元 。 ③ 銀行僅開辦活期支票存款賬戶。 二、 存款貨幣（派生存款）的擴(kuò)張過程 假設(shè)： ① 銀行的超額存款準(zhǔn)備金等于零。 ? 法定存款準(zhǔn)備金的計(jì)提依據(jù) —— 凈活期存款： ? 一家銀行的全部活期存款減去（ 1）該銀行托收未達(dá)的現(xiàn)金項(xiàng)目，（ 2）該銀行存放國(guó)內(nèi)同業(yè)的活期存款余額。 法定存款準(zhǔn)備金 ：按照法定存款準(zhǔn)備金率的規(guī)定繳存中央銀行的部分。所以應(yīng)該盡可能使缺口為 0，銀行的凈值將處于免疫狀態(tài)。 11( 1 )( 1 )ntttntttCtrDCrD????????久 期 ； t 各 期 現(xiàn) 金 流 發(fā) 生 時(shí) 間 長(zhǎng) 短 ；Ct t 期 現(xiàn) 金 流 ； r 市 場(chǎng) 利 率? 持續(xù)期缺口：總資產(chǎn)持續(xù)期與總負(fù)債持續(xù)期的差額。 ? 什么是持續(xù)期？ ? 久期（ Duration），金融工具各期現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間。 ? 什么是資金敏感性缺口？ ? 指銀行資金結(jié)構(gòu)中可變利率資產(chǎn)與可變利率負(fù)債之間的差額。 主要方法： 敏感性資金缺口管理 和 持 續(xù)期缺口管理。 原因： 利率波動(dòng)頻繁 ，給銀行收益帶 來很大影響。 商業(yè)銀行運(yùn)用負(fù)債管理策略的原因： 金融脫媒 ，銀行資金來源緊張； 降低流通 性資產(chǎn)儲(chǔ)備 ，擴(kuò)大收益資產(chǎn)和提高資產(chǎn)的 盈利性。 （二） 負(fù)債管理理念的資金配置方法 20世紀(jì) 60年代直到 70年代中期流行。該方法特別強(qiáng)調(diào)資 金來源與資金運(yùn)用之間在期限上的嚴(yán)格對(duì) 稱，所以也被稱之為 “ 期限對(duì)稱資金配置 法 ” 。 基本內(nèi)容是，把存款和其他來源的資 金作為一個(gè)概念化的資金集合庫(kù)，然后在 資金集合庫(kù)中對(duì)資金運(yùn)用按流動(dòng)性經(jīng)營(yíng)原 則的優(yōu)先權(quán)進(jìn)行分配排序。 1．形成資產(chǎn)組合多樣化，以分散風(fēng)險(xiǎn)； 2．為銀行的資金配置管理提供了一種逆經(jīng)濟(jì)周期調(diào)節(jié)的手段； 3．降低保持流動(dòng)性的成本。 （二） 商業(yè)銀行貸款的類型 1．工商貸款 2．不動(dòng)產(chǎn)貸款 3．消費(fèi)者貸款 4．對(duì)財(cái)務(wù)公司貸款 5．證券購(gòu)買和周轉(zhuǎn)貸款 6．貼現(xiàn) 7．國(guó)際
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