風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與衡量方法(ppt30)(參考版)
2025-05-17 15:09本頁面
【正文】 來自 中國最大的資料庫下載 面對衡量難題的解決之道 ? 儘量模式化表達(dá)損失分配 ? 利用模擬方法求解損失分配 次數(shù)分配損失值未預(yù)期損失100 次中佔(zhàn)2 至 3 次。 ? 根據(jù)過去經(jīng)驗(yàn) ， 信用風(fēng)險(xiǎn)損失分配之眾數(shù)為0， 並呈現(xiàn)非對稱的損失分配型態(tài) 。 來自 中國最大的資料庫下載 非對稱之損失分配之其他困難點(diǎn) ? 一般低價(jià)位資產(chǎn)向上提升的潛力明顯高於向下調(diào)降 ， 勉強(qiáng)假設(shè)資產(chǎn)價(jià)值呈現(xiàn)上下相同幅度的波動(dòng)頗不合理 。 ? 實(shí)際損失之雙尾機(jī)率常高於常態(tài)分配 ， 以致甚難合理推估雙尾之發(fā)生機(jī)率 。 來自 中國最大的資料庫下載 VAR之衡量難題 ? 如果損失分配沒有左右對稱 ， 想要瞭解波動(dòng)幅度的倍數(shù) ， 便要針對相關(guān)因素設(shè)定若干假設(shè) 。 ? 如果風(fēng)險(xiǎn)資本或經(jīng)濟(jì)資本為 100億元，銀行能夠承擔(dān)的最高損失或 CAR值即為 100億元。 來自 中國最大的資料庫下載 未預(yù)期損失與 VAR 眾數(shù) 預(yù)期損失 預(yù)期損失＋未預(yù)期損失損失機(jī)率＜ V A R損失機(jī)率＞ V A R＝容忍水準(zhǔn)發(fā)生機(jī)率損失＝ 0 損失預(yù)期損失 未預(yù)期損失 異常損失來自 中國最大的資料庫下載 損失波動(dòng)與VAR 之關(guān)係 損失波動(dòng)幅度 波動(dòng) 倍數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)值 V AR 損失波動(dòng)幅度 容忍 水準(zhǔn) 損失分配 型態(tài)與 主要假設(shè) V AR VAR之 決定因素 來自 中國最大的資料庫下載 VAR之計(jì)算 ? 如果資金部位的價(jià)值波動(dòng)幅度為 100萬元，該部位之 VAR值可由 100萬元乘以波動(dòng)倍數(shù)計(jì)算而得。 來自 中國最大的資料庫下載 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)之損失分配型態(tài) 右支 來自 中國最大的資料庫下載 ? 市場風(fēng)險(xiǎn)之損失呈現(xiàn)鐘形常態(tài)分配 ， 但盈餘為負(fù)才有損失 ， 所以此常態(tài)損失分配會(huì)在盈餘為 0時(shí)截?cái)?。 ? 為涵蓋異常損失而過份提高信賴水準(zhǔn) ， 將使某些交易很快就要跨越 VAR門檻 ， 原本值得經(jīng)營的業(yè)務(wù)項(xiàng)目演變成不可承做 (因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)值偏高 )， 如此因噎廢食的風(fēng)險(xiǎn)管理作為 ， 會(huì)將優(yōu)勢業(yè)務(wù)拱手讓給競爭同業(yè) 。 來自 中國最大的資料庫下載 潛在損失 –異常損失 ? VAR與 CAR之資本計(jì)提不宜納入異常損失 ， 以免大幅提高銀行的資金成本 。 來自 中國最大的資料庫下載
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