【正文】 當(dāng)然，在開(kāi)始時(shí)要做到這一點(diǎn)是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量，可以在建模過(guò)程中檢驗(yàn)并予以剔除 Econometrics 2021 86 選擇變量的其他注意事項(xiàng) 1. 選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標(biāo)準(zhǔn)。如果必須引入個(gè)別對(duì)被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測(cè)值的選取方法 ? 第三，選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。 Econometrics 2021 85 解釋：如何正確地選擇解釋變量 ? 其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ) ? 例如，在上述生產(chǎn)問(wèn)題中，已經(jīng)明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在投人要素方面，而在當(dāng)前，一般的投人要素主要是技術(shù)、資本與勞動(dòng) ? 如果屬于需求不足的情況，那么影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在需求方面，而不在投入要素方面。 (3)選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系 ， 使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的 。 Econometrics 2021 80 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 1. 從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量 （ 應(yīng)變量 ） ——要分析研究的變量 解釋變量 （ 自變量 ） —說(shuō)明應(yīng)變量變動(dòng)主要原因的變量 （ 非主要原因歸入隨機(jī)項(xiàng) ） ： 內(nèi)生變量 —其數(shù)值由模型所決定的變量 ， 是模型求解 的結(jié)果 外生變量 —其數(shù)值由模型以外決定的變量 （ 外生變量：政策變量和非政策變量； 滯后變量：滯后內(nèi)生變量 、 滯后外生變量； 前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量 ） 關(guān)系： 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化 內(nèi)生變量卻不能反過(guò)來(lái)影響外生變量 ： 流量 、 存量； Econometrics 2021 81 被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量 1. 作為研究對(duì)象的變量，也就是因果關(guān)系中的 “ 果 ” ，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的 被解釋變量 ，在單一方程模型中，處于左端 2. 作為 “ 原因 ” 的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)、技術(shù)，是模型中的 解釋變量 ，在單一方程模型中，處于右端 Econometrics 2021 82 解釋變量與被解釋變量 ????? LbKaAY lnlnln解釋變量 被解釋變量 Econometrics 2021 83 如何正確地選擇解釋變量 ? (1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律 。 確定模型所包含的變量 ， 主要是指確定解釋變量 。 Econometrics 2021 77 估計(jì)方法 估計(jì)方法的統(tǒng)計(jì)可靠性 拒絕該理論 不可靠 可靠 估計(jì)方法適用的假定條件 如何判定假定條件是否獲得滿足 接受該理論 后果 如何解決 若假定條件被滿足 若假定條件不能被滿足 Econometrics 2021 78 一、理論模型的設(shè)計(jì) 期望值 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計(jì) 四、模型的檢驗(yàn) 五、模型的應(yīng)用 Econometrics 2021 79 一、理論模型的設(shè)計(jì) 在單方程模型中 ， 變量分為兩類 。 Econometrics 2021 58 △ 從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看 △ 從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看 △ 從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看 △ 從國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看 △ 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的 “ 世界先進(jìn)水平 ” 看 Econometrics 2021 59 10位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2021 J. J. Heckman D. L. McFadden 2021 R. F. Engle C. W. J. Granger 20位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng) Econometrics 2021 60 2021 Finn Kydland , Edward Prescott 2021 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2021 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2021 Gee A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2021 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey Econometrics 2021 61 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow Econometrics 2021 62 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 Gee J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade Econometrics 2021 63 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenh J. Arrow 1971 Simon Kuzs 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen Econometrics 2021 64 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar Frisch Norway Jan Tinbergen